NIO cadeia de opções NIO Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±11.9% (3.00–3.81) · IV ATM 48.8% · P/C open interest 0.38
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.05 | 2.18 | 101 | 227.9% | 0.96 | 0.0779 | -0.002 | 2 | 0 | 0.0400 | 122 | 112.9% | -0.04 | 0.0781 | -0.002 | ||
| 0.7500 | 1.01 | 0.93 | 0.1752 | -0.002 | 2.5 | 0 | 0.1200 | 97.5% | -0.07 | 0.1759 | -0.002 | |||||
| 0.4100 | 0.6100 | 31 | 4,180 | 67.0% | 0.84 | 0.5123 | -0.002 | 3 | 0.0300 | 0.0500 | 152 | 17.9K | 46.0% | -0.17 | 0.5169 | -0.002 |
| 0.1400 | 0.1600 | 58 | 46.7% | 0.46 | 0.8139 | -0.003 | 3.5 | 0.2400 | 0.2700 | 123 | 51.0% | -0.55 | 0.8286 | -0.003 | ||
| 0.0400 | 0.0500 | 1,588 | 59.8K | 52.1% | 0.17 | 0.4864 | -0.002 | 4 | 0.5800 | 0.6500 | 208 | 36.2K | 42.2% | -0.84 | 0.5109 | -0.002 |
| 0.0100 | 0.0300 | 2 | 61.5% | 0.08 | 0.2342 | -0.001 | 4.5 | 0.9000 | 1.49 | 99.7% | -0.94 | 0.2586 | -0.001 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 121 | 31.9K | 74.2% | 0.05 | 0.1344 | -0.001 | 5 | 1.53 | 1.70 | 311 | 12.2K | 80.7% | -0.97 | 0.1578 | -0.001 |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.