NIO chaîne d'options NIO Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±6.8% (3.60–4.13) · ATM IV 48.5% · P/C open interest 0.50
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.55 | 2.30 | 60 | 326.7% | 0.99 | 0.0228 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0200 | 218.9% | -0.01 | 0.0228 | -0.002 | |||
| 1.06 | 1.81 | 70 | 243.8% | 0.98 | 0.0501 | -0.002 | 2.5 | 0 | 0.0100 | 22 | 135.8% | -0.02 | 0.0502 | -0.002 | ||
| 0.7900 | 0.9700 | 48 | 31 | 111.1% | 0.97 | 0.1315 | -0.002 | 3 | 0 | 0.0200 | 4 | 314 | 96.1% | -0.03 | 0.1318 | -0.002 |
| 0.3500 | 0.4000 | 142 | 242 | 49.4% | 0.90 | 0.5705 | -0.003 | 3.5 | 0 | 0.0100 | 917 | 8,065 | 38.7% | -0.10 | 0.5738 | -0.003 |
| 0.0600 | 0.0700 | 3,178 | 2,716 | 49.5% | 0.35 | 1.1855 | -0.006 | 4 | 0.1900 | 0.2100 | 1,579 | 3,505 | 47.5% | -0.66 | 1.1929 | -0.006 |
| 0.0100 | 0.0200 | 4,435 | 7,547 | 67.8% | 0.09 | 0.3766 | -0.003 | 4.5 | 0.6100 | 0.6900 | 258 | 5,196 | 60.5% | -0.92 | 0.3900 | -0.004 |
| 0 | 0.0100 | 121 | 15.1K | 82.9% | 0.04 | 0.1536 | -0.002 | 5 | 1.12 | 1.16 | 102 | 928 | -0.97 | 0.1684 | -0.002 | |
| 0 | 0.0100 | 40 | 6,585 | 107.4% | 0.02 | 0.0843 | -0.002 | 5.5 | 1.38 | 1.72 | 116 | -0.98 | 0.0943 | -0.002 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 11, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.