NIO Optionskette NIO Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±10.0% (3.46–4.22) · ATM IV 47.7% · P/C Open Interest 0.31
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.43 | 2.31 | 1 | 539 | 0.98 | 0.0375 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0200 | 12 | 140.0% | -0.02 | 0.0376 | -0.002 | ||
| 0.0800 | 3.40 | 43 | 302.9% | 0.97 | 0.0781 | -0.001 | 2.5 | 0 | 0.4200 | 226.6% | -0.04 | 0.0783 | -0.002 | |||
| 0.7600 | 1.25 | 44 | 29 | 136.7% | 0.93 | 0.1879 | -0.002 | 3 | 0 | 0.0500 | 1 | 75.3% | -0.07 | 0.1886 | -0.002 | |
| 0.3500 | 0.4700 | 108 | 148 | 49.0% | 0.81 | 0.5926 | -0.003 | 3.5 | 0.0300 | 0.0600 | 318 | 933 | 46.2% | -0.19 | 0.5971 | -0.003 |
| 0.1200 | 0.1400 | 915 | 1,873 | 50.0% | 0.41 | 0.8098 | -0.004 | 4 | 0.2000 | 0.3100 | 296 | 1,843 | 45.3% | -0.59 | 0.8208 | -0.004 |
| 0.0300 | 0.0600 | 1,925 | 5,282 | 59.2% | 0.16 | 0.4406 | -0.003 | 4.5 | 0.6500 | 0.7400 | 88 | 3,553 | 61.9% | -0.85 | 0.4527 | -0.003 |
| 0 | 0.0400 | 131 | 4,067 | 72.4% | 0.06 | 0.2027 | -0.002 | 5 | 1.02 | 1.46 | 456 | 1,164 | 107.0% | -0.95 | 0.2147 | -0.001 |
| 0 | 0.0300 | 107 | 5,871 | 82.6% | 0.04 | 0.1099 | -0.001 | 5.5 | 0.4000 | 3.75 | 24 | 35 | 237.2% | -0.98 | 0.1417 | -0.001 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Sep 25, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.