LI 期权链 Li Auto Inc.

到期日 Cboe delayed options data · 截至 06:41 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±20.6% (9.53–14.47) · ATM IV 47.8% · P/C 未平仓量 1.20

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
4.70	5.80			77.0%	0.97	0.0184	0.000	7	0	0.0600		20	54.0%	-0.03	0.0186	-0.001
3.80	4.50		57	46.4%	0.94	0.0329	-0.000	8	0.0500	0.1000	42	252	50.9%	-0.06	0.0332	-0.002
2.91	3.70			50.2%	0.89	0.0564	-0.002	9	0.1300	0.2100		114	48.5%	-0.11	0.0570	-0.003
2.12	2.71		19	43.2%	0.81	0.0867	-0.003	10	0.3000	0.4000	3	2,997	46.8%	-0.19	0.0878	-0.004
1.67	1.84	180	23	44.3%	0.70	0.1145	-0.004	11	0.5000	0.7300	40	4,319	44.1%	-0.30	0.1166	-0.005
1.17	1.34		238	45.8%	0.57	0.1302	-0.005	12	1.08	1.35	5	1,025	49.8%	-0.43	0.1335	-0.005
0.8400	0.9000	1	3,592	46.4%	0.44	0.1307	-0.005	13	1.62	1.81		2,953	46.2%	-0.56	0.1355	-0.005
0.4000	0.7500	34	1,281	46.2%	0.33	0.1194	-0.005	14	2.36	2.53		1,633	47.0%	-0.68	0.1257	-0.005
0.3500	0.6000	50	1,949	51.2%	0.25	0.1019	-0.004	15	3.20	3.55		891	53.5%	-0.77	0.1095	-0.004
0.2400	0.6500	14	1,429	57.7%	0.18	0.0832	-0.004	16	3.60	4.55		16	44.2%	-0.85	0.0921	-0.003
0.1600	0.4100	10	695	55.7%	0.13	0.0663	-0.003	17	4.65	5.50		89	50.7%	-0.90	0.0759	-0.002

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Dec 18, 2026

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权