PEP цепочка опционов PepsiCo, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±18.1% (109.58–157.93) · ATM IV 24.1% · P/C открытого интереса 1.36
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 57.00 | 61.20 | 98 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 75 | 0.0300 | 0.8900 | 34.1% | -0.02 | 0.0014 | -0.003 | ||||
| 52.00 | 55.60 | 4 | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 80 | 0.2000 | 1.91 | 34 | 36.6% | -0.03 | 0.0018 | -0.004 | |||
| 47.00 | 51.40 | 16 | 0.98 | 0.0019 | 0.000 | 85 | 0.2200 | 2.45 | 24 | 34.9% | -0.04 | 0.0024 | -0.005 | |||
| 42.30 | 45.80 | 0.97 | 0.0029 | 0.000 | 90 | 0.0100 | 1.88 | 128 | 28.8% | -0.06 | 0.0032 | -0.006 | ||||
| 38.05 | 41.70 | 13 | 27.2% | 0.95 | 0.0039 | -0.001 | 95 | 0.7100 | 1.44 | 1 | 132 | 26.4% | -0.08 | 0.0042 | -0.007 | |
| 33.40 | 37.70 | 10 | 27.1% | 0.92 | 0.0051 | -0.003 | 100 | 1.59 | 1.83 | 1 | 27 | 26.5% | -0.10 | 0.0055 | -0.008 | |
| 29.25 | 33.40 | 21 | 26.4% | 0.89 | 0.0065 | -0.005 | 105 | 1.85 | 2.83 | 57 | 25.7% | -0.13 | 0.0069 | -0.010 | ||
| 25.25 | 29.30 | 37 | 25.7% | 0.84 | 0.0080 | -0.008 | 110 | 3.15 | 3.30 | 2 | 944 | 25.2% | -0.18 | 0.0084 | -0.011 | |
| 22.00 | 25.55 | 1 | 88 | 25.8% | 0.80 | 0.0095 | -0.010 | 115 | 3.60 | 4.65 | 9 | 537 | 24.1% | -0.22 | 0.0099 | -0.013 |
| 19.15 | 20.90 | 4 | 58 | 24.6% | 0.74 | 0.0110 | -0.012 | 120 | 5.50 | 6.40 | 24 | 442 | 24.7% | -0.28 | 0.0113 | -0.014 |
| 14.65 | 17.85 | 1 | 261 | 22.8% | 0.68 | 0.0123 | -0.014 | 125 | 7.15 | 8.80 | 3 | 1,142 | 25.0% | -0.34 | 0.0125 | -0.015 |
| 13.00 | 14.75 | 8 | 387 | 23.5% | 0.62 | 0.0132 | -0.015 | 130 | 7.70 | 11.50 | 4 | 2,369 | 23.7% | -0.41 | 0.0134 | -0.016 |
| 11.10 | 13.40 | 16 | 1,033 | 25.1% | 0.55 | 0.0138 | -0.016 | 135 | 11.55 | 12.30 | 47 | 42 | 23.2% | -0.47 | 0.0139 | -0.016 |
| 9.40 | 10.10 | 58 | 793 | 24.1% | 0.49 | 0.0140 | -0.016 | 140 | 13.45 | 16.25 | 1 | 1,291 | 23.4% | -0.54 | 0.0141 | -0.016 |
| 5.80 | 8.80 | 23 | 131 | 22.6% | 0.42 | 0.0138 | -0.016 | 145 | 15.85 | 19.40 | 38 | 22.5% | -0.60 | 0.0140 | -0.015 | |
| 6.00 | 6.80 | 4 | 216 | 23.9% | 0.36 | 0.0132 | -0.015 | 150 | 20.55 | 22.70 | 60 | 23.7% | -0.67 | 0.0136 | -0.014 | |
| 4.50 | 5.25 | 2 | 759 | 23.2% | 0.31 | 0.0124 | -0.015 | 155 | 23.05 | 27.40 | 4 | 23.4% | -0.73 | 0.0131 | -0.013 | |
| 2.30 | 4.30 | 93 | 125 | 21.7% | 0.26 | 0.0114 | -0.013 | 160 | 27.05 | 31.20 | 1 | 23.3% | -0.78 | 0.0124 | -0.011 | |
| 2.27 | 4.15 | 11 | 147 | 23.6% | 0.22 | 0.0103 | -0.012 | 165 | 31.30 | 35.40 | 3 | 23.4% | -0.83 | 0.0115 | -0.009 | |
| 1.86 | 2.99 | 2 | 99 | 23.3% | 0.18 | 0.0092 | -0.011 | 170 | 35.75 | 39.80 | 23.5% | -0.88 | 0.0102 | -0.007 | ||
| 1.61 | 2.10 | 8 | 719 | 23.2% | 0.15 | 0.0081 | -0.009 | 175 | 40.40 | 44.45 | 24.1% | -0.91 | 0.0085 | -0.005 | ||
| 1.08 | 2.79 | 31 | 25.1% | 0.12 | 0.0070 | -0.008 | 180 | 44.85 | 49.25 | 23.8% | -0.94 | 0.0067 | -0.002 | |||
| 0.6300 | 1.76 | 11 | 23.6% | 0.10 | 0.0060 | -0.007 | 185 | 49.85 | 53.85 | 24.0% | -0.96 | 0.0050 | 0.000 | |||
| 0.1800 | 1.70 | 1 | 23.7% | 0.08 | 0.0052 | -0.006 | 190 | 54.65 | 59.00 | 25.6% | -0.98 | 0.0036 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 2.14 | 10 | 25.8% | 0.07 | 0.0045 | -0.006 | 195 | 59.60 | 64.00 | 27.2% | -0.98 | 0.0025 | 0.000 | |||
| 0.5000 | 1.85 | 1 | 27.6% | 0.06 | 0.0039 | -0.005 | 200 | 64.55 | 68.55 | 24.4% | -0.99 | 0.0017 | 0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.