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Expiration Cboe delayed options data · के अनुसार 12:41 UTC

प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।

यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±3.5% (18.43–19.75) · ATM IV 16.9% · P/C open interest 2.77

CALLS								Strike	PUTS
बिड	पूछें	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		बिड	पूछें	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
7.00	10.95				0.99	0.0041	-0.002	10	0	2.13			299.2%	-0.01	0.0041	-0.003
6.00	9.95				0.99	0.0057	-0.002	11	0	1.41			226.8%	-0.01	0.0057	-0.003
6.10	8.95			164.6%	0.99	0.0081	-0.002	12	0	1.30			193.9%	-0.01	0.0081	-0.003
5.10	8.00			145.2%	0.98	0.0119	-0.003	13	0	1.46			177.0%	-0.02	0.0119	-0.003
4.25	7.00			131.5%	0.98	0.0179	-0.003	14	0	1.25			144.0%	-0.02	0.0180	-0.004
3.75	6.50			121.0%	0.97	0.0224	-0.003	14.5	0	1.27			133.8%	-0.03	0.0225	-0.004
3.25	6.00			110.7%	0.97	0.0284	-0.004	15	0	1.20			120.1%	-0.03	0.0285	-0.004
2.70	5.50			98.5%	0.96	0.0365	-0.004	15.5	0	1.37			116.2%	-0.04	0.0367	-0.004
2.20	4.95			86.7%	0.95	0.0479	-0.004	16	0	1.31			103.4%	-0.05	0.0482	-0.005
2.01	4.50			90.1%	0.94	0.0645	-0.005	16.5	0	0.7500		70	72.4%	-0.06	0.0650	-0.005
1.53	2.68				0.92	0.0897	-0.005	17	0	0.9500		72	70.3%	-0.08	0.0905	-0.005
1.08	2.43			33.4%	0.89	0.1300	-0.006	17.5	0.0200	0.1900	22	135	32.8%	-0.11	0.1314	-0.006
0	1.56				0.84	0.1988	-0.006	18	0.0600	0.1000	22	97	23.2%	-0.16	0.2015	-0.006
0	1.29		2		0.76	0.3221	-0.006	18.5	0.0900	0.1600		5	19.0%	-0.24	0.3285	-0.007
0.3600	0.4600		12	17.3%	0.58	0.5029	-0.007	19	0.2100	0.2900		2	16.4%	-0.43	0.5203	-0.007
0.1000	0.2100	1	58	15.4%	0.34	0.4695	-0.006	19.5	0.4800	0.6100	5	1	17.0%	-0.69	0.4969	-0.006
0	0.1000		36	15.5%	0.19	0.2946	-0.005	20	0	2.80			46.2%	-0.83	0.3171	-0.006
0	0.8700		30	48.6%	0.13	0.1878	-0.005	20.5	0.9900	3.85			83.5%	-0.90	0.2100	-0.005
0	0.5000			44.0%	0.09	0.1280	-0.004	21	0.4000	4.35			61.2%	-0.93	0.1515	-0.005
0	0.8700			63.2%	0.07	0.0922	-0.004	21.5	0.6000	4.60			49.4%	-0.95	0.1149	-0.005
0	0.7500			65.6%	0.06	0.0694	-0.004	22	1.08	4.95			47.5%	-0.97	0.0852	-0.005
0	0.7500			71.6%	0.05	0.0539	-0.004	22.5	1.58	5.55			57.8%	-0.98	0.0646	-0.004
0	0.7500			77.3%	0.04	0.0431	-0.003	23	2.08	6.05			62.9%	-0.99	0.0496	-0.004
0	0.7500			82.7%	0.03	0.0351	-0.003	23.5	2.58	6.55			67.9%	-0.99	0.0346	-0.004
0	0.7500			87.9%	0.03	0.0291	-0.003	24	3.05	7.05			71.0%	-0.99	0.0241	-0.003
0	0.7500			92.9%	0.02	0.0245	-0.003	24.5	3.60	7.55			78.3%	-1.00	0.0170	-0.003
0	0.7500			97.7%	0.02	0.0209	-0.003	25	4.10	8.05			82.8%	-1.00	0.0116	-0.002

दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।

Volatility smile — Sep 25, 2026

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इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।

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