IWM chuỗi quyền chọn iShares Russell 2000 ETF
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±2.2% (287.33–300.14) · ATM IV 15.0% · P/C open interest 0.62
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 43.88 | 44.73 | 38.0% | 0.99 | 0.0010 | -0.008 | 250 | 0.0400 | 0.0500 | 1 | 37.1% | -0.01 | 0.0010 | -0.014 | |||
| 33.92 | 34.77 | 3 | 2 | 31.9% | 0.99 | 0.0020 | -0.017 | 260 | 0.0600 | 0.0900 | 211 | 31.1% | -0.01 | 0.0020 | -0.021 | |
| 24.01 | 24.86 | 2 | 25.6% | 0.97 | 0.0049 | -0.032 | 270 | 0.1400 | 0.1600 | 1 | 112 | 25.3% | -0.03 | 0.0049 | -0.035 | |
| 14.57 | 14.82 | 7 | 20.1% | 0.91 | 0.0144 | -0.067 | 280 | 0.4100 | 0.4500 | 27 | 827 | 20.3% | -0.09 | 0.0145 | -0.069 | |
| 6.71 | 6.87 | 12 | 17 | 16.8% | 0.73 | 0.0369 | -0.123 | 289 | 1.47 | 1.54 | 64 | 151 | 16.8% | -0.27 | 0.0373 | -0.125 |
| 5.94 | 6.10 | 2 | 16.4% | 0.69 | 0.0400 | -0.128 | 290 | 1.70 | 1.78 | 99 | 192 | 16.4% | -0.31 | 0.0404 | -0.130 | |
| 5.21 | 5.36 | 2 | 24 | 16.0% | 0.66 | 0.0429 | -0.132 | 291 | 1.96 | 2.05 | 273 | 306 | 16.0% | -0.35 | 0.0434 | -0.134 |
| 4.53 | 4.67 | 60 | 50 | 15.7% | 0.61 | 0.0456 | -0.135 | 292 | 2.26 | 2.35 | 95 | 76 | 15.7% | -0.39 | 0.0462 | -0.137 |
| 3.88 | 4.04 | 180 | 93 | 15.3% | 0.57 | 0.0479 | -0.136 | 293 | 2.62 | 2.70 | 79 | 68 | 15.3% | -0.43 | 0.0486 | -0.138 |
| 3.28 | 3.44 | 54 | 228 | 15.1% | 0.52 | 0.0497 | -0.135 | 294 | 2.99 | 3.10 | 22 | 50 | 14.9% | -0.48 | 0.0505 | -0.137 |
| 2.74 | 2.89 | 91 | 68 | 14.8% | 0.47 | 0.0507 | -0.132 | 295 | 3.45 | 3.55 | 26 | 91 | 14.6% | -0.54 | 0.0517 | -0.134 |
| 2.24 | 2.33 | 36 | 82 | 14.3% | 0.42 | 0.0509 | -0.126 | 296 | 3.92 | 4.08 | 2 | 14.3% | -0.59 | 0.0520 | -0.129 | |
| 1.80 | 1.94 | 108 | 87 | 14.2% | 0.37 | 0.0501 | -0.119 | 297 | 4.49 | 4.66 | 3 | 14.0% | -0.64 | 0.0512 | -0.121 | |
| 1.42 | 1.50 | 84 | 155 | 13.8% | 0.31 | 0.0482 | -0.109 | 298 | 5.10 | 5.28 | 7 | 13.7% | -0.70 | 0.0495 | -0.112 | |
| 1.10 | 1.17 | 70 | 77 | 13.5% | 0.26 | 0.0453 | -0.098 | 299 | 5.78 | 5.97 | 13 | 13.5% | -0.75 | 0.0469 | -0.101 | |
| 0.8300 | 0.9000 | 104 | 2,020 | 13.3% | 0.22 | 0.0415 | -0.086 | 300 | 6.24 | 6.94 | 6 | 13.1% | -0.80 | 0.0436 | -0.089 | |
| 0.6200 | 0.6800 | 2 | 9 | 13.1% | 0.17 | 0.0369 | -0.074 | 301 | 7.01 | 7.76 | 1 | 3 | 12.8% | -0.84 | 0.0398 | -0.078 |
| 0.4500 | 0.4900 | 22 | 27 | 12.9% | 0.14 | 0.0320 | -0.062 | 302 | 8.09 | 8.64 | 1 | 3 | 13.7% | -0.88 | 0.0356 | -0.069 |
| 0.3200 | 0.3500 | 5 | 7 | 12.7% | 0.11 | 0.0270 | -0.051 | 303 | 8.70 | 9.54 | 2 | 12.2% | -0.92 | 0.0321 | -0.061 | |
| 0.2200 | 0.2600 | 2 | 2 | 12.6% | 0.08 | 0.0221 | -0.041 | 304 | 9.62 | 10.48 | 11.6% | -0.95 | 0.0284 | -0.051 | ||
| 0.1500 | 0.1900 | 1 | 116 | 12.6% | 0.06 | 0.0178 | -0.032 | 305 | 10.73 | 11.45 | 20 | 20 | 13.6% | -0.97 | 0.0206 | -0.040 |
| 0.1000 | 0.1400 | 4 | 141 | 12.6% | 0.05 | 0.0141 | -0.025 | 306 | 11.59 | 12.45 | -0.99 | 0.0114 | -0.032 | |||
| 0.0700 | 0.1000 | 3 | 25 | 12.6% | 0.03 | 0.0111 | -0.019 | 307 | 12.59 | 13.45 | -1.00 | 0.0038 | -0.029 | |||
| 0.0500 | 0.0700 | 8 | 109 | 12.6% | 0.03 | 0.0086 | -0.015 | 308 | 13.60 | 14.44 | -1.00 | 0.0007 | -0.029 | |||
| 0.0300 | 0.0500 | 1 | 92 | 12.6% | 0.02 | 0.0067 | -0.012 | 309 | 14.60 | 15.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||
| 0.0200 | 0.0400 | 42 | 12.8% | 0.01 | 0.0052 | -0.009 | 310 | 15.60 | 16.44 | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | ||||
| 0 | 0.0200 | 17.2% | 0.00 | 0.0008 | -0.002 | 320 | 25.59 | 26.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||||
| 0 | 0.0200 | 22.7% | 0.00 | 0.0003 | -0.001 | 330 | 35.59 | 36.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||||
| 0 | 0.0100 | 26.3% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 340 | 45.59 | 46.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||||
| 0 | 0.0100 | 31.1% | 0.00 | 0.0001 | -0.000 | 350 | 55.59 | 56.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 14, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.