NIO chaîne d'options NIO Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±47.5% (1.99–5.59) · ATM IV 51.5% · P/C open interest 1.56
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.93 | 2.44 | 324 | 65.7% | 0.92 | 0.0559 | -0.000 | 2 | 0.1600 | 0.2300 | 7 | 38.2K | 68.8% | -0.10 | 0.0580 | -0.001 | |
| 1.58 | 1.94 | 58 | 327 | 54.6% | 0.87 | 0.0823 | -0.000 | 2.5 | 0.2700 | 0.3900 | 10 | 25.3K | 65.6% | -0.15 | 0.0862 | -0.001 |
| 1.45 | 1.65 | 116 | 1,430 | 61.7% | 0.80 | 0.1075 | -0.001 | 3 | 0.2800 | 0.5900 | 22 | 4,100 | 57.6% | -0.22 | 0.1142 | -0.001 |
| 1.15 | 1.54 | 41 | 1,130 | 63.7% | 0.73 | 0.1270 | -0.001 | 3.5 | 0.6700 | 0.7300 | 73 | 28.7K | 59.5% | -0.29 | 0.1370 | -0.001 |
| 0.8800 | 1.34 | 401 | 1,828 | 61.2% | 0.66 | 0.1397 | -0.001 | 4 | 0.3500 | 1.03 | 130 | 5,791 | 41.9% | -0.37 | 0.1535 | -0.001 |
| 0.8500 | 1.00 | 291 | 1,620 | 60.0% | 0.60 | 0.1469 | -0.001 | 4.5 | 1.09 | 1.40 | 143 | 1,395 | 56.1% | -0.44 | 0.1648 | -0.001 |
| 0.8000 | 0.8200 | 671 | 13.5K | 61.4% | 0.54 | 0.1498 | -0.001 | 5 | 1.61 | 1.73 | 64 | 9,996 | 60.4% | -0.51 | 0.1721 | -0.001 |
| 0.4600 | 0.8500 | 54 | 4,618 | 61.7% | 0.48 | 0.1495 | -0.001 | 5.5 | 2.05 | 2.10 | 6 | 6,382 | 62.1% | -0.57 | 0.1764 | -0.001 |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Dec 17, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.