IEF chuỗi quyền chọn iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Cboe delayed options data · tính đến 06:35 UTC
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±0.4% (91.71–92.51) · ATM IV 6.2% · P/C open interest 0.95
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.95 | 12.75 | 107.5% | 1.00 | 0.0015 | -0.001 | 80 | 0 | 0.0100 | 71.8% | -0.00 | 0.0015 | -0.003 | ||||
| 5.55 | 7.55 | 1.00 | 0.0045 | -0.003 | 85 | 0 | 0.0100 | 43.6% | -0.00 | 0.0045 | -0.004 | |||||
| 6.15 | 6.55 | 2 | 60.0% | 0.99 | 0.0060 | -0.003 | 86 | 0 | 0.0100 | 38.0% | -0.01 | 0.0059 | -0.004 | |||
| 3.55 | 5.55 | 2 | 1 | 0.99 | 0.0082 | -0.004 | 87 | 0 | 0.0100 | 32.4% | -0.01 | 0.0082 | -0.004 | |||
| 2.57 | 5.00 | 3 | 0.99 | 0.0098 | -0.004 | 87.5 | 0 | 0.0100 | 29.6% | -0.01 | 0.0098 | -0.004 | ||||
| 4.15 | 4.50 | 3 | 41.0% | 0.99 | 0.0119 | -0.004 | 88 | 0 | 0.0100 | 26.8% | -0.01 | 0.0119 | -0.004 | |||
| 3.65 | 4.05 | 39.8% | 0.99 | 0.0148 | -0.004 | 88.5 | 0 | 0.0100 | 23.9% | -0.01 | 0.0148 | -0.004 | ||||
| 2.95 | 3.50 | 0.99 | 0.0188 | -0.004 | 89 | 0 | 0.0100 | 21.0% | -0.01 | 0.0189 | -0.005 | |||||
| 2.45 | 3.05 | 0.99 | 0.0249 | -0.004 | 89.5 | 0 | 0.0100 | 1 | 18.1% | -0.01 | 0.0249 | -0.005 | ||||
| 2.20 | 2.33 | 16.7% | 0.99 | 0.0344 | -0.005 | 90 | 0 | 0.0100 | 19 | 15.2% | -0.01 | 0.0345 | -0.005 | |||
| 1.70 | 1.82 | 11.9% | 0.98 | 0.0512 | -0.005 | 90.5 | 0 | 0.0100 | 12.2% | -0.02 | 0.0514 | -0.005 | ||||
| 1.20 | 1.32 | 8.8% | 0.98 | 0.0859 | -0.005 | 91 | 0 | 0.0100 | 88 | 9.2% | -0.02 | 0.0869 | -0.005 | |||
| 0.7200 | 0.8100 | 6.6% | 0.95 | 0.2236 | -0.008 | 91.5 | 0 | 0.0200 | 1 | 26 | 6.8% | -0.05 | 0.2312 | -0.009 | ||
| 0.3200 | 0.3400 | 1,167 | 113 | 6.3% | 0.72 | 0.7743 | -0.039 | 92 | 0.0600 | 0.0800 | 3,558 | 4,242 | 6.0% | -0.29 | 0.8381 | -0.042 |
| 0.0700 | 0.0800 | 2,651 | 1,170 | 6.2% | 0.28 | 0.8105 | -0.038 | 92.5 | 0.3200 | 0.3500 | 21 | 389 | 6.0% | -0.77 | 0.8632 | -0.038 |
| 0 | 0.0100 | 3 | 1,409 | 5.8% | 0.04 | 0.2116 | -0.007 | 93 | 0.7600 | 0.8400 | 142 | 7.7% | -0.99 | 0.0919 | -0.011 | |
| 0 | 0.0100 | 23 | 1,879 | 9.0% | 0.02 | 0.0878 | -0.005 | 93.5 | 1.24 | 1.35 | 1 | 1 | -1.00 | 0.0318 | -0.011 | |
| 0 | 0.0100 | 227 | 11.9% | 0.02 | 0.0529 | -0.005 | 94 | 1.73 | 1.85 | 3 | -1.00 | 0.0210 | -0.011 | |||
| 0 | 0.0100 | 104 | 14.8% | 0.01 | 0.0360 | -0.005 | 94.5 | 2.23 | 2.35 | -1.00 | 0.0152 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.0100 | 30 | 17.5% | 0.01 | 0.0263 | -0.005 | 95 | 2.57 | 3.10 | 27.3% | -1.00 | 0.0116 | -0.011 | |||
| 0 | 0.0100 | 5 | 20.2% | 0.01 | 0.0202 | -0.005 | 95.5 | 3.00 | 3.40 | -1.00 | 0.0092 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.0100 | 82 | 22.9% | 0.01 | 0.0161 | -0.004 | 96 | 3.55 | 3.90 | -1.00 | 0.0075 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.0100 | 18 | 25.4% | 0.01 | 0.0131 | -0.004 | 96.5 | 4.05 | 4.40 | -1.00 | 0.0062 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.0100 | 28 | 28.0% | 0.01 | 0.0110 | -0.004 | 97 | 4.50 | 4.90 | -1.00 | 0.0052 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.0100 | 57 | 30.5% | 0.01 | 0.0093 | -0.004 | 97.5 | 5.05 | 5.40 | -1.00 | 0.0045 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.0100 | 33.0% | 0.01 | 0.0080 | -0.004 | 98 | 5.50 | 5.90 | -1.00 | 0.0039 | -0.011 | |||||
| 0 | 0.0100 | 12 | 35.4% | 0.01 | 0.0070 | -0.004 | 98.5 | 6.00 | 6.40 | 1 | -1.00 | 0.0034 | -0.011 | |||
| 0 | 0.0100 | 3 | 37.8% | 0.01 | 0.0061 | -0.004 | 99 | 6.50 | 6.90 | -1.00 | 0.0030 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.0100 | 42.6% | 0.00 | 0.0048 | -0.004 | 100 | 7.50 | 7.90 | -1.00 | 0.0023 | -0.011 | |||||
| 0 | 0.0100 | 47.2% | 0.00 | 0.0039 | -0.004 | 101 | 8.50 | 8.90 | -1.00 | 0.0019 | -0.011 | |||||
| 0 | 0.0100 | 51.7% | 0.00 | 0.0032 | -0.004 | 102 | 9.55 | 9.90 | -1.00 | 0.0016 | -0.011 | |||||
| 0 | 0.0100 | 56.2% | 0.00 | 0.0027 | -0.004 | 103 | 10.55 | 10.90 | -1.00 | 0.0013 | -0.011 | |||||
| 0 | 0.0100 | 60.6% | 0.00 | 0.0023 | -0.003 | 104 | 11.50 | 11.90 | -1.00 | 0.0011 | -0.011 | |||||
| 0 | 0.0100 | 64.9% | 0.00 | 0.0020 | -0.003 | 105 | 12.55 | 13.10 | 85.4% | -1.00 | 0.0009 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.0100 | 69.1% | 0.00 | 0.0018 | -0.003 | 106 | 13.50 | 13.90 | -1.00 | 0.0008 | -0.011 | |||||
| 0 | 0.0100 | 85.4% | 0.00 | 0.0011 | -0.003 | 110 | 17.55 | 18.10 | 110.6% | -1.00 | 0.0005 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.0100 | 104.5% | 0.00 | 0.0007 | -0.002 | 115 | 22.50 | 23.10 | 115.1% | -1.00 | 0.0003 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.0100 | 122.4% | 0.00 | 0.0004 | -0.002 | 120 | 27.30 | 28.10 | -1.00 | 0.0001 | -0.011 | |||||
| 0 | 0.0100 | 139.4% | 0.00 | 0.0003 | -0.002 | 125 | 32.45 | 33.10 | -1.00 | 0.0001 | -0.011 | |||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 04, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.
callput