KHC цепочка опционов The Kraft Heinz Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.3% (23.58–27.31) · ATM IV 27.0% · P/C открытого интереса 0.50
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.00 | 11.85 | 85 | 17 | 1.00 | 0.0000 | -0.424 | 15 | 0 | 0.1000 | 46 | 77.7% | -0.01 | 0.0035 | -0.001 | ||
| 7.70 | 8.85 | 70 | 11 | 106.0% | 1.00 | 0.0000 | -0.387 | 17.5 | 0 | 0.2400 | 908 | 67.6% | -0.02 | 0.0091 | -0.002 | |
| 3.90 | 6.85 | 285 | 67 | 1.00 | 0.0000 | -0.314 | 20 | 0 | 0.1000 | 2,875 | 38.8% | -0.04 | 0.0265 | -0.004 | ||
| 2.08 | 3.75 | 2,753 | 1,278 | 0.98 | 0.0827 | -0.091 | 22.5 | 0.1200 | 0.1700 | 1,222 | 3,567 | 28.6% | -0.14 | 0.0818 | -0.007 | |
| 1.00 | 1.10 | 1,831 | 6,308 | 27.8% | 0.55 | 0.1683 | -0.010 | 25 | 0.7200 | 0.9100 | 227 | 2,659 | 26.2% | -0.46 | 0.1730 | -0.011 |
| 0.1800 | 0.2300 | 119 | 12.2K | 26.2% | 0.20 | 0.1140 | -0.008 | 27.5 | 1.96 | 3.20 | 3 | 249 | 27.4% | -0.83 | 0.1233 | -0.007 |
| 0.0300 | 0.0900 | 6 | 1,761 | 30.9% | 0.06 | 0.0446 | -0.004 | 30 | 3.75 | 6.55 | 9 | 46.9% | -0.98 | 0.0566 | -0.004 | |
| 0 | 0.0700 | 96 | 38.0% | 0.02 | 0.0171 | -0.002 | 32.5 | 6.20 | 8.90 | 53.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.018 | |||
| 0 | 0.0600 | 220 | 45.8% | 0.01 | 0.0071 | -0.001 | 35 | 8.65 | 11.15 | 52 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 16, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.