LI chuỗi quyền chọn Li Auto Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±25.3% (8.64–14.50) · ATM IV 48.7% · Open interest P/C 0.36
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.15 | 5.75 | 47.0% | 0.97 | 0.0158 | -0.000 | 6 | 0.0300 | 0.2700 | 13 | 74.3% | -0.03 | 0.0159 | -0.001 | |||
| 4.20 | 4.85 | 49.4% | 0.94 | 0.0287 | -0.001 | 7 | 0.0500 | 0.3300 | 39 | 63.5% | -0.06 | 0.0291 | -0.002 | |||
| 3.50 | 3.95 | 54.5% | 0.90 | 0.0478 | -0.002 | 8 | 0.0100 | 0.4500 | 2 | 5 | 52.9% | -0.11 | 0.0486 | -0.002 | ||
| 2.54 | 3.40 | 53.8% | 0.83 | 0.0711 | -0.003 | 9 | 0.1700 | 0.6600 | 6 | 50.5% | -0.18 | 0.0726 | -0.003 | |||
| 2.07 | 2.51 | 122 | 52.1% | 0.73 | 0.0934 | -0.004 | 10 | 0.6700 | 0.9500 | 148 | 53.1% | -0.28 | 0.0961 | -0.004 | ||
| 1.48 | 1.67 | 41 | 45.6% | 0.62 | 0.1091 | -0.004 | 11 | 0.9000 | 1.39 | 235 | 48.7% | -0.39 | 0.1134 | -0.004 | ||
| 1.11 | 1.40 | 10 | 889 | 49.7% | 0.51 | 0.1152 | -0.004 | 12 | 1.43 | 1.92 | 153 | 47.7% | -0.50 | 0.1213 | -0.005 | |
| 0.7300 | 1.11 | 204 | 49.8% | 0.41 | 0.1120 | -0.004 | 13 | 2.29 | 2.43 | 155 | 48.5% | -0.61 | 0.1202 | -0.004 | ||
| 0.4400 | 0.8500 | 2 | 100 | 49.0% | 0.32 | 0.1025 | -0.004 | 14 | 2.80 | 3.40 | 9 | 47.9% | -0.71 | 0.1126 | -0.004 | |
| 0.2400 | 0.5200 | 1 | 271 | 45.5% | 0.25 | 0.0898 | -0.004 | 15 | 3.85 | 4.05 | 3 | 49.0% | -0.79 | 0.1020 | -0.004 | |
| 0.1200 | 0.5500 | 344 | 49.5% | 0.20 | 0.0766 | -0.003 | 16 | 4.60 | 5.05 | 1 | 48.5% | -0.85 | 0.0908 | -0.003 | ||
| 0.0400 | 0.2700 | 6 | 237 | 44.2% | 0.15 | 0.0645 | -0.003 | 17 | 5.50 | 5.95 | 75 | 44.7% | -0.90 | 0.0802 | -0.003 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Mar 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.