NIO cadena de opciones NIO Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±7.8% (3.56–4.16) · ATM IV 43.2% · P/C interés abierto 0.17
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.5900 | 3.90 | 2 | 490.4% | 0.99 | 0.0268 | -0.000 | 2 | 0 | 0.0200 | 2 | 152.1% | -0.01 | 0.0268 | -0.001 | ||
| 0.1000 | 3.40 | 10 | 1 | 372.7% | 0.98 | 0.0579 | -0.001 | 2.5 | 0 | 0.0200 | 104.9% | -0.02 | 0.0580 | -0.001 | ||
| 0.7800 | 0.9500 | 28 | 116 | 76.4% | 0.96 | 0.1491 | -0.001 | 3 | 0 | 0.0300 | 22 | 406 | 74.1% | -0.04 | 0.1497 | -0.002 |
| 0.1500 | 0.4200 | 1,340 | 136 | 0.87 | 0.6181 | -0.002 | 3.5 | 0.0100 | 0.0400 | 475 | 1,874 | 41.9% | -0.13 | 0.6226 | -0.003 | |
| 0.0800 | 0.0900 | 6,678 | 41.1K | 46.1% | 0.37 | 1.0192 | -0.005 | 4 | 0.1800 | 0.2500 | 403 | 8,944 | 40.4% | -0.64 | 1.0321 | -0.005 |
| 0.0300 | 0.0400 | 1,426 | 5,941 | 66.5% | 0.11 | 0.4118 | -0.003 | 4.5 | 0.6500 | 0.7300 | 25 | 1,727 | 70.9% | -0.89 | 0.4182 | -0.003 |
| 0.0100 | 0.0200 | 2,769 | 22.9K | 78.6% | 0.05 | 0.1852 | -0.002 | 5 | 1.10 | 1.20 | 31 | 4,181 | -0.95 | 0.1979 | -0.002 | |
| 0 | 0.0300 | 2,211 | 100.2% | 0.03 | 0.1061 | -0.002 | 5.5 | 1.32 | 2.49 | 79 | 226.0% | -0.97 | 0.1308 | -0.001 | ||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.