IONQ optieketen IonQ, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±48.3% (20.22–58.07) · ATM IV 78.2% · P/C open interest 0.28
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 19.25 | 21.95 | 1 | 77.1% | 0.92 | 0.0059 | -0.005 | 20 | 0.8000 | 1.49 | 27 | 80.2% | -0.08 | 0.0060 | -0.008 | ||
| 17.35 | 20.20 | 1 | 78.1% | 0.89 | 0.0076 | -0.007 | 22.5 | 1.22 | 2.29 | 2 | 80.4% | -0.11 | 0.0077 | -0.010 | ||
| 15.80 | 18.15 | 1 | 6 | 77.0% | 0.86 | 0.0093 | -0.010 | 25 | 1.93 | 3.05 | 11 | 80.3% | -0.14 | 0.0094 | -0.012 | |
| 13.50 | 14.60 | 1 | 2 | 78.3% | 0.78 | 0.0122 | -0.014 | 30 | 3.60 | 4.80 | 8 | 78.1% | -0.22 | 0.0125 | -0.015 | |
| 10.55 | 12.70 | 1 | 79.1% | 0.70 | 0.0144 | -0.017 | 35 | 5.85 | 7.25 | 1 | 77.8% | -0.30 | 0.0148 | -0.018 | ||
| 8.45 | 10.50 | 2 | 78.2% | 0.62 | 0.0158 | -0.019 | 40 | 8.45 | 10.45 | 76 | 78.2% | -0.38 | 0.0163 | -0.020 | ||
| 7.05 | 8.65 | 24 | 78.6% | 0.55 | 0.0163 | -0.020 | 45 | 12.05 | 13.50 | 1 | 22 | 78.9% | -0.46 | 0.0171 | -0.021 | |
| 5.80 | 6.80 | 3 | 61 | 77.1% | 0.49 | 0.0163 | -0.021 | 50 | 15.45 | 17.25 | 1 | 79.0% | -0.53 | 0.0172 | -0.021 | |
| 4.85 | 6.30 | 76 | 80.4% | 0.43 | 0.0159 | -0.021 | 55 | 19.25 | 21.30 | 79.8% | -0.59 | 0.0170 | -0.020 | |||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Apr 16, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.