LI цепочка опционов Li Auto Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±24.1% (8.57–14.01) · ATM IV 47.2% · P/C открытого интереса 0.36
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.15 | 5.75 | 47.0% | 0.97 | 0.0158 | -0.000 | 6 | 0.0300 | 0.2700 | 13 | 74.3% | -0.03 | 0.0159 | -0.001 | |||
| 4.20 | 4.85 | 49.4% | 0.94 | 0.0287 | -0.001 | 7 | 0.0500 | 0.3300 | 39 | 63.5% | -0.06 | 0.0291 | -0.002 | |||
| 3.50 | 3.95 | 54.5% | 0.90 | 0.0478 | -0.002 | 8 | 0.0100 | 0.4500 | 2 | 3 | 52.9% | -0.11 | 0.0486 | -0.002 | ||
| 2.54 | 3.40 | 53.8% | 0.83 | 0.0711 | -0.003 | 9 | 0.1700 | 0.6600 | 6 | 50.5% | -0.18 | 0.0726 | -0.003 | |||
| 2.07 | 2.51 | 122 | 52.1% | 0.73 | 0.0934 | -0.004 | 10 | 0.6700 | 0.9500 | 148 | 53.1% | -0.28 | 0.0961 | -0.004 | ||
| 1.48 | 1.67 | 41 | 45.6% | 0.62 | 0.1091 | -0.004 | 11 | 0.9000 | 1.39 | 235 | 48.7% | -0.39 | 0.1134 | -0.004 | ||
| 1.11 | 1.40 | 10 | 879 | 49.7% | 0.51 | 0.1152 | -0.004 | 12 | 1.43 | 1.92 | 153 | 47.7% | -0.50 | 0.1213 | -0.005 | |
| 0.7300 | 1.11 | 204 | 49.8% | 0.41 | 0.1120 | -0.004 | 13 | 2.29 | 2.43 | 155 | 48.5% | -0.61 | 0.1202 | -0.004 | ||
| 0.4400 | 0.8500 | 2 | 100 | 49.0% | 0.32 | 0.1025 | -0.004 | 14 | 2.80 | 3.40 | 9 | 47.9% | -0.71 | 0.1126 | -0.004 | |
| 0.2400 | 0.5200 | 1 | 271 | 45.5% | 0.25 | 0.0898 | -0.004 | 15 | 3.85 | 4.05 | 3 | 49.0% | -0.79 | 0.1020 | -0.004 | |
| 0.1200 | 0.5500 | 344 | 49.5% | 0.20 | 0.0766 | -0.003 | 16 | 4.60 | 5.05 | 1 | 48.5% | -0.85 | 0.0908 | -0.003 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.