iShares U.S. Home Construction ETF (ITB · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 18:38 UTC · Valores derivados da cadeia completa (574 contratos, 7 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (28 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±8.2% (faixa 80.01–94.21) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 7.10 @ strike 87 · IV ATM: 32.9%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 78.40 | -10% | 84.9% | 15.1% |
| 82.75 | -5% | 68.4% | 31.6% |
| 87.11 | +0% | 48.1% | 51.9% |
| 91.47 | +5% | 29.1% | 70.9% |
| 95.82 | +10% | 15.2% | 84.8% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | ±8.2% | 32.9% | 22.8K |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±10.9% | 32.9% | 159 |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±11.2% | 28.2% | 29.4K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±18.7% | 33.4% | 1,705 |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 79 P · 8,30285 P · 5,04688 C · 1,99784 P · 1,21992 C · 1,203
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 15 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 53.3% das vezes.
Sobre iShares U.S. Home Construction ETF
The iShares U.S. Home Construction ETF, identified by the ticker ITB, endeavors to replicate the financial performance of a benchmark. This benchmark specifically comprises shares of American companies operating within the residential building and development industry.
ETF · Asset Management · CBOE · Perfil: Financial Modeling Prep
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