MS chuỗi quyền chọn Morgan Stanley
Cboe delayed options data · tính đến 18:36 UTC
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±15.0% (179.94–243.54) · ATM IV 31.0% · P/C open interest 1.59
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 101.45 | 104.20 | 152 | 53.7% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 110 | 0 | 0.2100 | 2,155 | 45.4% | -0.01 | 0.0004 | -0.005 | ||
| 96.60 | 99.15 | 530 | 50.3% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 115 | 0.0700 | 0.7300 | 941 | 51.1% | -0.01 | 0.0005 | -0.006 | ||
| 92.30 | 94.30 | 2 | 253 | 53.1% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 120 | 0.0800 | 0.8300 | 1,656 | 49.0% | -0.01 | 0.0006 | -0.007 | |
| 87.10 | 89.45 | 629 | 48.4% | 0.98 | 0.0007 | 0.000 | 125 | 0.0900 | 0.5200 | 10 | 585 | 43.1% | -0.02 | 0.0007 | -0.009 | |
| 82.05 | 84.60 | 554 | 44.9% | 0.98 | 0.0009 | 0.000 | 130 | 0.1000 | 0.9500 | 948 | 44.0% | -0.02 | 0.0009 | -0.010 | ||
| 77.80 | 79.95 | 524 | 46.9% | 0.97 | 0.0011 | 0.000 | 135 | 0.2400 | 0.7700 | 943 | 40.8% | -0.03 | 0.0011 | -0.012 | ||
| 72.70 | 75.80 | 1,689 | 46.2% | 0.97 | 0.0014 | 0.000 | 140 | 0.4800 | 0.9000 | 1,799 | 40.2% | -0.03 | 0.0014 | -0.013 | ||
| 67.95 | 71.00 | 687 | 44.0% | 0.96 | 0.0017 | 0.000 | 145 | 0.8000 | 0.9700 | 3,090 | 39.3% | -0.04 | 0.0017 | -0.016 | ||
| 63.60 | 66.10 | 2 | 1,477 | 42.7% | 0.95 | 0.0021 | -0.001 | 150 | 0.9100 | 1.26 | 2,154 | 38.0% | -0.05 | 0.0021 | -0.018 | |
| 58.95 | 61.70 | 772 | 41.7% | 0.94 | 0.0026 | -0.005 | 155 | 1.01 | 1.63 | 1,219 | 36.7% | -0.06 | 0.0026 | -0.021 | ||
| 53.70 | 57.20 | 1,098 | 38.7% | 0.92 | 0.0031 | -0.010 | 160 | 1.39 | 2.00 | 2,040 | 36.0% | -0.08 | 0.0031 | -0.025 | ||
| 49.65 | 52.10 | 141 | 37.1% | 0.90 | 0.0037 | -0.015 | 165 | 2.13 | 2.32 | 3 | 1,679 | 35.6% | -0.10 | 0.0038 | -0.028 | |
| 45.55 | 48.35 | 637 | 37.7% | 0.88 | 0.0044 | -0.020 | 170 | 2.40 | 3.20 | 1,906 | 34.9% | -0.12 | 0.0044 | -0.032 | ||
| 40.65 | 44.25 | 559 | 35.8% | 0.86 | 0.0051 | -0.025 | 175 | 3.15 | 4.05 | 6 | 1,680 | 34.5% | -0.15 | 0.0052 | -0.036 | |
| 36.55 | 39.40 | 827 | 33.8% | 0.83 | 0.0059 | -0.030 | 180 | 4.20 | 4.60 | 27 | 2,512 | 33.6% | -0.17 | 0.0060 | -0.040 | |
| 33.35 | 36.00 | 1 | 1,261 | 34.8% | 0.79 | 0.0067 | -0.035 | 185 | 5.15 | 5.65 | 39 | 1,698 | 33.2% | -0.21 | 0.0068 | -0.044 |
| 29.60 | 32.15 | 1,422 | 33.9% | 0.76 | 0.0074 | -0.040 | 190 | 6.10 | 6.95 | 9 | 2,612 | 32.2% | -0.25 | 0.0077 | -0.048 | |
| 25.35 | 28.90 | 797 | 32.8% | 0.72 | 0.0082 | -0.044 | 195 | 7.45 | 8.75 | 30 | 952 | 32.1% | -0.29 | 0.0085 | -0.051 | |
| 22.70 | 25.45 | 10 | 3,316 | 32.8% | 0.67 | 0.0089 | -0.047 | 200 | 9.05 | 10.10 | 12 | 2,542 | 31.2% | -0.33 | 0.0092 | -0.053 |
| 16.80 | 18.35 | 10 | 1,290 | 30.6% | 0.58 | 0.0099 | -0.052 | 210 | 13.25 | 15.20 | 42 | 800 | 31.4% | -0.43 | 0.0103 | -0.056 |
| 12.35 | 13.20 | 33 | 3,637 | 29.9% | 0.48 | 0.0103 | -0.053 | 220 | 18.30 | 19.65 | 86 | 676 | 29.9% | -0.54 | 0.0108 | -0.054 |
| 8.70 | 9.65 | 36 | 1,393 | 29.8% | 0.38 | 0.0100 | -0.051 | 230 | 23.95 | 26.25 | 2 | 75 | 29.1% | -0.64 | 0.0105 | -0.049 |
| 6.10 | 6.85 | 12 | 3,054 | 29.8% | 0.29 | 0.0091 | -0.046 | 240 | 30.55 | 32.85 | 26 | 27.1% | -0.73 | 0.0095 | -0.041 | |
| 4.10 | 4.75 | 196 | 1,935 | 29.6% | 0.22 | 0.0078 | -0.040 | 250 | 38.65 | 41.35 | 6 | 27.1% | -0.81 | 0.0081 | -0.031 | |
| 2.63 | 3.35 | 5 | 1,079 | 29.6% | 0.16 | 0.0065 | -0.033 | 260 | 47.30 | 50.10 | 13 | 26.0% | -0.87 | 0.0069 | -0.022 | |
| 1.70 | 2.65 | 539 | 30.3% | 0.12 | 0.0052 | -0.027 | 270 | 56.55 | 60.00 | 2 | 26.4% | -0.92 | 0.0063 | -0.017 | ||
| 1.20 | 1.81 | 419 | 30.7% | 0.09 | 0.0040 | -0.021 | 280 | 66.15 | 69.60 | 1 | -0.97 | 0.0063 | -0.018 | |||
| 0.7700 | 1.21 | 1 | 78 | 30.6% | 0.06 | 0.0031 | -0.017 | 290 | 76.10 | 80.25 | -0.99 | 0.0017 | -0.047 | |||
| 0.4400 | 0.8500 | 227 | 30.6% | 0.05 | 0.0024 | -0.014 | 300 | 86.10 | 89.55 | -1.00 | 0.0000 | -0.059 | ||||
| 0.2700 | 0.7000 | 167 | 31.4% | 0.04 | 0.0019 | -0.011 | 310 | 96.60 | 99.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.059 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.
callput