NIO optieketen NIO Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±27.4% (2.75–4.82) · ATM IV 54.8% · P/C open interest 0.94
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.82 | 1.88 | 46 | 8,569 | 66.1% | 0.97 | 0.0497 | 0.000 | 2 | 0.0100 | 0.0300 | 189.4K | 64.4% | -0.03 | 0.0502 | -0.000 | |
| 1.34 | 1.50 | 1,534 | 65.8% | 0.92 | 0.1122 | -0.000 | 2.5 | 0.0500 | 0.0600 | 250 | 71.4K | 57.7% | -0.08 | 0.1136 | -0.001 | |
| 0.9600 | 1.03 | 7,479 | 7,673 | 56.1% | 0.82 | 0.2048 | -0.001 | 3 | 0.1400 | 0.1600 | 67 | 72.3K | 55.7% | -0.18 | 0.2083 | -0.001 |
| 0.6600 | 0.6800 | 791 | 11.6K | 54.3% | 0.68 | 0.2844 | -0.002 | 3.5 | 0.3200 | 0.3400 | 226 | 33.0K | 55.3% | -0.33 | 0.2916 | -0.002 |
| 0.4400 | 0.4500 | 8,077 | 34.2K | 55.0% | 0.53 | 0.3155 | -0.002 | 4 | 0.5800 | 0.6000 | 542 | 80.9K | 54.7% | -0.49 | 0.3275 | -0.002 |
| 0.2900 | 0.3000 | 316 | 11.6K | 56.1% | 0.39 | 0.2995 | -0.002 | 4.5 | 0.9100 | 0.9600 | 16 | 21.9K | 55.4% | -0.63 | 0.3166 | -0.002 |
| 0.1900 | 0.2000 | 945 | 74.2K | 57.1% | 0.28 | 0.2588 | -0.002 | 5 | 1.29 | 1.37 | 334 | 34.2K | 55.4% | -0.74 | 0.2806 | -0.002 |
| 0.1300 | 0.1500 | 27 | 30.3K | 59.6% | 0.21 | 0.2126 | -0.001 | 5.5 | 1.75 | 1.80 | 65 | 24.5K | 57.0% | -0.82 | 0.2386 | -0.001 |
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.