MS chuỗi quyền chọn Morgan Stanley
Cboe delayed options data · tính đến 00:41 UTC
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±11.0% (158.88–198.22) · ATM IV 27.9% · Open interest P/C 1.44
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 87.70 | 90.10 | 7 | 72.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 90 | 0 | 1.09 | 2,401 | 75.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||
| 85.20 | 87.60 | 50 | 68.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 92.5 | 0 | 1.09 | 191 | 72.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | ||
| 82.05 | 85.85 | 42 | 66.9% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 95 | 0 | 0.4400 | 1,848 | 60.6% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | ||
| 79.65 | 82.65 | 75 | 57.1% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 97.5 | 0 | 0.2500 | 846 | 54.1% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | ||
| 77.20 | 80.90 | 196 | 63.1% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 100 | 0 | 0.2600 | 2,228 | 52.3% | -0.00 | 0.0003 | -0.003 | ||
| 72.85 | 75.25 | 72 | 57.1% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 105 | 0 | 0.2800 | 1,457 | 48.8% | -0.01 | 0.0004 | -0.004 | ||
| 67.90 | 70.25 | 133 | 52.0% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 110 | 0 | 0.2700 | 2,235 | 44.8% | -0.01 | 0.0006 | -0.005 | ||
| 63.00 | 65.35 | 421 | 48.7% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 115 | 0.0600 | 0.3500 | 993 | 43.6% | -0.01 | 0.0008 | -0.006 | ||
| 58.20 | 60.80 | 244 | 49.1% | 0.98 | 0.0012 | 0.000 | 120 | 0.0800 | 0.4100 | 1,373 | 41.0% | -0.02 | 0.0012 | -0.008 | ||
| 53.45 | 55.95 | 629 | 46.7% | 0.98 | 0.0016 | -0.001 | 125 | 0.1100 | 0.3800 | 1 | 588 | 37.3% | -0.02 | 0.0016 | -0.010 | |
| 48.65 | 51.25 | 496 | 44.5% | 0.97 | 0.0022 | -0.004 | 130 | 0.1500 | 0.6000 | 956 | 36.3% | -0.03 | 0.0022 | -0.013 | ||
| 44.05 | 46.10 | 524 | 40.9% | 0.96 | 0.0030 | -0.009 | 135 | 0.5200 | 0.6900 | 1 | 951 | 35.9% | -0.05 | 0.0031 | -0.017 | |
| 39.35 | 41.80 | 1,616 | 40.2% | 0.94 | 0.0040 | -0.013 | 140 | 0.6800 | 1.01 | 1 | 2,009 | 34.5% | -0.06 | 0.0041 | -0.021 | |
| 34.90 | 37.20 | 665 | 38.5% | 0.92 | 0.0053 | -0.019 | 145 | 0.8900 | 1.34 | 3 | 3,262 | 32.8% | -0.09 | 0.0054 | -0.025 | |
| 30.30 | 32.75 | 1,522 | 36.2% | 0.89 | 0.0068 | -0.025 | 150 | 1.40 | 1.79 | 68 | 2,764 | 31.8% | -0.12 | 0.0070 | -0.031 | |
| 26.15 | 28.50 | 736 | 35.0% | 0.85 | 0.0086 | -0.032 | 155 | 2.18 | 2.50 | 10 | 1,426 | 31.4% | -0.16 | 0.0088 | -0.037 | |
| 21.85 | 23.50 | 15 | 1,109 | 31.3% | 0.80 | 0.0105 | -0.039 | 160 | 3.15 | 3.40 | 130 | 2,487 | 30.6% | -0.21 | 0.0107 | -0.044 |
| 18.60 | 20.65 | 146 | 33.0% | 0.74 | 0.0123 | -0.045 | 165 | 4.35 | 4.65 | 32 | 2,175 | 30.0% | -0.27 | 0.0127 | -0.049 | |
| 15.20 | 17.20 | 2 | 646 | 32.1% | 0.67 | 0.0140 | -0.050 | 170 | 5.80 | 6.20 | 41 | 2,318 | 29.2% | -0.34 | 0.0145 | -0.054 |
| 11.95 | 13.00 | 6 | 553 | 29.4% | 0.60 | 0.0153 | -0.053 | 175 | 7.70 | 8.10 | 16 | 2,212 | 28.6% | -0.41 | 0.0159 | -0.056 |
| 9.40 | 9.80 | 7 | 841 | 28.3% | 0.52 | 0.0161 | -0.054 | 180 | 9.65 | 10.50 | 95 | 3,355 | 27.5% | -0.49 | 0.0169 | -0.057 |
| 7.30 | 7.50 | 100 | 1,231 | 28.1% | 0.44 | 0.0163 | -0.053 | 185 | 12.65 | 13.20 | 56 | 1,817 | 27.3% | -0.58 | 0.0173 | -0.056 |
| 5.30 | 5.65 | 281 | 1,679 | 27.4% | 0.36 | 0.0157 | -0.050 | 190 | 15.60 | 16.50 | 10 | 2,447 | 26.5% | -0.66 | 0.0170 | -0.052 |
| 3.85 | 4.25 | 154 | 1,264 | 27.3% | 0.29 | 0.0145 | -0.045 | 195 | 18.65 | 20.60 | 1,184 | 26.0% | -0.74 | 0.0160 | -0.047 | |
| 2.76 | 3.10 | 147 | 4,919 | 27.2% | 0.23 | 0.0129 | -0.039 | 200 | 22.90 | 24.70 | 13 | 2,737 | 26.3% | -0.82 | 0.0143 | -0.040 |
| 1.32 | 1.48 | 45 | 1,818 | 26.6% | 0.13 | 0.0090 | -0.027 | 210 | 31.15 | 33.65 | 3 | 918 | -0.92 | 0.0092 | -0.022 | |
| 0.5900 | 0.7200 | 264 | 5,375 | 26.6% | 0.07 | 0.0056 | -0.017 | 220 | 40.55 | 43.15 | 679 | -0.98 | 0.0040 | -0.004 | ||
| 0.1200 | 0.4000 | 103 | 2,702 | 26.2% | 0.04 | 0.0034 | -0.010 | 230 | 50.05 | 53.85 | 92 | -0.99 | 0.0013 | 0.000 | ||
| 0.1200 | 0.2000 | 51 | 3,519 | 27.7% | 0.02 | 0.0021 | -0.007 | 240 | 60.75 | 63.55 | 1 | 29 | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | |
| 0 | 0.3200 | 51 | 1,816 | 30.9% | 0.01 | 0.0014 | -0.005 | 250 | 70.45 | 73.10 | 6 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||
| 0 | 0.1100 | 49 | 1,184 | 30.1% | 0.01 | 0.0010 | -0.004 | 260 | 80.00 | 83.80 | 13 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.
callput