MDT цепочка опционов Medtronic plc
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.3% (85.79–99.35) · ATM IV 24.6% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.85 | 12.75 | 0.93 | 0.0172 | -0.009 | 81 | 0 | 2.49 | 39.3% | -0.10 | 0.0179 | -0.017 | |||||
| 8.95 | 11.80 | 0.91 | 0.0201 | -0.011 | 82 | 0 | 2.58 | 37.4% | -0.11 | 0.0205 | -0.018 | |||||
| 8.00 | 10.95 | 0.89 | 0.0234 | -0.014 | 83 | 0 | 2.69 | 35.5% | -0.13 | 0.0234 | -0.020 | |||||
| 7.15 | 10.10 | 0.87 | 0.0271 | -0.017 | 84 | 0 | 2.80 | 33.7% | -0.16 | 0.0266 | -0.022 | |||||
| 7.70 | 8.65 | 22.6% | 0.84 | 0.0308 | -0.020 | 85 | 0.6000 | 1.75 | 28.9% | -0.19 | 0.0299 | -0.024 | ||||
| 5.45 | 8.45 | 16.6% | 0.80 | 0.0345 | -0.023 | 86 | 0 | 3.20 | 30.5% | -0.22 | 0.0332 | -0.026 | ||||
| 4.65 | 7.70 | 18.3% | 0.77 | 0.0379 | -0.026 | 87 | 0 | 3.40 | 28.7% | -0.25 | 0.0365 | -0.028 | ||||
| 3.90 | 7.00 | 19.2% | 0.73 | 0.0410 | -0.028 | 88 | 0.0700 | 3.70 | 27.6% | -0.29 | 0.0396 | -0.029 | ||||
| 3.20 | 6.40 | 20.1% | 0.69 | 0.0437 | -0.030 | 89 | 0.2900 | 4.00 | 26.8% | -0.33 | 0.0423 | -0.031 | ||||
| 4.35 | 5.45 | 26.3% | 0.64 | 0.0458 | -0.031 | 90 | 1.51 | 4.40 | 5 | 30.0% | -0.38 | 0.0447 | -0.032 | |||
| 2.00 | 5.30 | 21.1% | 0.59 | 0.0473 | -0.032 | 91 | 1.17 | 4.80 | 26.8% | -0.42 | 0.0465 | -0.033 | ||||
| 2.13 | 4.85 | 23.9% | 0.55 | 0.0481 | -0.033 | 92 | 1.72 | 5.30 | 27.1% | -0.47 | 0.0477 | -0.033 | ||||
| 0.9800 | 4.45 | 10 | 21.8% | 0.50 | 0.0481 | -0.033 | 93 | 2.33 | 5.80 | 1 | 27.3% | -0.52 | 0.0481 | -0.033 | ||
| 0.6000 | 4.25 | 22.8% | 0.45 | 0.0475 | -0.033 | 94 | 2.96 | 6.40 | 27.7% | -0.56 | 0.0478 | -0.032 | ||||
| 1.84 | 3.50 | 2 | 27.6% | 0.40 | 0.0462 | -0.032 | 95 | 3.65 | 7.00 | 27.9% | -0.61 | 0.0468 | -0.031 | |||
| 0.0900 | 3.50 | 23.5% | 0.36 | 0.0444 | -0.031 | 96 | 4.35 | 7.70 | 28.3% | -0.65 | 0.0451 | -0.029 | ||||
| 1.26 | 1.71 | 23.4% | 0.32 | 0.0422 | -0.030 | 97 | 5.20 | 8.40 | 29.0% | -0.70 | 0.0429 | -0.027 | ||||
| 0 | 3.10 | 26.2% | 0.28 | 0.0396 | -0.028 | 98 | 6.00 | 9.15 | 29.5% | -0.73 | 0.0403 | -0.025 | ||||
| 0 | 2.90 | 27.5% | 0.25 | 0.0369 | -0.026 | 99 | 6.80 | 9.95 | 30.0% | -0.77 | 0.0375 | -0.023 | ||||
| 0 | 1.40 | 22.1% | 0.22 | 0.0340 | -0.025 | 100 | 7.70 | 10.75 | 30.8% | -0.80 | 0.0344 | -0.020 | ||||
| 0 | 2.65 | 30.3% | 0.19 | 0.0310 | -0.023 | 101 | 8.50 | 11.60 | 31.1% | -0.83 | 0.0313 | -0.018 | ||||
| 0 | 2.59 | 31.9% | 0.16 | 0.0281 | -0.021 | 102 | 9.30 | 12.50 | 31.4% | -0.86 | 0.0281 | -0.015 | ||||
| 0 | 2.51 | 33.3% | 0.14 | 0.0253 | -0.019 | 103 | 10.20 | 13.40 | 32.1% | -0.88 | 0.0251 | -0.012 | ||||
| 0 | 2.42 | 34.6% | 0.12 | 0.0227 | -0.017 | 104 | 11.20 | 14.30 | 33.3% | -0.90 | 0.0222 | -0.010 | ||||
| 0 | 2.38 | 36.1% | 0.11 | 0.0203 | -0.016 | 105 | 12.00 | 15.25 | 33.5% | -0.91 | 0.0196 | -0.008 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.