LI 期权链 Li Auto Inc.

到期日 Cboe delayed options data · 截至 06:39 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±14.6% (9.64–12.94) · ATM IV 45.0% · P/C 未平仓量 0.85

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
5.05	6.40			154.2%	0.98	0.0112	-0.001	6	0	0.2400			109.5%	-0.02	0.0113	-0.001
4.00	4.90		1	86.0%	0.97	0.0201	-0.001	7	0	0.2500		57	88.0%	-0.03	0.0202	-0.002
3.05	4.10		57	81.8%	0.95	0.0392	-0.002	8	0.0100	0.2700		292	70.2%	-0.05	0.0394	-0.002
2.16	2.97		3	59.5%	0.89	0.0798	-0.003	9	0.0100	0.2600		170	51.1%	-0.11	0.0803	-0.004
1.34	2.15		116	53.1%	0.77	0.1356	-0.005	10	0.0700	0.5500		2,320	47.6%	-0.23	0.1369	-0.005
0.9400	1.05		227	44.5%	0.61	0.1804	-0.007	11	0.6000	0.7000		3,761	45.5%	-0.40	0.1830	-0.007
0.5800	0.6100	22	731	46.5%	0.43	0.1824	-0.007	12	1.17	1.52		922	53.0%	-0.58	0.1864	-0.007
0.1400	0.3500		3,633	41.5%	0.28	0.1511	-0.006	13	1.78	2.07		3,569	44.4%	-0.73	0.1565	-0.006
0.0100	0.2700		2,011	44.6%	0.18	0.1136	-0.005	14	2.66	2.97		1,668	47.7%	-0.83	0.1206	-0.005
0.1100	0.1600	2	2,121	53.6%	0.11	0.0805	-0.004	15	3.70	3.95	1	900	61.3%	-0.91	0.0885	-0.004
0.0400	0.1200	1	1,426	54.9%	0.07	0.0564	-0.003	16	4.40	5.10		13	58.2%	-0.95	0.0652	-0.003

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Dec 18, 2026

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权