NIO Optionskette NIO Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±4.3% (3.67–4.00) · ATM IV 63.9% · P/C Open Interest 0.23
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.62 | 1.94 | 27 | 91 | 1.00 | 0.0023 | 0.000 | 2 | 0 | 0.0100 | 1 | 581.9% | -0.00 | 0.0023 | -0.000 | ||
| 0.8200 | 1.90 | 22 | 117 | 473.2% | 1.00 | 0.0103 | 0.000 | 2.5 | 0 | 0.0100 | 1 | 33 | 400.9% | -0.00 | 0.0103 | -0.000 |
| 0.6500 | 0.9700 | 22 | 244 | 0.99 | 0.0594 | -0.001 | 3 | 0 | 0.0100 | 134 | 248.9% | -0.01 | 0.0594 | -0.001 | ||
| 0.2500 | 0.3600 | 817 | 874 | 0.93 | 0.5347 | -0.008 | 3.5 | 0 | 0.0100 | 606 | 6,680 | 111.8% | -0.07 | 0.5347 | -0.008 | |
| 0 | 0.0100 | 7,682 | 12.9K | 55.6% | 0.20 | 1.6212 | -0.019 | 4 | 0.1400 | 0.1800 | 1,973 | 10.3K | 72.2% | -0.81 | 1.6694 | -0.019 |
| 0 | 0.0100 | 1,094 | 33.5K | 163.9% | 0.05 | 0.2826 | -0.006 | 4.5 | 0.6300 | 0.7100 | 244 | 4,219 | 212.0% | -0.96 | 0.2861 | -0.007 |
| 0 | 0.0100 | 441 | 32.7K | 249.3% | 0.02 | 0.1055 | -0.004 | 5 | 1.08 | 1.25 | 80 | 1,016 | 289.9% | -0.98 | 0.1024 | -0.005 |
| 0 | 0.0100 | 994 | 14.6K | 322.1% | 0.00 | 0.0222 | -0.001 | 5.5 | 1.51 | 2.20 | 24 | 40 | 784.9% | -1.00 | 0.0159 | -0.003 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Sep 04, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.