NEM цепочка опционов Newmont Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±21.0% (93.31–142.81) · ATM IV 40.3% · P/C открытого интереса 0.89
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 57.50 | 60.35 | 3 | 35 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 60 | 0 | 0.3500 | 16 | 51.1% | -0.01 | 0.0006 | -0.003 | ||
| 53.15 | 55.45 | 70 | 0.99 | 0.0009 | -0.001 | 65 | 0.0900 | 0.4200 | 227 | 48.5% | -0.01 | 0.0009 | -0.003 | |||
| 48.35 | 51.10 | 320 | 35.9% | 0.98 | 0.0014 | -0.002 | 70 | 0.1800 | 0.3600 | 2,418 | 43.8% | -0.02 | 0.0014 | -0.005 | ||
| 43.25 | 45.55 | 163 | 0.97 | 0.0021 | -0.005 | 75 | 0.1800 | 0.5900 | 418 | 41.3% | -0.03 | 0.0022 | -0.007 | |||
| 38.95 | 40.90 | 331 | 29.2% | 0.95 | 0.0031 | -0.008 | 80 | 0.4300 | 0.9600 | 183 | 41.1% | -0.05 | 0.0032 | -0.010 | ||
| 36.40 | 38.70 | 30.0% | 0.94 | 0.0038 | -0.010 | 82.5 | 0.2500 | 1.81 | 3 | 42.3% | -0.06 | 0.0038 | -0.012 | |||
| 34.50 | 36.75 | 617 | 36.5% | 0.93 | 0.0044 | -0.012 | 85 | 0.9500 | 1.25 | 444 | 40.3% | -0.07 | 0.0045 | -0.014 | ||
| 31.80 | 34.30 | 66 | 32.6% | 0.91 | 0.0052 | -0.014 | 87.5 | 1.14 | 1.87 | 130 | 41.1% | -0.09 | 0.0052 | -0.016 | ||
| 29.95 | 32.20 | 355 | 35.0% | 0.89 | 0.0059 | -0.017 | 90 | 1.31 | 2.29 | 1 | 864 | 40.5% | -0.11 | 0.0060 | -0.018 | |
| 27.85 | 30.35 | 48 | 36.2% | 0.87 | 0.0067 | -0.019 | 92.5 | 1.72 | 2.56 | 1 | 368 | 39.8% | -0.13 | 0.0068 | -0.021 | |
| 26.05 | 28.20 | 34 | 36.5% | 0.85 | 0.0075 | -0.022 | 95 | 2.30 | 3.10 | 273 | 40.2% | -0.15 | 0.0076 | -0.023 | ||
| 24.20 | 26.35 | 22 | 37.1% | 0.83 | 0.0083 | -0.024 | 97.5 | 2.75 | 3.65 | 699 | 39.8% | -0.17 | 0.0084 | -0.026 | ||
| 22.45 | 24.35 | 211 | 37.1% | 0.80 | 0.0091 | -0.027 | 100 | 3.45 | 4.50 | 4 | 1,421 | 40.4% | -0.20 | 0.0092 | -0.028 | |
| 19.20 | 21.25 | 94 | 38.4% | 0.75 | 0.0104 | -0.031 | 105 | 4.85 | 6.05 | 3 | 657 | 40.1% | -0.26 | 0.0106 | -0.032 | |
| 16.40 | 18.20 | 295 | 39.0% | 0.69 | 0.0116 | -0.035 | 110 | 7.15 | 7.85 | 6 | 875 | 40.7% | -0.32 | 0.0118 | -0.036 | |
| 13.75 | 15.10 | 11 | 2,199 | 38.5% | 0.62 | 0.0124 | -0.037 | 115 | 9.35 | 10.25 | 8 | 1,441 | 41.1% | -0.38 | 0.0128 | -0.039 |
| 11.45 | 13.20 | 17 | 920 | 39.5% | 0.56 | 0.0128 | -0.039 | 120 | 11.00 | 13.85 | 8 | 465 | 41.1% | -0.45 | 0.0133 | -0.040 |
| 9.60 | 11.55 | 109 | 1,443 | 40.6% | 0.50 | 0.0130 | -0.039 | 125 | 13.65 | 16.35 | 559 | 40.1% | -0.52 | 0.0136 | -0.041 | |
| 7.60 | 9.80 | 3 | 870 | 40.3% | 0.44 | 0.0128 | -0.039 | 130 | 16.70 | 19.20 | 5 | 420 | 39.3% | -0.58 | 0.0136 | -0.041 |
| 6.55 | 8.55 | 13 | 426 | 41.6% | 0.38 | 0.0124 | -0.038 | 135 | 20.45 | 22.80 | 2 | 93 | 39.9% | -0.64 | 0.0132 | -0.040 |
| 5.15 | 7.25 | 6 | 322 | 41.5% | 0.33 | 0.0118 | -0.036 | 140 | 24.80 | 26.85 | 40 | 41.7% | -0.69 | 0.0126 | -0.038 | |
| 3.45 | 5.35 | 2 | 583 | 38.8% | 0.28 | 0.0110 | -0.034 | 145 | 28.25 | 31.15 | 41.6% | -0.74 | 0.0119 | -0.035 | ||
| 3.25 | 4.05 | 102 | 614 | 39.3% | 0.24 | 0.0101 | -0.031 | 150 | 32.95 | 35.35 | 15 | 43.0% | -0.79 | 0.0112 | -0.033 | |
| 2.66 | 3.90 | 34 | 216 | 41.0% | 0.21 | 0.0092 | -0.028 | 155 | 37.10 | 39.80 | 10 | 43.3% | -0.83 | 0.0104 | -0.030 | |
| 2.30 | 2.81 | 10 | 941 | 40.5% | 0.18 | 0.0082 | -0.026 | 160 | 41.70 | 44.40 | 9 | 44.5% | -0.87 | 0.0097 | -0.028 | |
| 1.71 | 2.55 | 5 | 132 | 40.9% | 0.15 | 0.0074 | -0.023 | 165 | 45.60 | 49.20 | 43.7% | -0.90 | 0.0090 | -0.026 | ||
| 1.48 | 2.18 | 2 | 632 | 41.7% | 0.13 | 0.0066 | -0.021 | 170 | 50.00 | 53.95 | 43.3% | -0.92 | 0.0083 | -0.025 | ||
| 1.17 | 1.89 | 2 | 514 | 42.1% | 0.11 | 0.0058 | -0.019 | 175 | 55.75 | 58.40 | 46.7% | -0.95 | 0.0077 | -0.023 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.