LCID cadena de opciones Lucid Group, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±8.1% (2.78–3.27) · ATM IV 107.7% · P/C interés abierto 0.39
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.6900 | 1.05 | 1 | 37 | 0.98 | 0.0752 | -0.003 | 2 | 0 | 0.0100 | 2 | 1 | 224.8% | -0.02 | 0.0741 | -0.004 | |
| 0.2800 | 0.5700 | 24 | 39 | 0.92 | 0.3431 | -0.009 | 2.5 | 0 | 0.0200 | 8 | 247 | 133.8% | -0.08 | 0.3414 | -0.009 | |
| 0.1200 | 0.1300 | 252 | 10.2K | 99.6% | 0.55 | 1.4108 | -0.019 | 3 | 0.0800 | 0.1600 | 37 | 2,233 | 115.8% | -0.45 | 1.4048 | -0.018 |
| 0.0100 | 0.0200 | 270 | 6,715 | 116.3% | 0.10 | 0.5244 | -0.008 | 3.5 | 0.4800 | 0.5000 | 45 | 5,528 | 139.2% | -0.90 | 0.5238 | -0.008 |
| 0 | 0.0200 | 3 | 1,604 | 173.4% | 0.02 | 0.1353 | -0.003 | 4 | 0.9100 | 1.17 | 4 | 546 | 274.5% | -0.97 | 0.1353 | -0.002 |
| 0 | 0.0500 | 1,173 | 273.3% | 0.01 | 0.0464 | -0.001 | 4.5 | 1.41 | 1.67 | 1 | 100 | 345.5% | -0.99 | 0.0464 | -0.001 | |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Oct 23, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.