NIO cadena de opciones NIO Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±12.0% (2.98–3.79) · ATM IV 48.6% · P/C interés abierto 0.38
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.25 | 1.78 | 101 | 181.8% | 0.96 | 0.0786 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0400 | 122 | 112.3% | -0.04 | 0.0788 | -0.002 | ||
| 0.7700 | 1.00 | 0.93 | 0.1774 | -0.002 | 2.5 | 0 | 0.1200 | 96.9% | -0.07 | 0.1782 | -0.002 | |||||
| 0.4200 | 0.4800 | 17 | 4,180 | 48.5% | 0.83 | 0.5224 | -0.002 | 3 | 0.0400 | 0.0500 | 150 | 17.9K | 47.3% | -0.17 | 0.5271 | -0.002 |
| 0.1400 | 0.1600 | 43 | 47.7% | 0.45 | 0.8104 | -0.003 | 3.5 | 0.2400 | 0.2700 | 72 | 49.5% | -0.55 | 0.8253 | -0.003 | ||
| 0.0400 | 0.0500 | 801 | 59.8K | 52.8% | 0.16 | 0.4783 | -0.002 | 4 | 0.6100 | 0.6500 | 180 | 36.2K | 45.6% | -0.85 | 0.5041 | -0.002 |
| 0 | 0.0300 | 58.3% | 0.07 | 0.2262 | -0.001 | 4.5 | 0.9200 | 1.44 | 91.1% | -0.95 | 0.2500 | -0.001 | ||||
| 0.0100 | 0.0200 | 121 | 31.9K | 74.6% | 0.05 | 0.1323 | -0.001 | 5 | 1.53 | 1.70 | 311 | 12.2K | -0.97 | 0.1558 | -0.001 | |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.