MARA cadena de opciones Marathon Digital Holdings, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±22.3% (5.72–9.00) · ATM IV 93.1% · P/C interés abierto 0.66
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.35 | 3.45 | 13 | 110.5% | 0.97 | 0.0248 | -0.002 | 4 | 0.0200 | 0.0300 | 3 | 77 | 114.3% | -0.03 | 0.0248 | -0.003 | |
| 2.44 | 2.49 | 1 | 44 | 101.2% | 0.92 | 0.0651 | -0.005 | 5 | 0.0800 | 0.0900 | 20 | 656 | 102.3% | -0.08 | 0.0653 | -0.005 |
| 2.02 | 2.06 | 99.5% | 0.87 | 0.0949 | -0.007 | 5.5 | 0.1400 | 0.1600 | 25 | 98.5% | -0.13 | 0.0952 | -0.007 | |||
| 1.63 | 1.67 | 2 | 75 | 97.4% | 0.81 | 0.1282 | -0.009 | 6 | 0.2500 | 0.2700 | 171 | 1,487 | 97.0% | -0.20 | 0.1288 | -0.009 |
| 1.29 | 1.32 | 5 | 95.8% | 0.73 | 0.1602 | -0.011 | 6.5 | 0.4000 | 0.4200 | 462 | 94.9% | -0.28 | 0.1610 | -0.011 | ||
| 1.00 | 1.01 | 183 | 764 | 93.8% | 0.63 | 0.1848 | -0.012 | 7 | 0.6100 | 0.6300 | 1,027 | 5,197 | 94.5% | -0.37 | 0.1860 | -0.012 |
| 0.7600 | 0.7700 | 444 | 93.3% | 0.54 | 0.1974 | -0.012 | 7.5 | 0.8700 | 0.8800 | 725 | 92.9% | -0.47 | 0.1989 | -0.013 | ||
| 0.5600 | 0.5800 | 1,060 | 2,293 | 92.6% | 0.44 | 0.1968 | -0.012 | 8 | 1.17 | 1.19 | 1,093 | 7,408 | 92.8% | -0.56 | 0.1987 | -0.012 |
| 0.4100 | 0.4300 | 588 | 92.3% | 0.36 | 0.1854 | -0.012 | 8.5 | 1.51 | 1.54 | 43 | 91.3% | -0.65 | 0.1877 | -0.012 | ||
| 0.2900 | 0.3100 | 1,099 | 3,164 | 91.4% | 0.28 | 0.1671 | -0.011 | 9 | 1.89 | 1.93 | 147 | 10.9K | 91.6% | -0.72 | 0.1699 | -0.011 |
| 0.2100 | 0.2300 | 99 | 92.0% | 0.22 | 0.1461 | -0.009 | 9.5 | 2.31 | 2.35 | 17 | 92.2% | -0.78 | 0.1492 | -0.009 | ||
| 0.1600 | 0.1700 | 1,245 | 8,797 | 93.4% | 0.18 | 0.1251 | -0.008 | 10 | 2.75 | 2.79 | 129 | 6,600 | 92.5% | -0.83 | 0.1286 | -0.008 |
| 0.1200 | 0.1300 | 108 | 94.9% | 0.14 | 0.1059 | -0.007 | 10.5 | 3.20 | 3.25 | 18 | 92.4% | -0.87 | 0.1096 | -0.007 | ||
| 0.0900 | 0.1000 | 350 | 7,578 | 96.3% | 0.11 | 0.0891 | -0.006 | 11 | 3.70 | 3.75 | 44 | 8,381 | 100.9% | -0.90 | 0.0930 | -0.006 |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.