NIO chaîne d'options NIO Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±12.4% (3.00–3.85) · ATM IV 52.4% · P/C open interest 0.38
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.14 | 1.56 | 1 | 101 | 0.97 | 0.0643 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0400 | 122 | 116.5% | -0.03 | 0.0645 | -0.001 | ||
| 0.6300 | 1.28 | 58.5% | 0.95 | 0.1473 | -0.001 | 2.5 | 0 | 0.1300 | 104.1% | -0.05 | 0.1480 | -0.001 | ||||
| 0.4100 | 0.5600 | 1 | 4,188 | 46.4% | 0.85 | 0.4647 | -0.002 | 3 | 0.0400 | 0.0600 | 3,327 | 18.0K | 53.4% | -0.16 | 0.4685 | -0.002 |
| 0.1500 | 0.1900 | 164 | 57 | 47.7% | 0.49 | 0.7920 | -0.003 | 3.5 | 0.2000 | 0.3100 | 125 | 123 | 57.0% | -0.51 | 0.8042 | -0.003 |
| 0.0400 | 0.0600 | 2,799 | 60.1K | 52.2% | 0.18 | 0.5157 | -0.002 | 4 | 0.5000 | 0.6700 | 637 | 36.3K | 45.7% | -0.83 | 0.5398 | -0.002 |
| 0.0100 | 0.0200 | 34 | 56.7% | 0.08 | 0.2394 | -0.001 | 4.5 | 0.8500 | 1.51 | 106.5% | -0.94 | 0.2653 | -0.001 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 86 | 31.9K | 73.5% | 0.05 | 0.1393 | -0.001 | 5 | 1.50 | 1.67 | 46 | 12.1K | 87.5% | -0.97 | 0.1647 | -0.001 |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.