NIO chaîne d'options NIO Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±9.1% (3.44–4.13) · ATM IV 49.7% · P/C open interest 0.17
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.56 | 2.31 | 2 | 252.0% | 0.99 | 0.0262 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0200 | 2 | 164.5% | -0.01 | 0.0263 | -0.001 | ||
| 1.06 | 1.81 | 1 | 180.4% | 0.98 | 0.0563 | -0.001 | 2.5 | 0 | 0.0200 | 114.5% | -0.02 | 0.0564 | -0.001 | |||
| 0.8000 | 0.9300 | 11 | 116 | 43.6% | 0.96 | 0.1405 | -0.001 | 3 | 0 | 0.0100 | 406 | 63.8% | -0.04 | 0.1410 | -0.001 | |
| 0.3500 | 0.4200 | 141 | 136 | 41.0% | 0.89 | 0.5842 | -0.002 | 3.5 | 0.0100 | 0.0300 | 361 | 1,874 | 41.4% | -0.11 | 0.5892 | -0.002 |
| 0.1000 | 0.1200 | 5,681 | 41.1K | 51.3% | 0.39 | 0.9564 | -0.005 | 4 | 0.2200 | 0.2500 | 521 | 8,944 | 48.1% | -0.61 | 0.9684 | -0.005 |
| 0.0300 | 0.0400 | 1,467 | 5,941 | 63.5% | 0.13 | 0.4302 | -0.003 | 4.5 | 0.6300 | 0.6800 | 101 | 1,727 | 52.6% | -0.88 | 0.4408 | -0.003 |
| 0.0100 | 0.0300 | 4,487 | 22.9K | 80.2% | 0.07 | 0.2073 | -0.002 | 5 | 1.11 | 1.17 | 146 | 4,181 | -0.94 | 0.2197 | -0.002 | |
| 0 | 0.0100 | 35 | 2,211 | 80.3% | 0.04 | 0.1124 | -0.002 | 5.5 | 1.40 | 1.76 | 79 | -0.97 | 0.1296 | -0.002 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.