NKE цепочка опционов NIKE, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±20.2% (30.57–46.02) · ATM IV 42.0% · P/C открытого интереса 0.60
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.80 | 16.80 | 143 | 0.98 | 0.0044 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.1400 | 4 | 3,645 | 44.8% | -0.03 | 0.0053 | -0.002 | ||
| 13.45 | 14.25 | 366 | 49.4% | 0.97 | 0.0082 | 0.000 | 25 | 0.1000 | 0.2800 | 8 | 1,052 | 44.5% | -0.05 | 0.0093 | -0.004 | |
| 11.25 | 11.90 | 696 | 46.9% | 0.93 | 0.0143 | -0.002 | 27.5 | 0.3900 | 0.4800 | 26 | 1,381 | 44.4% | -0.08 | 0.0152 | -0.006 | |
| 9.25 | 9.80 | 8 | 2,774 | 46.7% | 0.87 | 0.0220 | -0.005 | 30 | 0.7300 | 0.8500 | 2 | 2,190 | 43.1% | -0.14 | 0.0226 | -0.008 |
| 7.30 | 7.85 | 409 | 44.7% | 0.80 | 0.0298 | -0.009 | 32.5 | 1.35 | 1.44 | 51 | 4,246 | 42.8% | -0.22 | 0.0302 | -0.011 | |
| 5.75 | 5.85 | 24 | 3,072 | 42.5% | 0.70 | 0.0364 | -0.011 | 35 | 2.14 | 2.26 | 1,987 | 15.3K | 42.0% | -0.31 | 0.0367 | -0.012 |
| 4.25 | 4.55 | 343 | 646 | 42.0% | 0.60 | 0.0405 | -0.013 | 37.5 | 3.15 | 3.50 | 108 | 3,813 | 41.9% | -0.41 | 0.0408 | -0.013 |
| 3.20 | 3.40 | 405 | 8,614 | 42.0% | 0.50 | 0.0417 | -0.013 | 40 | 4.60 | 4.80 | 32 | 30.4K | 41.8% | -0.51 | 0.0421 | -0.013 |
| 2.36 | 2.59 | 30 | 11.7K | 42.5% | 0.41 | 0.0403 | -0.013 | 42.5 | 6.20 | 6.45 | 73 | 10.8K | 41.8% | -0.61 | 0.0406 | -0.012 |
| 1.75 | 1.85 | 197 | 8,701 | 42.4% | 0.32 | 0.0370 | -0.013 | 45 | 7.90 | 8.30 | 43 | 11.4K | 41.1% | -0.69 | 0.0372 | -0.011 |
| 1.15 | 1.41 | 26 | 3,996 | 42.9% | 0.25 | 0.0327 | -0.011 | 47.5 | 9.80 | 10.30 | 1 | 4,733 | 40.4% | -0.76 | 0.0331 | -0.009 |
| 0.9300 | 1.00 | 496 | 19.0K | 43.1% | 0.20 | 0.0281 | -0.010 | 50 | 12.20 | 12.45 | 494 | 13.5K | 42.6% | -0.82 | 0.0294 | -0.007 |
| 0.6900 | 0.7900 | 19 | 7,226 | 44.1% | 0.16 | 0.0237 | -0.009 | 52.5 | 14.20 | 14.70 | 2,615 | 40.2% | -0.87 | 0.0266 | -0.006 | |
| 0.5000 | 0.6200 | 35 | 8,776 | 44.8% | 0.12 | 0.0198 | -0.008 | 55 | 16.65 | 17.15 | 31 | 10.8K | 43.2% | -0.90 | 0.0240 | -0.005 |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.