NIO Optionskette NIO Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±7.9% (3.49–4.09) · ATM IV 43.2% · P/C Open Interest 0.15
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.5900 | 3.90 | 2 | 490.0% | 0.99 | 0.0267 | -0.000 | 2 | 0 | 0.0200 | 2 | 152.2% | -0.01 | 0.0268 | -0.001 | ||
| 0.1000 | 3.40 | 10 | 11 | 372.4% | 0.98 | 0.0571 | -0.001 | 2.5 | 0 | 0.0200 | 105.0% | -0.02 | 0.0572 | -0.001 | ||
| 0.7800 | 0.9500 | 28 | 124 | 75.5% | 0.96 | 0.1425 | -0.001 | 3 | 0 | 0.0300 | 22 | 421 | 74.1% | -0.04 | 0.1431 | -0.001 |
| 0.1500 | 0.4200 | 1,340 | 807 | 0.87 | 0.6146 | -0.002 | 3.5 | 0.0100 | 0.0400 | 475 | 1,992 | 42.0% | -0.13 | 0.6195 | -0.002 | |
| 0.0800 | 0.0900 | 6,678 | 43.3K | 46.0% | 0.37 | 1.0252 | -0.005 | 4 | 0.1800 | 0.2500 | 403 | 8,890 | 40.5% | -0.64 | 1.0393 | -0.005 |
| 0.0300 | 0.0400 | 1,426 | 6,068 | 66.5% | 0.12 | 0.4158 | -0.003 | 4.5 | 0.6500 | 0.7300 | 25 | 1,732 | 71.1% | -0.89 | 0.4223 | -0.003 |
| 0.0100 | 0.0200 | 2,769 | 22.7K | 78.6% | 0.06 | 0.1911 | -0.002 | 5 | 1.10 | 1.20 | 31 | 2,862 | -0.95 | 0.2031 | -0.002 | |
| 0 | 0.0300 | 2,211 | 100.2% | 0.04 | 0.1118 | -0.002 | 5.5 | 1.32 | 2.49 | 79 | 226.2% | -0.97 | 0.1344 | -0.001 | ||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.