NIO optieketen NIO Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±21.2% (2.68–4.12) · ATM IV 53.2% · P/C open interest 0.83
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.36 | 1.49 | 11.3K | 67.1% | 0.96 | 0.0775 | -0.000 | 2 | 0 | 0.0400 | 2 | 188.0K | 69.0% | -0.04 | 0.0781 | -0.001 | |
| 0.8700 | 1.03 | 1,561 | 42.7% | 0.91 | 0.1836 | -0.001 | 2.5 | 0.0300 | 0.0600 | 76.2K | 54.9% | -0.10 | 0.1858 | -0.001 | ||
| 0.5100 | 0.6200 | 22 | 39.9K | 47.4% | 0.74 | 0.3546 | -0.002 | 3 | 0.1600 | 0.1800 | 68 | 74.9K | 55.4% | -0.26 | 0.3608 | -0.002 |
| 0.3100 | 0.3400 | 140 | 38.8K | 52.4% | 0.53 | 0.4463 | -0.002 | 3.5 | 0.3700 | 0.4200 | 46 | 36.5K | 53.9% | -0.48 | 0.4590 | -0.002 |
| 0.1700 | 0.1800 | 176 | 40.2K | 54.3% | 0.34 | 0.4008 | -0.002 | 4 | 0.7100 | 0.8600 | 22 | 86.1K | 62.5% | -0.68 | 0.4210 | -0.002 |
| 0.0900 | 0.1000 | 315 | 18.5K | 56.3% | 0.21 | 0.3026 | -0.002 | 4.5 | 1.12 | 1.24 | 42 | 21.6K | 61.1% | -0.82 | 0.3310 | -0.001 |
| 0.0500 | 0.0700 | 380 | 79.3K | 60.4% | 0.14 | 0.2158 | -0.001 | 5 | 1.61 | 1.67 | 57 | 34.3K | 64.3% | -0.90 | 0.2468 | -0.001 |
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.