NIO catena di opzioni NIO Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±27.7% (2.45–4.33) · ATM IV 52.9% · P/C open interest 0.79
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.37 | 1.59 | 545 | 59.2% | 0.94 | 0.0877 | -0.000 | 2 | 0.0200 | 0.0500 | 1 | 165 | 60.6% | -0.06 | 0.0887 | -0.001 | |
| 0.6500 | 0.7300 | 7 | 1,447 | 51.2% | 0.73 | 0.2800 | -0.001 | 3 | 0.2200 | 0.2800 | 11.7K | 54.6% | -0.28 | 0.2878 | -0.001 | |
| 0.2900 | 0.3000 | 73 | 6,955 | 54.7% | 0.41 | 0.3281 | -0.002 | 4 | 0.7700 | 0.8600 | 1 | 9,046 | 53.6% | -0.61 | 0.3500 | -0.002 |
| 0.1200 | 0.1400 | 118 | 6,037 | 57.7% | 0.22 | 0.2323 | -0.001 | 5 | 1.57 | 1.75 | 3 | 15.0K | 56.9% | -0.83 | 0.2679 | -0.001 |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Mar 19, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.