NIO cadeia de opções NIO Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±9.3% (3.43–4.13) · IV ATM 48.2% · P/C open interest 0.17
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.42 | 2.16 | 2 | 0.99 | 0.0320 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0100 | 2 | 148.2% | -0.02 | 0.0321 | -0.001 | |||
| 1.00 | 1.67 | 1 | 155.6% | 0.97 | 0.0697 | -0.001 | 2.5 | 0 | 0.0100 | 101.1% | -0.03 | 0.0699 | -0.002 | |||
| 0.6000 | 0.8700 | 116 | 0.95 | 0.1820 | -0.001 | 3 | 0 | 0.0200 | 12 | 406 | 70.0% | -0.05 | 0.1827 | -0.002 | ||
| 0.3100 | 0.3600 | 1,086 | 136 | 47.9% | 0.83 | 0.7510 | -0.003 | 3.5 | 0.0300 | 0.0400 | 393 | 1,874 | 45.0% | -0.17 | 0.7568 | -0.003 |
| 0.0700 | 0.0800 | 2,434 | 41.1K | 49.4% | 0.32 | 0.9292 | -0.004 | 4 | 0.2500 | 0.3000 | 289 | 8,944 | 47.0% | -0.68 | 0.9416 | -0.004 |
| 0.0200 | 0.0300 | 546 | 5,941 | 64.5% | 0.10 | 0.3663 | -0.003 | 4.5 | 0.6800 | 0.7500 | 25 | 1,727 | -0.91 | 0.3710 | -0.002 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 541 | 22.9K | 82.0% | 0.05 | 0.1698 | -0.002 | 5 | 1.19 | 1.25 | 22 | 4,181 | 77.2% | -0.96 | 0.1882 | -0.001 |
| 0 | 0.0300 | 2,211 | 103.3% | 0.03 | 0.1020 | -0.002 | 5.5 | 1.35 | 2.09 | 79 | 98.0% | -0.98 | 0.1214 | -0.001 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.