NIO цепочка опционов NIO Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±13.4% (3.33–4.36) · ATM IV 51.1% · P/C открытого интереса 0.91
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.32 | 3.90 | 14 | 51 | 462.5% | 0.98 | 0.0405 | -0.000 | 2 | 0 | 0.0200 | 109.8% | -0.02 | 0.0406 | -0.001 | ||
| 1.07 | 3.45 | 40 | 404.4% | 0.96 | 0.0840 | -0.001 | 2.5 | 0 | 0.1000 | 108.7% | -0.04 | 0.0843 | -0.001 | |||
| 0.7900 | 1.18 | 150 | 98.8% | 0.92 | 0.1989 | -0.001 | 3 | 0 | 0.0500 | 2 | 59.3% | -0.08 | 0.2001 | -0.002 | ||
| 0.1400 | 0.5500 | 76 | 25 | 0.77 | 0.5194 | -0.002 | 3.5 | 0.0500 | 0.1100 | 229 | 1,336 | 46.8% | -0.24 | 0.5246 | -0.003 | |
| 0.1800 | 0.2100 | 451 | 513 | 52.1% | 0.45 | 0.6556 | -0.003 | 4 | 0.1000 | 0.5400 | 6 | 1,707 | 50.1% | -0.56 | 0.6677 | -0.003 |
| 0.0600 | 0.0900 | 2,513 | 1,450 | 55.0% | 0.22 | 0.4399 | -0.003 | 4.5 | 0.6500 | 0.8100 | 38 | 250 | 60.3% | -0.80 | 0.4559 | -0.003 |
| 0 | 0.1800 | 1 | 51 | 80.8% | 0.11 | 0.2531 | -0.002 | 5 | 0 | 3.30 | 2 | 15 | 180.7% | -0.90 | 0.2673 | -0.002 |
| 0 | 0.0800 | 132 | 79.1% | 0.07 | 0.1575 | -0.002 | 5.5 | 1.52 | 2.04 | 57 | 116.1% | -0.95 | 0.1648 | -0.001 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 09, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.