LCID cadena de opciones Lucid Group, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±9.3% (2.82–3.40) · ATM IV 109.9% · P/C interés abierto 0.39
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.9600 | 1.38 | 19 | 37 | 396.1% | 0.98 | 0.0745 | -0.004 | 2 | 0 | 0.0100 | 2 | 1 | 210.9% | -0.02 | 0.0729 | -0.004 |
| 0.1300 | 1.10 | 20 | 39 | 158.4% | 0.93 | 0.2931 | -0.008 | 2.5 | 0 | 0.0200 | 244 | 247 | 114.1% | -0.07 | 0.2912 | -0.008 |
| 0.1500 | 0.2400 | 309 | 10.2K | 112.9% | 0.64 | 1.1752 | -0.016 | 3 | 0.0800 | 0.1100 | 469 | 2,233 | 106.8% | -0.37 | 1.1690 | -0.016 |
| 0.0200 | 0.0300 | 2,845 | 6,715 | 106.8% | 0.15 | 0.6676 | -0.010 | 3.5 | 0.3500 | 0.4900 | 28 | 5,528 | 87.7% | -0.84 | 0.6660 | -0.010 |
| 0 | 0.0100 | 347 | 1,604 | 128.3% | 0.04 | 0.2098 | -0.004 | 4 | 0.8200 | 1.21 | 23 | 546 | 280.1% | -0.95 | 0.2096 | -0.004 |
| 0 | 0.0100 | 2 | 1,173 | 174.5% | 0.02 | 0.0826 | -0.002 | 4.5 | 1.12 | 1.84 | 22 | 100 | 308.8% | -0.98 | 0.0825 | -0.002 |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Oct 23, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.