PEP цепочка опционов PepsiCo, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±18.8% (114.17–166.93) · ATM IV 23.8% · P/C открытого интереса 2.65
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 58.00 | 63.00 | 1.00 | 0.0000 | -0.044 | 80 | 0 | 2.77 | 6 | 38.8% | -0.03 | 0.0015 | -0.004 | ||||
| 53.00 | 58.00 | 1.00 | 0.0001 | -0.021 | 85 | 0.3700 | 2.86 | 36.7% | -0.04 | 0.0020 | -0.004 | |||||
| 48.00 | 53.00 | 0.98 | 0.0036 | 0.000 | 90 | 0.6000 | 1.17 | 1 | 28.7% | -0.05 | 0.0027 | -0.005 | ||||
| 43.50 | 48.00 | 2 | 26.7% | 0.95 | 0.0031 | -0.001 | 95 | 0.9600 | 1.50 | 10 | 1 | 28.0% | -0.07 | 0.0034 | -0.006 | |
| 39.60 | 43.50 | 1 | 28.1% | 0.93 | 0.0040 | -0.003 | 100 | 0.3500 | 2.08 | 1 | 24.9% | -0.09 | 0.0044 | -0.008 | ||
| 34.50 | 39.50 | 1 | 26.3% | 0.90 | 0.0051 | -0.004 | 105 | 0.8700 | 4.80 | 3 | 28.6% | -0.12 | 0.0054 | -0.009 | ||
| 31.10 | 34.80 | 1 | 26.1% | 0.87 | 0.0062 | -0.006 | 110 | 0.5000 | 3.70 | 307 | 22.8% | -0.15 | 0.0066 | -0.010 | ||
| 28.20 | 31.50 | 1 | 27.8% | 0.83 | 0.0075 | -0.008 | 115 | 3.65 | 4.25 | 18 | 25.3% | -0.19 | 0.0078 | -0.012 | ||
| 24.50 | 26.65 | 2 | 25.6% | 0.79 | 0.0088 | -0.010 | 120 | 4.75 | 5.45 | 12 | 24.7% | -0.23 | 0.0091 | -0.013 | ||
| 21.35 | 24.45 | 35 | 51 | 26.7% | 0.74 | 0.0100 | -0.012 | 125 | 4.00 | 7.85 | 8 | 26 | 23.0% | -0.28 | 0.0102 | -0.014 |
| 16.90 | 20.20 | 5 | 23.7% | 0.69 | 0.0111 | -0.013 | 130 | 6.90 | 9.30 | 8 | 1,009 | 23.6% | -0.33 | 0.0113 | -0.015 | |
| 13.50 | 18.40 | 11 | 23.8% | 0.63 | 0.0120 | -0.014 | 135 | 7.95 | 11.55 | 7 | 22.6% | -0.39 | 0.0122 | -0.015 | ||
| 12.40 | 15.35 | 1 | 101 | 24.4% | 0.57 | 0.0126 | -0.015 | 140 | 12.00 | 13.00 | 2 | 23.1% | -0.45 | 0.0127 | -0.015 | |
| 9.80 | 13.00 | 1 | 9 | 23.7% | 0.51 | 0.0129 | -0.015 | 145 | 12.50 | 16.40 | 4 | 21.6% | -0.52 | 0.0130 | -0.015 | |
| 7.85 | 10.60 | 35 | 23.1% | 0.45 | 0.0129 | -0.015 | 150 | 16.50 | 19.50 | 4 | 22.5% | -0.58 | 0.0131 | -0.014 | ||
| 6.05 | 8.10 | 1 | 12 | 22.0% | 0.39 | 0.0126 | -0.015 | 155 | 19.05 | 24.00 | 3 | 22.9% | -0.64 | 0.0128 | -0.014 | |
| 5.50 | 6.70 | 64 | 22.7% | 0.34 | 0.0120 | -0.014 | 160 | 24.25 | 25.65 | 22.6% | -0.69 | 0.0124 | -0.013 | |||
| 2.51 | 7.35 | 66 | 22.6% | 0.29 | 0.0112 | -0.013 | 165 | 26.50 | 31.50 | 23.1% | -0.74 | 0.0117 | -0.011 | |||
| 2.75 | 6.50 | 82 | 24.1% | 0.25 | 0.0103 | -0.012 | 170 | 30.50 | 35.50 | 23.1% | -0.79 | 0.0110 | -0.010 | |||
| 2.60 | 3.90 | 53 | 22.7% | 0.21 | 0.0094 | -0.011 | 175 | 34.50 | 39.50 | 22.5% | -0.84 | 0.0105 | -0.008 | |||
| 1.80 | 4.15 | 21 | 23.7% | 0.18 | 0.0084 | -0.010 | 180 | 39.65 | 44.00 | 23.9% | -0.88 | 0.0114 | -0.008 | |||
| 1.46 | 2.77 | 22.8% | 0.15 | 0.0075 | -0.009 | 185 | 43.50 | 48.50 | 22.2% | -0.93 | 0.0114 | -0.012 | ||||
| 0.9300 | 2.53 | 1 | 23.0% | 0.13 | 0.0066 | -0.008 | 190 | 48.50 | 53.50 | 23.9% | -0.96 | 0.0085 | -0.009 | |||
| 0.6300 | 1.99 | 9 | 22.7% | 0.10 | 0.0058 | -0.007 | 195 | 53.50 | 58.50 | 25.6% | -0.99 | 0.0043 | 0.000 | |||
| 0.3900 | 1.93 | 23.3% | 0.09 | 0.0051 | -0.006 | 200 | 58.50 | 63.50 | 27.3% | -1.00 | 0.0011 | 0.000 | ||||
| 0.0400 | 1.31 | 22.9% | 0.06 | 0.0038 | -0.005 | 210 | 68.50 | 73.50 | 30.4% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.