LCID cadena de opciones Lucid Group, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±100.0% (0–6.18) · ATM IV 130.5% · P/C interés abierto 1.16
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.85 | 2.21 | 914 | 156.6% | 0.82 | 0.0515 | -0.001 | 2 | 0.7800 | 1.05 | 77 | 695 | 130.3% | -0.14 | 0.0452 | -0.001 | |
| 1.32 | 2.04 | 3,925 | 130.0% | 0.77 | 0.0612 | -0.001 | 2.5 | 1.00 | 1.46 | 4 | 1,646 | 122.5% | -0.18 | 0.0562 | -0.001 | |
| 1.30 | 1.82 | 9 | 23.9K | 130.6% | 0.73 | 0.0693 | -0.001 | 3 | 1.42 | 1.64 | 35.9K | 130.4% | -0.22 | 0.0660 | -0.001 | |
| 1.08 | 1.45 | 724 | 1,881 | 123.5% | 0.69 | 0.0759 | -0.001 | 3.5 | 1.73 | 2.18 | 374 | 135.1% | -0.26 | 0.0743 | -0.001 | |
| 1.00 | 1.53 | 26 | 407 | 122.4% | 0.65 | 0.0811 | -0.002 | 4 | 2.11 | 2.52 | 1 | 11.1K | 132.2% | -0.29 | 0.0814 | -0.001 |
| 0 | 1.44 | 9 | 2,172 | 85.8% | 0.62 | 0.0850 | -0.002 | 4.5 | 2.46 | 2.87 | 329 | 127.7% | -0.33 | 0.0872 | -0.001 | |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Jan 21, 2028
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.