OXY цепочка опционов Occidental Petroleum Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.2% (53.58–68.47) · ATM IV 32.9% · P/C открытого интереса 0.60
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 26.75 | 30.00 | 0.99 | 0.0016 | -0.000 | 32.5 | 0 | 0.2000 | 24 | 66.6% | -0.01 | 0.0016 | -0.003 | ||||
| 24.05 | 27.55 | 3 | 0.99 | 0.0021 | -0.001 | 35 | 0 | 0.2200 | 123 | 60.5% | -0.01 | 0.0021 | -0.003 | |||
| 22.00 | 25.10 | 0.98 | 0.0028 | -0.002 | 37.5 | 0 | 0.2400 | 47 | 54.7% | -0.02 | 0.0028 | -0.004 | ||||
| 19.35 | 22.65 | 63 | 0.98 | 0.0037 | -0.002 | 40 | 0.0100 | 0.1300 | 1 | 290 | 44.4% | -0.02 | 0.0038 | -0.004 | ||
| 17.75 | 19.00 | 126 | 0.97 | 0.0052 | -0.003 | 42.5 | 0 | 0.3100 | 201 | 44.3% | -0.03 | 0.0052 | -0.005 | |||
| 16.00 | 16.70 | 224 | 38.8% | 0.96 | 0.0075 | -0.004 | 45 | 0.0600 | 0.3300 | 2,646 | 40.1% | -0.04 | 0.0075 | -0.006 | ||
| 13.25 | 14.35 | 287 | 29.5% | 0.94 | 0.0112 | -0.006 | 47.5 | 0.2400 | 0.3200 | 3,620 | 37.0% | -0.06 | 0.0113 | -0.008 | ||
| 11.00 | 11.85 | 424 | 28.4% | 0.91 | 0.0167 | -0.009 | 50 | 0.3900 | 0.5700 | 3,091 | 35.7% | -0.09 | 0.0169 | -0.011 | ||
| 8.75 | 9.75 | 360 | 29.4% | 0.85 | 0.0236 | -0.013 | 52.5 | 0.7100 | 1.08 | 2,356 | 35.9% | -0.15 | 0.0240 | -0.014 | ||
| 7.10 | 7.85 | 1 | 1,981 | 32.4% | 0.78 | 0.0310 | -0.017 | 55 | 1.27 | 1.32 | 259 | 2,805 | 33.5% | -0.22 | 0.0316 | -0.018 |
| 5.70 | 6.05 | 6 | 1,926 | 33.5% | 0.69 | 0.0375 | -0.020 | 57.5 | 2.02 | 2.07 | 12 | 965 | 33.1% | -0.31 | 0.0384 | -0.021 |
| 4.30 | 4.50 | 206 | 10.3K | 33.1% | 0.59 | 0.0417 | -0.022 | 60 | 3.00 | 3.10 | 95 | 1,073 | 32.6% | -0.42 | 0.0429 | -0.023 |
| 3.15 | 3.25 | 9 | 3,034 | 32.9% | 0.48 | 0.0427 | -0.023 | 62.5 | 4.35 | 4.45 | 2 | 860 | 32.8% | -0.53 | 0.0444 | -0.024 |
| 2.27 | 2.32 | 60 | 2,682 | 33.0% | 0.38 | 0.0408 | -0.022 | 65 | 5.95 | 6.10 | 113 | 33.1% | -0.63 | 0.0429 | -0.023 | |
| 1.59 | 1.64 | 17 | 1,724 | 33.3% | 0.30 | 0.0366 | -0.020 | 67.5 | 7.65 | 8.75 | 15 | 36.9% | -0.72 | 0.0391 | -0.021 | |
| 1.11 | 1.15 | 13 | 2,100 | 33.7% | 0.22 | 0.0313 | -0.018 | 70 | 9.60 | 10.30 | 34.2% | -0.80 | 0.0341 | -0.019 | ||
| 0.7000 | 0.8500 | 4 | 1,727 | 33.9% | 0.17 | 0.0258 | -0.015 | 72.5 | 11.95 | 12.65 | 37.2% | -0.86 | 0.0285 | -0.016 | ||
| 0.4600 | 0.6500 | 1 | 873 | 34.7% | 0.13 | 0.0209 | -0.013 | 75 | 14.15 | 15.35 | 41.0% | -0.91 | 0.0229 | -0.013 | ||
| 0.2200 | 0.4500 | 587 | 37.5% | 0.08 | 0.0136 | -0.009 | 80 | 19.00 | 20.30 | 47.5% | -0.96 | 0.0133 | -0.008 | |||
| 0.1000 | 0.3400 | 1,249 | 40.3% | 0.05 | 0.0091 | -0.007 | 85 | 22.85 | 26.30 | 53.3% | -0.98 | 0.0073 | -0.004 | |||
| 0.0200 | 0.2700 | 4 | 268 | 42.6% | 0.04 | 0.0065 | -0.006 | 90 | 27.85 | 30.30 | -0.99 | 0.0040 | -0.001 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.