NEM chuỗi quyền chọn Newmont Corporation
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±16.6% (104.76–146.56) · ATM IV 44.9% · P/C open interest 0.33
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 35.95 | 38.65 | 53.3% | 0.95 | 0.0036 | -0.013 | 90 | 0.3800 | 0.7700 | 190 | 46.8% | -0.05 | 0.0036 | -0.016 | |||
| 31.60 | 33.95 | 51.2% | 0.93 | 0.0052 | -0.020 | 95 | 0.7200 | 1.22 | 43 | 46.0% | -0.07 | 0.0052 | -0.023 | |||
| 26.95 | 29.60 | 8 | 48.2% | 0.89 | 0.0071 | -0.028 | 100 | 1.31 | 1.70 | 4 | 7 | 44.9% | -0.11 | 0.0072 | -0.031 | |
| 23.35 | 24.70 | 5 | 46.1% | 0.84 | 0.0092 | -0.037 | 105 | 2.04 | 2.51 | 2 | 74 | 43.9% | -0.16 | 0.0093 | -0.040 | |
| 19.70 | 20.90 | 12 | 45.8% | 0.78 | 0.0113 | -0.046 | 110 | 3.40 | 3.70 | 8 | 171 | 44.2% | -0.22 | 0.0115 | -0.048 | |
| 16.30 | 17.20 | 1 | 30 | 44.7% | 0.72 | 0.0130 | -0.054 | 115 | 4.85 | 5.35 | 183 | 44.0% | -0.29 | 0.0132 | -0.056 | |
| 13.50 | 14.20 | 3 | 66 | 45.1% | 0.64 | 0.0143 | -0.060 | 120 | 6.90 | 7.30 | 1 | 225 | 44.1% | -0.36 | 0.0146 | -0.062 |
| 11.00 | 11.60 | 1 | 28 | 45.2% | 0.57 | 0.0150 | -0.064 | 125 | 9.45 | 9.75 | 15 | 103 | 44.5% | -0.44 | 0.0154 | -0.066 |
| 8.85 | 9.15 | 7 | 210 | 44.8% | 0.49 | 0.0152 | -0.065 | 130 | 11.90 | 12.55 | 17 | 254 | 43.8% | -0.52 | 0.0156 | -0.067 |
| 7.10 | 7.35 | 5 | 350 | 45.2% | 0.42 | 0.0148 | -0.065 | 135 | 14.95 | 15.90 | 370 | 44.0% | -0.59 | 0.0153 | -0.066 | |
| 5.55 | 6.40 | 177 | 46.4% | 0.36 | 0.0140 | -0.062 | 140 | 18.00 | 19.60 | 19 | 43.5% | -0.65 | 0.0146 | -0.064 | ||
| 4.40 | 4.80 | 600 | 46.0% | 0.30 | 0.0129 | -0.059 | 145 | 21.80 | 23.90 | 10 | 37 | 44.8% | -0.71 | 0.0136 | -0.060 | |
| 3.45 | 3.95 | 3 | 362 | 46.6% | 0.25 | 0.0117 | -0.054 | 150 | 25.65 | 27.80 | 20 | 43.9% | -0.77 | 0.0125 | -0.055 | |
| 2.73 | 3.10 | 516 | 47.0% | 0.21 | 0.0105 | -0.049 | 155 | 29.55 | 31.80 | 41.4% | -0.81 | 0.0113 | -0.050 | |||
| 2.15 | 2.40 | 131 | 47.1% | 0.17 | 0.0092 | -0.044 | 160 | 33.85 | 36.90 | 42.9% | -0.85 | 0.0101 | -0.045 | |||
| 1.46 | 2.11 | 14 | 47.4% | 0.14 | 0.0080 | -0.039 | 165 | 38.35 | 41.20 | 39.1% | -0.89 | 0.0089 | -0.040 | |||
| 1.16 | 1.83 | 1,968 | 48.6% | 0.12 | 0.0070 | -0.034 | 170 | 43.55 | 46.20 | 1 | 44.2% | -0.91 | 0.0078 | -0.035 | ||
| 0.8900 | 1.39 | 601 | 48.5% | 0.10 | 0.0060 | -0.030 | 175 | 47.85 | 50.90 | -0.94 | 0.0071 | -0.029 | ||||
| 0.6900 | 1.14 | 3 | 49.1% | 0.08 | 0.0051 | -0.026 | 180 | 52.70 | 55.50 | -0.96 | 0.0062 | -0.028 | ||||
| 0.5400 | 0.9700 | 1 | 49.9% | 0.07 | 0.0044 | -0.023 | 185 | 57.70 | 60.40 | -0.97 | 0.0052 | -0.029 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.