KVUE opsiyon zinciri Kenvue Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±17.9% (15.43–22.17) · ATM IV 19.5% · P/C açık pozisyon 0.95
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.10 | 10.75 | 11 | 343 | 37.7% | 0.96 | 0.0161 | -0.000 | 10 | 0 | 0.5500 | 4,726 | 43.8% | -0.04 | 0.0110 | -0.001 | |
| 5.60 | 6.85 | 4 | 489 | 35.0% | 0.89 | 0.0307 | -0.001 | 13 | 0 | 0.3700 | 1 | 1,782 | 26.0% | -0.09 | 0.0258 | -0.001 |
| 2.70 | 4.50 | 794 | 0.81 | 0.0478 | -0.001 | 15 | 0.3400 | 0.7400 | 2 | 1,091 | 26.1% | -0.16 | 0.0445 | -0.001 | ||
| 2.71 | 3.20 | 1 | 1,671 | 23.6% | 0.69 | 0.0702 | -0.001 | 17 | 0.7500 | 1.18 | 950 | 23.3% | -0.27 | 0.0703 | -0.002 | |
| 1.11 | 1.45 | 1,781 | 20.0% | 0.44 | 0.0902 | -0.002 | 20 | 1.92 | 2.26 | 133 | 19.0% | -0.54 | 0.0997 | -0.002 | ||
| 0.5200 | 0.8300 | 3 | 1,050 | 19.8% | 0.28 | 0.0798 | -0.001 | 22 | 3.35 | 4.05 | 65 | 22.0% | -0.72 | 0.0976 | -0.001 | |
| 0.1200 | 0.2700 | 2 | 961 | 18.6% | 0.13 | 0.0496 | -0.001 | 25 | 3.50 | 8.50 | -0.93 | 0.0799 | -0.001 | |||
| 0 | 1.30 | 100 | 386 | 31.6% | 0.08 | 0.0330 | -0.001 | 27 | 6.00 | 10.50 | 27.3% | -1.00 | 0.0031 | -0.001 | ||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Jan 21, 2028
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.