IWM цепочка опционов iShares Russell 2000 ETF
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±2.6% (286.24–301.78) · ATM IV 16.2% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 52.00 | 56.50 | 42.8% | 0.99 | 0.0006 | -0.004 | 240 | 0.0300 | 0.0800 | 42.4% | -0.01 | 0.0008 | -0.014 | ||||
| 42.00 | 46.70 | 40.6% | 0.99 | 0.0012 | -0.011 | 250 | 0.0700 | 0.1000 | 1 | 36.6% | -0.01 | 0.0014 | -0.021 | |||
| 32.00 | 36.70 | 31.5% | 0.98 | 0.0024 | -0.020 | 260 | 0.1200 | 0.1700 | 8 | 31.0% | -0.02 | 0.0029 | -0.031 | |||
| 22.10 | 26.98 | 3 | 27.4% | 0.96 | 0.0057 | -0.039 | 270 | 0.2600 | 0.3200 | 10 | 25.7% | -0.05 | 0.0067 | -0.050 | ||
| 12.66 | 17.05 | 16 | 21.2% | 0.89 | 0.0155 | -0.081 | 280 | 0.7600 | 0.8500 | 23 | 21.5% | -0.13 | 0.0171 | -0.091 | ||
| 11.74 | 16.08 | 79 | 20.6% | 0.88 | 0.0171 | -0.086 | 281 | 0.8500 | 0.9200 | 4 | 20.9% | -0.14 | 0.0187 | -0.097 | ||
| 10.61 | 15.40 | 20.3% | 0.87 | 0.0189 | -0.092 | 282 | 0.9500 | 1.04 | 10 | 20.6% | -0.16 | 0.0205 | -0.102 | |||
| 10.10 | 14.10 | 2 | 19.9% | 0.85 | 0.0208 | -0.098 | 283 | 1.07 | 1.16 | 8 | 20.2% | -0.18 | 0.0223 | -0.107 | ||
| 8.92 | 13.50 | 2 | 19.5% | 0.83 | 0.0228 | -0.104 | 284 | 1.20 | 1.32 | 17 | 19.9% | -0.20 | 0.0243 | -0.113 | ||
| 8.00 | 12.60 | 18.9% | 0.81 | 0.0250 | -0.110 | 285 | 1.35 | 1.45 | 20 | 19.4% | -0.22 | 0.0264 | -0.118 | |||
| 7.08 | 11.99 | 19.0% | 0.79 | 0.0272 | -0.116 | 286 | 1.53 | 1.63 | 20 | 19.0% | -0.24 | 0.0285 | -0.123 | |||
| 6.25 | 11.00 | 18.2% | 0.76 | 0.0296 | -0.122 | 287 | 1.72 | 1.85 | 41 | 18.7% | -0.27 | 0.0307 | -0.127 | |||
| 5.50 | 10.00 | 17.5% | 0.74 | 0.0320 | -0.127 | 288 | 1.94 | 2.07 | 3 | 18.3% | -0.30 | 0.0329 | -0.131 | |||
| 7.00 | 7.24 | 3 | 17.9% | 0.71 | 0.0344 | -0.132 | 289 | 2.19 | 2.33 | 10 | 18.0% | -0.33 | 0.0350 | -0.135 | ||
| 6.21 | 6.49 | 14 | 17.5% | 0.67 | 0.0368 | -0.135 | 290 | 2.47 | 2.61 | 49 | 17.6% | -0.36 | 0.0371 | -0.137 | ||
| 5.57 | 5.76 | 8 | 17.3% | 0.64 | 0.0391 | -0.138 | 291 | 2.78 | 2.92 | 27 | 17.2% | -0.40 | 0.0390 | -0.138 | ||
| 4.84 | 5.09 | 13 | 16.8% | 0.60 | 0.0411 | -0.140 | 292 | 3.12 | 3.27 | 60 | 16.8% | -0.44 | 0.0406 | -0.138 | ||
| 4.20 | 4.45 | 18 | 16.5% | 0.56 | 0.0429 | -0.140 | 293 | 3.51 | 3.67 | 92 | 16.5% | -0.48 | 0.0420 | -0.137 | ||
| 3.66 | 3.85 | 77 | 16.3% | 0.52 | 0.0442 | -0.139 | 294 | 3.94 | 4.09 | 103 | 16.1% | -0.52 | 0.0428 | -0.134 | ||
| 3.12 | 3.29 | 4 | 16.0% | 0.47 | 0.0451 | -0.136 | 295 | 4.41 | 4.58 | 89 | 15.8% | -0.56 | 0.0432 | -0.130 | ||
| 2.58 | 2.79 | 5 | 15.7% | 0.43 | 0.0452 | -0.131 | 296 | 4.93 | 5.10 | 83 | 15.5% | -0.61 | 0.0429 | -0.124 | ||
| 2.19 | 2.33 | 6 | 15.5% | 0.38 | 0.0446 | -0.125 | 297 | 5.48 | 5.67 | 102 | 15.1% | -0.65 | 0.0420 | -0.117 | ||
| 1.77 | 1.93 | 35 | 15.2% | 0.33 | 0.0433 | -0.117 | 298 | 6.08 | 6.30 | 60 | 14.7% | -0.70 | 0.0404 | -0.109 | ||
| 1.44 | 1.58 | 29 | 15.0% | 0.29 | 0.0413 | -0.108 | 299 | 4.60 | 8.97 | 14.0% | -0.74 | 0.0382 | -0.099 | |||
| 1.12 | 1.27 | 41 | 14.7% | 0.25 | 0.0386 | -0.099 | 300 | 5.40 | 10.00 | 20 | 14.8% | -0.78 | 0.0355 | -0.089 | ||
| 0.8800 | 1.01 | 817 | 14.6% | 0.21 | 0.0355 | -0.088 | 301 | 6.00 | 10.80 | 8 | 14.2% | -0.81 | 0.0323 | -0.079 | ||
| 0.0400 | 0.1000 | 14 | 13.9% | 0.03 | 0.0076 | -0.016 | 310 | 14.20 | 19.00 | -0.98 | 0.0067 | -0.012 | ||||
| 0.0100 | 0.0400 | 18.0% | 0.01 | 0.0020 | -0.006 | 320 | 24.10 | 28.94 | -0.99 | 0.0018 | -0.002 | |||||
| 0 | 0.0300 | 22.4% | 0.00 | 0.0008 | -0.004 | 330 | 34.10 | 38.92 | -1.00 | 0.0008 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.0300 | 27.4% | 0.00 | 0.0004 | -0.003 | 340 | 44.20 | 48.90 | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 16, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.