iShares U.S. Home Construction ETF (ITB · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:38 UTC · Valori derivati dall'intera catena (574 contratti, 7 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (28 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±8.2% (intervallo 80.01–94.21) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 7.10 @ strike 87 · ATM IV: 32.9%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 78.40 | -10% | 84.9% | 15.1% |
| 82.75 | -5% | 68.4% | 31.6% |
| 87.11 | +0% | 48.1% | 51.9% |
| 91.47 | +5% | 29.1% | 70.9% |
| 95.82 | +10% | 15.2% | 84.8% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | ±8.2% | 32.9% | 22.8K |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±10.9% | 32.9% | 159 |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±11.2% | 28.2% | 29.4K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±18.7% | 33.4% | 1,705 |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 79 P · 8,30285 P · 5,04688 C · 1,99784 P · 1,21992 C · 1,203
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 15 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 53.3% delle volte.
Informazioni iShares U.S. Home Construction ETF
The iShares U.S. Home Construction ETF, identified by the ticker ITB, endeavors to replicate the financial performance of a benchmark. This benchmark specifically comprises shares of American companies operating within the residential building and development industry.
ETF · Asset Management · CBOE · Profilo: Financial Modeling Prep
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