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Expiration Cboe delayed options data · के अनुसार 06:36 UTC

प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।

यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±6.2% (35.94–40.66) · ATM IV 30.6% · P/C open interest 1.34

CALLS								Strike	PUTS
बिड	पूछें	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		बिड	पूछें	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
11.95	14.60		1		0.99	0.0030	-0.002	25	0	0.4300			109.4%	-0.01	0.0030	-0.003
8.00	10.60				0.99	0.0069	-0.002	29	0	0.1300			59.7%	-0.01	0.0069	-0.004
7.00	9.65		1		0.98	0.0090	-0.003	30	0	0.0900		12	50.0%	-0.02	0.0090	-0.004
6.05	8.85			54.2%	0.98	0.0121	-0.003	31	0	0.1300			47.4%	-0.02	0.0121	-0.004
5.10	7.60			32.9%	0.97	0.0169	-0.004	32	0	0.1000		807	40.1%	-0.03	0.0170	-0.005
5.05	5.85		3	38.3%	0.96	0.0250	-0.005	33	0.0200	0.1000	10	111	35.5%	-0.04	0.0252	-0.006
4.25	4.80	25	1	38.8%	0.94	0.0395	-0.007	34	0.0700	0.0900	1,222	2,715	31.6%	-0.06	0.0399	-0.008
3.35	3.90		11	36.5%	0.89	0.0641	-0.012	35	0.1500	0.2100	29	1,021	31.6%	-0.11	0.0648	-0.012
2.50	3.00	5	98	33.3%	0.80	0.0931	-0.018	36	0.2700	0.3500	34	5,197	29.8%	-0.20	0.0942	-0.018
1.78	2.23	4	60	32.2%	0.69	0.1180	-0.023	37	0.5300	0.6800	75	3,167	30.6%	-0.31	0.1196	-0.023
1.30	1.43	88	475	30.9%	0.56	0.1331	-0.025	38	0.9200	1.07	162	2,202	30.2%	-0.44	0.1352	-0.026
0.8200	0.9200	368	2,509	30.1%	0.43	0.1324	-0.025	39	1.44	1.61	32	1,223	30.0%	-0.58	0.1352	-0.026
0.5500	0.6100	372	1,558	31.4%	0.31	0.1175	-0.023	40	1.95	2.32	57	756	28.0%	-0.70	0.1208	-0.024
0.3200	0.4000	77	1,580	31.9%	0.22	0.0951	-0.019	41	2.71	3.15	1	374	27.8%	-0.80	0.0985	-0.020
0.2100	0.2600	275	877	33.3%	0.15	0.0724	-0.016	42	3.55	4.10	3	73	27.9%	-0.87	0.0761	-0.016
0.1400	0.2400	95	1,848	36.6%	0.10	0.0534	-0.012	43	4.40	5.05	20	13		-0.92	0.0584	-0.013
0.0900	0.1200	34	943	36.1%	0.07	0.0391	-0.010	44	5.20	6.05		24		-0.95	0.0466	-0.011
0.0700	0.0800	269	1,955	37.9%	0.05	0.0291	-0.008	45	6.10	7.20	3	90		-0.97	0.0356	-0.010
0	0.3000	5	496	48.4%	0.04	0.0221	-0.007	46	6.45	9.15			43.8%	-0.98	0.0261	-0.008
0.0100	0.1100	2	146	44.0%	0.03	0.0173	-0.006	47	7.50	10.10		48	47.8%	-0.99	0.0156	-0.006
0	0.2000		110	52.3%	0.03	0.0139	-0.005	48	8.50	11.10		1	51.7%	-1.00	0.0092	-0.005
0	0.0900		112	41.9%	0.02	0.0114	-0.005	49	9.45	12.05				-1.00	0.0055	-0.005
0.0200	0.0800	4	454	53.1%	0.02	0.0096	-0.004	50	10.50	13.05				-1.00	0.0033	-0.005
0	0.1000		31	56.3%	0.02	0.0082	-0.004	51	11.50	14.00				-1.00	0.0019	-0.005
0	0.2200	1	39	67.8%	0.01	0.0071	-0.004	52	12.50	15.00				-1.00	0.0010	-0.005
0	0.2600		14	79.8%	0.01	0.0049	-0.003	55	15.40	18.00				-1.00	0.0000	-0.005

दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।

Volatility smile — Sep 25, 2026

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इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।

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