PEP catena di opzioni PepsiCo, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±6.4% (130.43–148.38) · ATM IV 23.2% · P/C open interest 0.17
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 47.30 | 51.00 | 1 | 1.00 | 0.0000 | -1.229 | 90 | 0.0100 | 0.1100 | 237 | 53.2% | -0.01 | 0.0007 | -0.004 | |||
| 42.30 | 45.80 | 1.00 | 0.0000 | -1.181 | 95 | 0 | 0.1100 | 31 | 46.6% | -0.01 | 0.0009 | -0.005 | ||||
| 37.30 | 40.80 | 22 | 1.00 | 0.0000 | -1.130 | 100 | 0 | 0.1200 | 256 | 41.4% | -0.01 | 0.0013 | -0.006 | |||
| 32.95 | 35.75 | 1 | 1.00 | 0.0000 | -1.074 | 105 | 0 | 0.1300 | 67 | 36.2% | -0.01 | 0.0019 | -0.007 | |||
| 28.05 | 30.75 | 1 | 47.8% | 1.00 | 0.0000 | -1.007 | 110 | 0 | 0.1200 | 3 | 303 | 30.5% | -0.02 | 0.0028 | -0.008 | |
| 22.90 | 25.75 | 1 | 1.00 | 0.0000 | -0.911 | 115 | 0.0500 | 0.3200 | 255 | 30.2% | -0.03 | 0.0046 | -0.010 | |||
| 18.45 | 19.80 | 34 | 1.00 | 0.0000 | -0.724 | 120 | 0.2000 | 0.2700 | 3 | 467 | 25.6% | -0.05 | 0.0083 | -0.014 | ||
| 13.05 | 15.05 | 57 | 0.98 | 0.0238 | -0.259 | 125 | 0.5300 | 0.6500 | 19 | 1,370 | 24.6% | -0.10 | 0.0154 | -0.023 | ||
| 9.35 | 10.15 | 96 | 21.8% | 0.80 | 0.0250 | -0.029 | 130 | 1.28 | 1.42 | 130 | 2,047 | 23.8% | -0.21 | 0.0255 | -0.036 | |
| 6.20 | 6.55 | 33 | 1,208 | 22.8% | 0.65 | 0.0335 | -0.043 | 135 | 2.76 | 2.85 | 256 | 2,185 | 23.3% | -0.36 | 0.0344 | -0.047 |
| 3.70 | 3.85 | 45 | 1,279 | 23.0% | 0.47 | 0.0362 | -0.048 | 140 | 5.10 | 5.30 | 11 | 1,783 | 23.3% | -0.54 | 0.0378 | -0.049 |
| 1.99 | 2.13 | 58 | 4,344 | 23.3% | 0.31 | 0.0317 | -0.043 | 145 | 8.35 | 9.10 | 1 | 397 | 24.8% | -0.72 | 0.0339 | -0.042 |
| 0.9700 | 1.01 | 474 | 3,963 | 23.2% | 0.18 | 0.0234 | -0.033 | 150 | 12.30 | 12.95 | 1 | 394 | 24.1% | -0.86 | 0.0259 | -0.028 |
| 0.4600 | 0.5100 | 111 | 42.7K | 23.8% | 0.10 | 0.0149 | -0.021 | 155 | 16.70 | 18.05 | 122 | 27.2% | -0.94 | 0.0153 | -0.011 | |
| 0.1700 | 0.2700 | 2 | 1,123 | 24.3% | 0.05 | 0.0091 | -0.014 | 160 | 20.70 | 23.20 | 57 | -0.98 | 0.0067 | 0.000 | ||
| 0.1000 | 0.1600 | 2 | 1,661 | 25.9% | 0.03 | 0.0057 | -0.010 | 165 | 25.65 | 29.10 | 12 | 37.3% | -0.99 | 0.0026 | 0.000 | |
| 0 | 0.2200 | 812 | 28.8% | 0.02 | 0.0038 | -0.008 | 170 | 30.65 | 34.10 | 21 | 41.9% | -1.00 | 0.0011 | 0.000 | ||
| 0 | 0.1600 | 200 | 30.8% | 0.02 | 0.0026 | -0.006 | 175 | 35.60 | 39.10 | 1 | 45.8% | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | ||
| 0 | 0.1400 | 245 | 33.3% | 0.01 | 0.0019 | -0.005 | 180 | 40.30 | 44.10 | 20 | 46.5% | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | ||
| 0 | 0.1300 | 104 | 36.0% | 0.01 | 0.0014 | -0.004 | 185 | 45.40 | 49.10 | 51.6% | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | |||
| 0 | 0.1200 | 20 | 38.4% | 0.01 | 0.0011 | -0.004 | 190 | 50.40 | 54.05 | 54.6% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0 | 0.1200 | 11 | 41.1% | 0.01 | 0.0009 | -0.003 | 195 | 55.40 | 59.05 | 58.2% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0 | 0.1100 | 1 | 43.3% | 0.00 | 0.0007 | -0.003 | 200 | 60.20 | 64.05 | 58.1% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Oct 16, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.