LOW цепочка опционов Lowe's Companies, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.3% (186.02–215.22) · ATM IV 26.3% · P/C открытого интереса 2.55
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 64.40 | 67.60 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 135 | 0 | 0.3500 | 8 | 54.6% | -0.01 | 0.0004 | -0.005 | ||||
| 59.60 | 62.60 | 2 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 140 | 0 | 0.3500 | 9 | 50.2% | -0.01 | 0.0006 | -0.006 | |||
| 54.40 | 57.70 | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 145 | 0 | 0.1500 | 12 | 41.0% | -0.01 | 0.0008 | -0.007 | ||||
| 50.10 | 52.70 | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 150 | 0 | 0.2000 | 33 | 38.6% | -0.01 | 0.0011 | -0.009 | ||||
| 45.20 | 47.60 | 1 | 0.99 | 0.0015 | 0.000 | 155 | 0 | 0.2000 | 11 | 34.8% | -0.02 | 0.0015 | -0.011 | |||
| 39.80 | 42.70 | 1 | 0.98 | 0.0021 | 0.000 | 160 | 0.0500 | 0.4000 | 2 | 33 | 35.2% | -0.02 | 0.0021 | -0.013 | ||
| 35.20 | 37.80 | 3 | 0.97 | 0.0031 | 0.000 | 165 | 0.1500 | 0.5000 | 1 | 413 | 33.3% | -0.03 | 0.0031 | -0.017 | ||
| 30.50 | 33.00 | 2 | 20.9% | 0.96 | 0.0045 | -0.000 | 170 | 0.2000 | 0.5500 | 5 | 64 | 30.0% | -0.05 | 0.0046 | -0.023 | |
| 25.50 | 28.30 | 1 | 22.0% | 0.93 | 0.0067 | -0.012 | 175 | 0.5000 | 0.8000 | 177 | 29.1% | -0.07 | 0.0068 | -0.030 | ||
| 21.00 | 23.90 | 36 | 24.9% | 0.89 | 0.0096 | -0.026 | 180 | 0.9500 | 1.30 | 55 | 2,919 | 28.5% | -0.11 | 0.0098 | -0.042 | |
| 17.10 | 19.60 | 2 | 26.4% | 0.83 | 0.0131 | -0.042 | 185 | 1.70 | 1.95 | 15 | 1,544 | 27.8% | -0.17 | 0.0134 | -0.055 | |
| 13.20 | 15.70 | 5 | 26.2% | 0.76 | 0.0167 | -0.058 | 190 | 2.75 | 3.10 | 13 | 860 | 27.4% | -0.25 | 0.0170 | -0.068 | |
| 10.50 | 11.60 | 11 | 26.2% | 0.66 | 0.0197 | -0.070 | 195 | 4.30 | 4.60 | 5 | 6,568 | 27.0% | -0.34 | 0.0202 | -0.077 | |
| 7.90 | 8.30 | 10 | 125 | 25.9% | 0.56 | 0.0216 | -0.078 | 200 | 6.30 | 6.70 | 3 | 1,450 | 26.6% | -0.45 | 0.0223 | -0.081 |
| 3.80 | 4.10 | 3 | 730 | 25.9% | 0.35 | 0.0207 | -0.073 | 210 | 11.00 | 13.40 | 1 | 1,754 | 25.7% | -0.67 | 0.0218 | -0.072 |
| 1.50 | 1.70 | 17 | 1,174 | 25.5% | 0.18 | 0.0146 | -0.052 | 220 | 19.80 | 21.30 | 568 | 28.3% | -0.85 | 0.0162 | -0.045 | |
| 0.4500 | 0.7500 | 5 | 728 | 25.8% | 0.08 | 0.0083 | -0.031 | 230 | 28.50 | 31.00 | 301 | 30.4% | -0.97 | 0.0110 | -0.034 | |
| 0.1500 | 0.4500 | 6 | 1,381 | 27.9% | 0.04 | 0.0043 | -0.017 | 240 | 38.40 | 40.80 | 26 | 35.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.143 | |
| 0.0500 | 0.1500 | 6 | 541 | 28.1% | 0.02 | 0.0024 | -0.011 | 250 | 48.40 | 50.70 | 1 | 40.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.160 | |
| 0 | 0.1500 | 1,184 | 31.2% | 0.01 | 0.0015 | -0.008 | 260 | 58.40 | 60.70 | 46.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.162 | |||
| 0 | 0.1500 | 137 | 35.2% | 0.01 | 0.0010 | -0.007 | 270 | 68.20 | 70.80 | 50.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.162 | |||
| 0 | 0.1500 | 98 | 39.0% | 0.01 | 0.0008 | -0.006 | 280 | 78.20 | 81.50 | 61.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.162 | |||
| 0 | 0.1000 | 123 | 40.7% | 0.01 | 0.0006 | -0.005 | 290 | 88.20 | 91.50 | 66.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.162 | |||
| 0 | 0.1500 | 93 | 46.0% | 0.00 | 0.0004 | -0.004 | 300 | 98.10 | 101.50 | 70.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.162 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 16, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.