NEM biến động Newmont Corporation
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.42.3%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.33.0%
HV6042.7%
Chênh lệch IV − HV20
+9.3pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
59
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
30/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 21:59 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 70.3% | -0.6pt | ±5.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 50.4% | -0.1pt | ±6.7% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 45.5% | -1.3pt | ±7.8% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 41.4% | -0.2pt | ±8.5% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 42.4% | -0.5pt | ±9.9% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 41.5% | +3.2pt | ±10.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 37.7% | +0.7pt | ±12.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 38.1% | -0.2pt | ±14.8% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 40.4% | +0.7pt | ±20.5% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 41.2% | +0.7pt | ±26.2% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 40.6% | -0.5pt | ±30.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 41.3% | -0.9pt | ±35.9% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20