KO цепочка опционов The Coca-Cola Company
Cboe delayed options data · по состоянию на 21:35 UTC
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±3.4% (85.88–91.86) · ATM IV 16.7% · P/C открытого интереса 0.66
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 43.50 | 45.65 | 1 | 1 | 190.1% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 45 | 0 | 0.0800 | 112.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | ||
| 37.50 | 40.65 | 1 | 131.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 50 | 0 | 0.0800 | 96.5% | -0.00 | 0.0003 | -0.002 | |||
| 32.70 | 35.45 | 1 | 111.8% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 55 | 0 | 0.0800 | 81.7% | -0.00 | 0.0006 | -0.003 | |||
| 27.05 | 30.90 | 83.5% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 60 | 0 | 0.0800 | 15 | 68.0% | -0.00 | 0.0009 | -0.004 | |||
| 22.05 | 26.00 | 73.0% | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 65 | 0 | 0.0900 | 56.2% | -0.01 | 0.0016 | -0.004 | ||||
| 17.75 | 19.60 | 1.00 | 0.0013 | 0.000 | 70 | 0 | 0.0900 | 15 | 44.1% | -0.01 | 0.0028 | -0.005 | ||||
| 13.75 | 14.15 | 1 | 36.8% | 0.99 | 0.0029 | 0.000 | 75 | 0.0200 | 0.0700 | 50 | 70 | 32.6% | -0.02 | 0.0059 | -0.006 | |
| 12.65 | 13.15 | 3 | 0.99 | 0.0035 | 0.000 | 76 | 0.0100 | 0.1000 | 10 | 31.3% | -0.02 | 0.0070 | -0.006 | |||
| 11.65 | 12.15 | 0.99 | 0.0043 | 0.000 | 77 | 0.0100 | 0.1100 | 7 | 29.4% | -0.02 | 0.0084 | -0.007 | ||||
| 10.65 | 11.15 | 3 | 0.99 | 0.0055 | 0.000 | 78 | 0.0100 | 0.1100 | 8 | 27.1% | -0.03 | 0.0102 | -0.007 | |||
| 9.65 | 10.15 | 1 | 0.99 | 0.0071 | 0.000 | 79 | 0.0100 | 0.0700 | 28 | 23.2% | -0.03 | 0.0127 | -0.008 | |||
| 8.65 | 9.15 | 7 | 0.98 | 0.0095 | -0.001 | 80 | 0.0300 | 0.1400 | 42 | 23.9% | -0.04 | 0.0162 | -0.009 | |||
| 7.65 | 8.15 | 0.98 | 0.0132 | -0.003 | 81 | 0.0100 | 0.1600 | 28 | 21.5% | -0.05 | 0.0210 | -0.010 | ||||
| 6.65 | 7.20 | 0.97 | 0.0190 | -0.005 | 82 | 0.0200 | 0.1700 | 43 | 19.5% | -0.06 | 0.0278 | -0.012 | ||||
| 5.80 | 6.20 | 8 | 20.0% | 0.95 | 0.0283 | -0.008 | 83 | 0.1300 | 0.1900 | 64 | 84 | 19.2% | -0.09 | 0.0375 | -0.015 | |
| 4.80 | 5.25 | 1 | 4 | 18.3% | 0.93 | 0.0424 | -0.013 | 84 | 0.1400 | 0.2600 | 3 | 213 | 17.5% | -0.12 | 0.0506 | -0.018 |
| 3.95 | 4.35 | 10 | 36 | 18.8% | 0.88 | 0.0618 | -0.019 | 85 | 0.2500 | 0.3900 | 76 | 213 | 17.0% | -0.18 | 0.0667 | -0.023 |
| 3.10 | 3.45 | 24 | 17.8% | 0.81 | 0.0846 | -0.026 | 86 | 0.4800 | 0.5900 | 1 | 196 | 17.0% | -0.25 | 0.0841 | -0.027 | |
| 2.29 | 2.66 | 59 | 17.1% | 0.72 | 0.1060 | -0.032 | 87 | 0.7400 | 0.8800 | 16 | 622 | 16.7% | -0.34 | 0.0998 | -0.031 | |
| 1.70 | 1.98 | 5 | 174 | 17.2% | 0.61 | 0.1195 | -0.036 | 88 | 1.09 | 1.28 | 10 | 282 | 16.4% | -0.44 | 0.1098 | -0.033 |
| 1.19 | 1.44 | 60 | 272 | 17.2% | 0.49 | 0.1217 | -0.036 | 89 | 1.57 | 1.79 | 45 | 114 | 16.2% | -0.55 | 0.1116 | -0.033 |
| 0.8000 | 0.9900 | 53 | 631 | 17.1% | 0.37 | 0.1124 | -0.033 | 90 | 2.14 | 2.42 | 19 | 229 | 15.9% | -0.66 | 0.1044 | -0.030 |
| 0.5300 | 0.6100 | 45 | 165 | 16.9% | 0.27 | 0.0955 | -0.028 | 91 | 2.82 | 3.15 | 1 | 81 | 15.5% | -0.75 | 0.0901 | -0.025 |
| 0.3500 | 0.4300 | 84 | 737 | 17.4% | 0.19 | 0.0758 | -0.023 | 92 | 3.60 | 3.95 | 1 | 14 | 14.7% | -0.83 | 0.0723 | -0.020 |
| 0.2000 | 0.2600 | 55 | 140 | 17.2% | 0.13 | 0.0571 | -0.017 | 93 | 4.50 | 4.85 | 6 | 14.7% | -0.89 | 0.0545 | -0.015 | |
| 0.1200 | 0.1800 | 5 | 304 | 17.7% | 0.09 | 0.0417 | -0.013 | 94 | 5.40 | 5.80 | 2 | 13.2% | -0.93 | 0.0394 | -0.010 | |
| 0.0100 | 0.1200 | 12 | 101 | 16.7% | 0.06 | 0.0302 | -0.010 | 95 | 6.40 | 6.75 | 2 | -0.95 | 0.0280 | -0.006 | ||
| 0.0100 | 0.1400 | 680 | 19.2% | 0.04 | 0.0222 | -0.008 | 96 | 7.35 | 7.80 | 11.7% | -0.97 | 0.0202 | -0.004 | |||
| 0.0100 | 0.1200 | 1 | 37 | 20.6% | 0.03 | 0.0168 | -0.007 | 97 | 8.35 | 8.85 | 19.1% | -0.97 | 0.0150 | -0.002 | ||
| 0.0100 | 0.1100 | 9 | 22.2% | 0.03 | 0.0132 | -0.006 | 98 | 9.35 | 9.85 | 20.9% | -0.98 | 0.0116 | -0.001 | |||
| 0.0100 | 0.1000 | 100 | 23.6% | 0.02 | 0.0108 | -0.005 | 99 | 10.35 | 10.85 | 22.8% | -0.98 | 0.0094 | 0.000 | |||
| 0 | 0.1000 | 26 | 25.0% | 0.02 | 0.0090 | -0.005 | 100 | 11.35 | 11.85 | 2 | 24.6% | -0.99 | 0.0078 | 0.000 | ||
| 0 | 0.1000 | 26.7% | 0.02 | 0.0076 | -0.005 | 101 | 12.35 | 12.85 | 26.4% | -0.99 | 0.0066 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0900 | 17 | 27.9% | 0.01 | 0.0066 | -0.004 | 102 | 13.35 | 13.85 | 28.2% | -0.99 | 0.0056 | 0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 25, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.
call-опционыput-опционы