JETS цепочка опционов U.S. Global Jets ETF
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±19.3% (22.85–33.81) · ATM IV 33.6% · P/C открытого интереса 1.65
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.40 | 9.05 | 38.5% | 0.91 | 0.0190 | -0.002 | 20 | 0.1000 | 0.4400 | 52 | 36.6% | -0.08 | 0.0186 | -0.003 | |||
| 7.50 | 8.20 | 2 | 37.4% | 0.88 | 0.0235 | -0.002 | 21 | 0.2300 | 0.5200 | 4 | 3 | 35.8% | -0.11 | 0.0232 | -0.004 | |
| 6.70 | 7.35 | 36.8% | 0.85 | 0.0284 | -0.003 | 22 | 0.5100 | 0.8500 | 4 | 39 | 38.8% | -0.14 | 0.0282 | -0.004 | ||
| 5.90 | 6.55 | 32 | 35.9% | 0.82 | 0.0336 | -0.004 | 23 | 0.5500 | 0.9900 | 3 | 8 | 36.0% | -0.17 | 0.0337 | -0.005 | |
| 5.15 | 5.75 | 27 | 34.9% | 0.78 | 0.0389 | -0.004 | 24 | 0.8100 | 1.11 | 3 | 7 | 34.7% | -0.21 | 0.0392 | -0.005 | |
| 4.50 | 5.05 | 1 | 34.7% | 0.73 | 0.0441 | -0.005 | 25 | 1.04 | 1.48 | 4 | 23 | 34.5% | -0.26 | 0.0447 | -0.006 | |
| 4.00 | 4.35 | 11 | 34.9% | 0.68 | 0.0489 | -0.005 | 26 | 1.33 | 1.85 | 2 | 9 | 34.0% | -0.31 | 0.0497 | -0.006 | |
| 3.25 | 3.80 | 3 | 33.6% | 0.63 | 0.0529 | -0.006 | 27 | 1.69 | 2.02 | 1 | 5 | 31.9% | -0.36 | 0.0541 | -0.006 | |
| 2.70 | 3.55 | 1 | 2 | 34.9% | 0.57 | 0.0560 | -0.006 | 28 | 2.23 | 2.48 | 1 | 9 | 32.2% | -0.42 | 0.0575 | -0.006 |
| 2.26 | 2.73 | 200 | 4 | 32.6% | 0.52 | 0.0579 | -0.006 | 29 | 2.50 | 3.05 | 19 | 492 | 30.8% | -0.48 | 0.0597 | -0.006 |
| 1.68 | 2.48 | 23 | 52 | 32.3% | 0.46 | 0.0584 | -0.006 | 30 | 2.85 | 3.70 | 34 | 29.6% | -0.54 | 0.0608 | -0.006 | |
| 1.53 | 1.94 | 9 | 32.3% | 0.41 | 0.0578 | -0.006 | 31 | 3.90 | 4.35 | 38 | 32.1% | -0.59 | 0.0606 | -0.006 | ||
| 1.03 | 1.56 | 363 | 372 | 30.3% | 0.35 | 0.0559 | -0.006 | 32 | 4.35 | 5.00 | 552 | 30.1% | -0.65 | 0.0593 | -0.006 | |
| 0.8500 | 1.25 | 9 | 30.3% | 0.30 | 0.0530 | -0.005 | 33 | 5.30 | 5.80 | 10 | 31.8% | -0.70 | 0.0572 | -0.005 | ||
| 0.6400 | 0.9000 | 16 | 56 | 29.1% | 0.26 | 0.0494 | -0.005 | 34 | 6.05 | 6.55 | 1 | 31.3% | -0.75 | 0.0543 | -0.005 | |
| 0.4100 | 0.9600 | 1 | 96 | 30.3% | 0.22 | 0.0453 | -0.005 | 35 | 6.75 | 7.40 | 1 | 30.3% | -0.80 | 0.0510 | -0.004 | |
| 0.2700 | 0.7000 | 29.1% | 0.18 | 0.0408 | -0.004 | 36 | 7.70 | 8.35 | 32.0% | -0.84 | 0.0476 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.8000 | 72 | 29.6% | 0.15 | 0.0364 | -0.004 | 37 | 8.50 | 9.25 | 1 | 31.1% | -0.87 | 0.0440 | -0.003 | ||
| 0.0800 | 0.4400 | 28.2% | 0.12 | 0.0320 | -0.003 | 38 | 9.50 | 10.10 | 31.3% | -0.91 | 0.0404 | -0.002 | ||||
| 0.0400 | 0.5000 | 1 | 1 | 30.3% | 0.10 | 0.0278 | -0.003 | 39 | 10.35 | 12.00 | 1 | 6 | 42.0% | -0.94 | 0.0357 | -0.002 |
| 0 | 0.2900 | 27 | 27.9% | 0.08 | 0.0240 | -0.002 | 40 | 11.40 | 12.10 | 1 | 33.7% | -0.96 | 0.0360 | -0.001 | ||
| 0 | 1.10 | 1 | 40.6% | 0.07 | 0.0205 | -0.002 | 41 | 11.60 | 14.00 | 37.4% | -0.98 | 0.0306 | -0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.