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Expiration Cboe delayed options data · के अनुसार 06:41 UTC

प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।

यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±4.3% (18.27–19.91) · ATM IV 16.5% · P/C open interest 14.92

CALLS								Strike	PUTS
बिड	पूछें	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		बिड	पूछें	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
7.05	11.00				0.99	0.0042	-0.001	10	0	1.91			226.8%	-0.01	0.0042	-0.002
6.05	10.00				0.99	0.0059	-0.001	11	0	1.33			175.9%	-0.01	0.0059	-0.002
6.10	9.00			127.9%	0.99	0.0085	-0.001	12	0	1.43			159.0%	-0.01	0.0085	-0.002
5.10	8.05			112.8%	0.98	0.0125	-0.002	13	0	1.25			132.2%	-0.02	0.0125	-0.002
4.30	7.00			102.2%	0.97	0.0189	-0.002	14	0	1.26			114.6%	-0.03	0.0190	-0.003
3.80	6.55			95.8%	0.97	0.0237	-0.002	14.5	0	1.43			111.6%	-0.03	0.0238	-0.003
3.30	6.05			87.7%	0.96	0.0300	-0.003	15	0	1.49			104.7%	-0.04	0.0302	-0.003
2.70	5.55			76.3%	0.95	0.0385	-0.003	15.5	0	2.18			115.6%	-0.05	0.0388	-0.003
2.30	5.10			73.4%	0.94	0.0503	-0.003	16	0	2.19			106.4%	-0.06	0.0508	-0.004
2.00	4.60			71.2%	0.93	0.0670	-0.004	16.5	0	0.1000			31.4%	-0.07	0.0678	-0.004
0.5100	4.10			32.1%	0.91	0.0915	-0.004	17	0	1.20		82	62.9%	-0.10	0.0928	-0.004
0	3.60			25.9%	0.87	0.1286	-0.004	17.5	0.0200	1.78	18	82	69.3%	-0.13	0.1308	-0.005
0	3.20			36.9%	0.82	0.1862	-0.005	18	0.0800	0.1400	25	23	21.0%	-0.18	0.1905	-0.005
0.6400	1.06			16.8%	0.74	0.2742	-0.005	18.5	0.1400	0.3000			20.6%	-0.27	0.2834	-0.005
0.4500	0.5500			16.0%	0.59	0.3781	-0.005	19	0.2700	0.3800	3	7	17.1%	-0.42	0.3987	-0.006
0.2200	0.3100		1	16.0%	0.40	0.3895	-0.005	19.5	0.5300	0.6700			17.2%	-0.63	0.4252	-0.006
0.0800	0.2100		6	17.2%	0.25	0.2922	-0.005	20	0	3.35			49.6%	-0.79	0.3261	-0.005
0.0400	0.1100	30	6	18.2%	0.17	0.2021	-0.004	20.5	0	3.85			45.9%	-0.88	0.2396	-0.005
0	0.1800	25		23.8%	0.12	0.1424	-0.004	21	0.2100	4.35			45.4%	-0.93	0.1899	-0.004
0	2.12			77.8%	0.09	0.1039	-0.003	21.5	0.7000	4.60			44.1%	-0.96	0.1412	-0.005
0	1.91			79.0%	0.07	0.0784	-0.003	22	1.08	4.95			40.2%	-0.98	0.0853	-0.004
0	1.79			81.8%	0.06	0.0608	-0.003	22.5	1.58	5.55			48.2%	-0.99	0.0516	-0.003
0	1.79			86.9%	0.05	0.0482	-0.002	23	2.08	6.05			52.5%	-1.00	0.0241	-0.003
0	1.55			86.0%	0.04	0.0391	-0.002	23.5	2.58	6.55			56.5%	-1.00	0.0096	-0.003
0	0.6900			66.8%	0.03	0.0322	-0.002	24	3.05	7.05			59.2%	-1.00	0.0004	-0.003
0	1.47			93.0%	0.03	0.0268	-0.002	24.5	3.60	7.55			64.9%	-1.00	0.0000	-0.003
0	0.3900			63.2%	0.02	0.0227	-0.002	25	4.10	8.05			68.6%	-1.00	0.0000	-0.003

दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।

Volatility smile — Oct 09, 2026

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इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।

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