IONQ цепочка опционов IonQ, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±38.5% (19.02–42.82) · ATM IV 70.6% · P/C открытого интереса 1.20
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.75 | 16.00 | 1 | 1 | 83.8% | 0.92 | 0.0095 | -0.005 | 17.5 | 0.5800 | 1.13 | 2 | 77.4% | -0.09 | 0.0096 | -0.007 | |
| 12.00 | 14.05 | 1 | 58 | 82.1% | 0.87 | 0.0130 | -0.008 | 20 | 0.9700 | 1.52 | 36 | 71 | 72.8% | -0.13 | 0.0131 | -0.010 |
| 9.95 | 12.55 | 2 | 79.2% | 0.82 | 0.0164 | -0.011 | 22.5 | 1.85 | 2.41 | 55 | 75.3% | -0.18 | 0.0166 | -0.012 | ||
| 9.00 | 10.15 | 2 | 85 | 75.8% | 0.77 | 0.0194 | -0.013 | 25 | 2.80 | 3.10 | 427 | 1,638 | 73.1% | -0.24 | 0.0198 | -0.014 |
| 6.15 | 7.30 | 48 | 59 | 70.8% | 0.64 | 0.0235 | -0.016 | 30 | 4.75 | 5.60 | 14 | 331 | 70.5% | -0.37 | 0.0243 | -0.017 |
| 5.00 | 5.40 | 29 | 157 | 74.8% | 0.53 | 0.0250 | -0.017 | 35 | 7.85 | 8.70 | 21 | 245 | 70.8% | -0.49 | 0.0261 | -0.018 |
| 3.60 | 4.00 | 137 | 184 | 74.4% | 0.43 | 0.0244 | -0.017 | 40 | 11.25 | 12.65 | 250 | 71.7% | -0.59 | 0.0259 | -0.017 | |
| 2.80 | 3.00 | 17 | 330 | 75.6% | 0.35 | 0.0226 | -0.016 | 45 | 15.80 | 17.45 | 2 | 95 | 80.5% | -0.68 | 0.0245 | -0.016 |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.