NIO Optionskette NIO Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±15.8% (2.90–3.98) · ATM IV 52.9% · P/C Open Interest 0.38
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.39 | 1.66 | 101 | 159.6% | 0.97 | 0.0690 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0300 | 1 | 122 | 103.1% | -0.04 | 0.0692 | -0.001 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 2.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.4500 | 0.5100 | 97 | 4,180 | 50.7% | 0.83 | 0.4710 | -0.002 | 3 | 0.0500 | 0.0800 | 62 | 17.9K | 55.1% | -0.17 | 0.4752 | -0.002 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 3.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.0600 | 0.0800 | 2,215 | 59.8K | 56.3% | 0.22 | 0.5006 | -0.002 | 4 | 0.6000 | 0.6600 | 107 | 36.2K | 56.7% | -0.80 | 0.5208 | -0.003 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 4.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.0100 | 0.0200 | 147 | 31.9K | 69.6% | 0.06 | 0.1488 | -0.001 | 5 | 1.55 | 1.66 | 10 | 12.2K | 88.6% | -0.96 | 0.1582 | -0.001 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.