PENN cadeia de opções PENN Entertainment, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±12.0% (14.79–18.84) · IV ATM 43.1% · P/C open interest 0.67
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.00 | 8.40 | 0.98 | 0.0116 | -0.003 | 9 | 0 | 0.1500 | 103.6% | -0.02 | 0.0097 | -0.004 | |||||
| 6.00 | 7.40 | 0.97 | 0.0162 | -0.004 | 10 | 0 | 0.1500 | 50 | 88.1% | -0.03 | 0.0140 | -0.004 | ||||
| 5.00 | 6.20 | 0.96 | 0.0227 | -0.004 | 11 | 0 | 0.1500 | 21 | 74.1% | -0.04 | 0.0206 | -0.005 | ||||
| 4.10 | 5.20 | 1 | 0.94 | 0.0332 | -0.005 | 12 | 0 | 0.2000 | 57 | 65.1% | -0.06 | 0.0309 | -0.005 | |||
| 3.10 | 4.20 | 3 | 0.91 | 0.0500 | -0.006 | 13 | 0 | 0.2500 | 26 | 55.3% | -0.09 | 0.0472 | -0.006 | |||
| 2.25 | 3.30 | 81 | 0.86 | 0.0762 | -0.007 | 14 | 0.0500 | 0.2500 | 37 | 44.9% | -0.14 | 0.0730 | -0.007 | |||
| 1.95 | 2.40 | 5 | 95 | 49.7% | 0.78 | 0.1140 | -0.009 | 15 | 0.2000 | 0.4000 | 105 | 41.8% | -0.22 | 0.1108 | -0.009 | |
| 1.20 | 1.65 | 265 | 44.7% | 0.65 | 0.1542 | -0.010 | 16 | 0.5500 | 0.6500 | 1 | 694 | 40.7% | -0.35 | 0.1514 | -0.010 | |
| 0.8000 | 1.00 | 216 | 43.9% | 0.48 | 0.1677 | -0.011 | 17 | 0.9500 | 1.30 | 281 | 42.4% | -0.51 | 0.1657 | -0.010 | ||
| 0.4500 | 0.6000 | 354 | 43.1% | 0.34 | 0.1468 | -0.010 | 18 | 1.45 | 2.00 | 71 | 40.4% | -0.66 | 0.1456 | -0.010 | ||
| 0.2000 | 0.3500 | 5 | 182 | 41.9% | 0.24 | 0.1153 | -0.009 | 19 | 2.15 | 3.20 | 442 | 50.2% | -0.76 | 0.1146 | -0.009 | |
| 0.1000 | 0.2000 | 537 | 42.5% | 0.17 | 0.0876 | -0.008 | 20 | 3.00 | 4.10 | 371 | 53.3% | -0.82 | 0.0873 | -0.007 | ||
| 0 | 0.2000 | 505 | 45.5% | 0.12 | 0.0666 | -0.007 | 21 | 3.90 | 5.00 | 100 | 55.2% | -0.87 | 0.0665 | -0.006 | ||
| 0 | 0.1500 | 276 | 49.1% | 0.09 | 0.0512 | -0.006 | 22 | 4.80 | 6.00 | 2 | 58.7% | -0.90 | 0.0513 | -0.005 | ||
| 0 | 0.1500 | 265 | 55.1% | 0.07 | 0.0398 | -0.005 | 23 | 5.80 | 7.00 | 8 | 65.8% | -0.92 | 0.0402 | -0.004 | ||
| 0 | 0.1500 | 129 | 60.7% | 0.06 | 0.0314 | -0.004 | 24 | 6.80 | 7.90 | 67.0% | -0.94 | 0.0320 | -0.003 | |||
| 0 | 0.1500 | 237 | 66.0% | 0.04 | 0.0251 | -0.004 | 25 | 7.80 | 9.00 | 78.7% | -0.95 | 0.0260 | -0.003 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 16, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.