KVUE catena di opzioni Kenvue Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±11.4% (16.66–20.94) · ATM IV 19.7% · P/C open interest 1.49
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.80 | 11.00 | 59.4% | 0.97 | 0.0129 | -0.001 | 10 | 0 | 2.20 | 10 | 117.7% | -0.03 | 0.0102 | -0.002 | |||
| 3.85 | 8.05 | 77 | 41.0% | 0.94 | 0.0284 | -0.002 | 13 | 0 | 2.26 | 280 | 82.1% | -0.06 | 0.0246 | -0.002 | ||
| 2.00 | 6.15 | 21 | 33.5% | 0.88 | 0.0526 | -0.002 | 15 | 0 | 2.31 | 49 | 62.2% | -0.11 | 0.0486 | -0.002 | ||
| 0.5000 | 4.30 | 183 | 28.4% | 0.76 | 0.1040 | -0.003 | 17 | 0.1900 | 0.5200 | 67 | 22.5% | -0.23 | 0.1005 | -0.003 | ||
| 0.3900 | 0.7600 | 5 | 164 | 21.3% | 0.34 | 0.1526 | -0.003 | 20 | 1.38 | 1.75 | 268 | 18.1% | -0.65 | 0.1546 | -0.003 | |
| 0.0900 | 0.2100 | 150 | 8 | 20.2% | 0.14 | 0.0864 | -0.002 | 22 | 1.25 | 5.45 | 1 | 23.5% | -0.85 | 0.0926 | -0.002 | |
| 0 | 2.17 | 59.6% | 0.04 | 0.0296 | -0.001 | 25 | 4.30 | 8.40 | 36.2% | -0.97 | 0.0410 | -0.000 | ||||
| 0 | 2.16 | 67.3% | 0.02 | 0.0151 | -0.001 | 27 | 6.25 | 10.35 | 41.1% | -1.00 | 0.0102 | 0.000 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Mar 19, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.