NKE цепочка опционов NIKE, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±34.6% (24.50–50.40) · ATM IV 40.6% · P/C открытого интереса 0.86
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.15 | 18.05 | 160 | 39.1% | 0.96 | 0.0065 | 0.000 | 20 | 0.4300 | 0.6200 | 493 | 43.1% | -0.06 | 0.0071 | -0.002 | ||
| 15.15 | 16.05 | 394 | 40.9% | 0.93 | 0.0095 | -0.001 | 22.5 | 0.8400 | 0.9500 | 2,325 | 42.7% | -0.09 | 0.0100 | -0.003 | ||
| 13.60 | 14.00 | 32 | 525 | 41.9% | 0.89 | 0.0126 | -0.002 | 25 | 1.25 | 1.40 | 10 | 2,882 | 41.4% | -0.13 | 0.0131 | -0.004 |
| 11.55 | 12.30 | 413 | 40.2% | 0.84 | 0.0158 | -0.003 | 27.5 | 1.90 | 2.05 | 3 | 5,734 | 41.1% | -0.18 | 0.0163 | -0.004 | |
| 10.25 | 10.70 | 2,156 | 41.1% | 0.79 | 0.0188 | -0.004 | 30 | 2.60 | 2.80 | 11 | 10.4K | 40.2% | -0.23 | 0.0192 | -0.005 | |
| 8.90 | 9.60 | 1 | 385 | 42.2% | 0.73 | 0.0213 | -0.005 | 32.5 | 3.35 | 3.80 | 12 | 16.1K | 39.3% | -0.29 | 0.0217 | -0.006 |
| 7.70 | 8.00 | 66 | 5,370 | 41.0% | 0.68 | 0.0232 | -0.006 | 35 | 4.50 | 4.95 | 14 | 8,712 | 39.4% | -0.35 | 0.0237 | -0.006 |
| 6.65 | 7.00 | 16 | 1,309 | 41.3% | 0.62 | 0.0245 | -0.006 | 37.5 | 6.00 | 6.25 | 5 | 7,349 | 40.0% | -0.41 | 0.0252 | -0.006 |
| 5.70 | 5.85 | 30 | 8,884 | 40.5% | 0.56 | 0.0252 | -0.006 | 40 | 7.45 | 7.65 | 18 | 18.6K | 39.8% | -0.47 | 0.0262 | -0.006 |
| 4.80 | 5.00 | 7 | 3,378 | 40.2% | 0.51 | 0.0254 | -0.006 | 42.5 | 8.55 | 9.25 | 5 | 6,490 | 38.2% | -0.53 | 0.0267 | -0.006 |
| 4.20 | 4.30 | 44 | 11.1K | 40.5% | 0.45 | 0.0252 | -0.006 | 45 | 10.00 | 11.20 | 11.0K | 38.1% | -0.58 | 0.0268 | -0.006 | |
| 3.55 | 3.70 | 2 | 2,543 | 40.2% | 0.41 | 0.0246 | -0.006 | 47.5 | 11.55 | 13.50 | 1,933 | 38.6% | -0.64 | 0.0267 | -0.006 | |
| 2.90 | 3.20 | 181 | 16.5K | 40.1% | 0.36 | 0.0237 | -0.006 | 50 | 14.45 | 15.10 | 13.4K | 40.9% | -0.69 | 0.0263 | -0.006 | |
| 2.59 | 2.73 | 3,826 | 40.4% | 0.32 | 0.0226 | -0.006 | 52.5 | 16.50 | 16.95 | 4,324 | 40.3% | -0.73 | 0.0258 | -0.005 | ||
| 2.22 | 2.35 | 10 | 4,523 | 40.4% | 0.29 | 0.0214 | -0.006 | 55 | 17.70 | 19.15 | 2,810 | 36.5% | -0.78 | 0.0249 | -0.005 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 21, 2028
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.