MDT volatilidade Medtronic Plc
Cboe delayed options data · em 15:39 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 28.3% | +9.1pt | ±2.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 24.9% | +2.4pt | ±3.3% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 24.3% | -10.4pt | ±4.2% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 24.0% | -5.1pt | ±5.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 24.4% | +3.2pt | ±5.7% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 26.0% | -1.2pt | ±6.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 25.4% | +2.1pt | ±8.3% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 24.9% | +2.0pt | ±9.8% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 25.2% | +2.5pt | ±11.7% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 25.4% | +1.8pt | ±13.1% |
| May 21, 2027 | 213 | 25.0% | +2.3pt | ±15.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 25.5% | +3.1pt | ±16.5% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 25.3% | +4.2pt | ±19.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 26.0% | +2.8pt | ±22.6% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.