LCID cadeia de opções Lucid Group, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±9.4% (2.80–3.38) · IV ATM 109.9% · P/C open interest 0.42
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.9600 | 1.38 | 19 | 33 | 396.1% | 0.98 | 0.0745 | -0.004 | 2 | 0 | 0.0100 | 2 | 210.9% | -0.02 | 0.0729 | -0.004 | |
| 0.1300 | 1.10 | 20 | 19 | 158.4% | 0.93 | 0.2931 | -0.008 | 2.5 | 0 | 0.0200 | 244 | 50 | 114.1% | -0.07 | 0.2912 | -0.008 |
| 0.1500 | 0.2400 | 309 | 9,923 | 112.9% | 0.64 | 1.1752 | -0.016 | 3 | 0.0800 | 0.1100 | 469 | 2,093 | 106.8% | -0.37 | 1.1690 | -0.016 |
| 0.0200 | 0.0300 | 2,845 | 4,813 | 106.8% | 0.15 | 0.6676 | -0.010 | 3.5 | 0.3500 | 0.4900 | 28 | 5,527 | 87.7% | -0.84 | 0.6660 | -0.010 |
| 0 | 0.0100 | 347 | 1,295 | 128.3% | 0.04 | 0.2098 | -0.004 | 4 | 0.8200 | 1.21 | 23 | 566 | 280.1% | -0.95 | 0.2096 | -0.004 |
| 0 | 0.0100 | 2 | 1,173 | 174.5% | 0.02 | 0.0826 | -0.002 | 4.5 | 1.12 | 1.84 | 22 | 102 | 308.8% | -0.98 | 0.0825 | -0.002 |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 23, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.