LI цепочка опционов Li Auto Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±13.5% (10.38–13.61) · ATM IV 52.9% · P/C открытого интереса 7.29
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.30 | 6.95 | 108.7% | 0.97 | 0.0165 | -0.002 | 7 | 0 | 1.35 | 207.6% | -0.03 | 0.0165 | -0.003 | ||||
| 2.98 | 5.85 | 0.97 | 0.0211 | -0.003 | 7.5 | 0 | 1.15 | 176.4% | -0.03 | 0.0212 | -0.003 | |||||
| 2.86 | 5.90 | 128.8% | 0.96 | 0.0272 | -0.003 | 8 | 0 | 2.13 | 212.0% | -0.04 | 0.0273 | -0.003 | ||||
| 2.60 | 4.55 | 57.8% | 0.96 | 0.0356 | -0.003 | 8.5 | 0 | 1.35 | 153.7% | -0.04 | 0.0357 | -0.003 | ||||
| 2.30 | 4.60 | 108.7% | 0.94 | 0.0474 | -0.003 | 9 | 0 | 0.7500 | 106.7% | -0.06 | 0.0476 | -0.004 | ||||
| 2.00 | 4.15 | 107.3% | 0.93 | 0.0654 | -0.004 | 9.5 | 0 | 0.1200 | 12 | 52.4% | -0.07 | 0.0657 | -0.004 | |||
| 1.59 | 2.73 | 49.6% | 0.90 | 0.0938 | -0.004 | 10 | 0 | 0.1100 | 10 | 8 | 42.4% | -0.10 | 0.0944 | -0.004 | ||
| 1.20 | 2.10 | 38.3% | 0.84 | 0.1340 | -0.005 | 10.5 | 0 | 0.3900 | 8 | 50.7% | -0.16 | 0.1350 | -0.006 | |||
| 0.8000 | 1.92 | 48.2% | 0.76 | 0.1793 | -0.007 | 11 | 0.0100 | 0.5000 | 1 | 44.8% | -0.24 | 0.1809 | -0.007 | |||
| 0.8600 | 1.05 | 42.3% | 0.66 | 0.2185 | -0.008 | 11.5 | 0 | 2.53 | 1 | 103.0% | -0.34 | 0.2208 | -0.008 | |||
| 0.5700 | 1.36 | 10 | 61.1% | 0.54 | 0.2400 | -0.009 | 12 | 0.2200 | 1.08 | 1 | 102 | 44.7% | -0.46 | 0.2433 | -0.009 | |
| 0.3700 | 2.52 | 1 | 106.7% | 0.43 | 0.2372 | -0.009 | 12.5 | 0.6000 | 1.33 | 4 | 46.7% | -0.58 | 0.2415 | -0.009 | ||
| 0.2500 | 0.3600 | 29 | 1 | 42.2% | 0.32 | 0.2142 | -0.008 | 13 | 0.8000 | 1.79 | 46.2% | -0.69 | 0.2194 | -0.008 | ||
| 0.1500 | 0.4400 | 50.6% | 0.24 | 0.1813 | -0.007 | 13.5 | 1.45 | 2.61 | 72.9% | -0.77 | 0.1874 | -0.007 | ||||
| 0.1000 | 0.1500 | 4 | 42.9% | 0.17 | 0.1460 | -0.006 | 14 | 1.98 | 2.78 | 2 | 70.9% | -0.84 | 0.1526 | -0.006 | ||
| 0 | 0.1600 | 1 | 43.7% | 0.12 | 0.1144 | -0.005 | 14.5 | 1.95 | 3.80 | 78.6% | -0.89 | 0.1204 | -0.005 | |||
| 0 | 1.07 | 93.2% | 0.10 | 0.0900 | -0.004 | 15 | 2.40 | 4.30 | 84.0% | -0.92 | 0.0965 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.9100 | 93.8% | 0.08 | 0.0724 | -0.004 | 15.5 | 2.82 | 5.65 | 121.0% | -0.94 | 0.0794 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.3700 | 74.2% | 0.06 | 0.0596 | -0.003 | 16 | 2.92 | 6.10 | 110.8% | -0.95 | 0.0674 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.9500 | 108.2% | 0.06 | 0.0500 | -0.003 | 16.5 | 3.10 | 6.60 | 103.6% | -0.96 | 0.0598 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.9500 | 114.0% | 0.05 | 0.0428 | -0.003 | 17 | 3.65 | 7.10 | 111.7% | -0.97 | 0.0528 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.9500 | 119.5% | 0.04 | 0.0372 | -0.003 | 17.5 | 4.05 | 7.60 | 112.6% | -0.98 | 0.0468 | -0.003 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 09, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.