HSY cadeia de opções The Hershey Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±7.4% (162.90–189.10) · IV ATM 26.3% · P/C open interest 1.10
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 44.80 | 48.90 | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 130 | 0 | 1.30 | 54.6% | -0.01 | 0.0010 | -0.006 | |||||
| 40.20 | 44.00 | 39.8% | 0.99 | 0.0016 | -0.001 | 135 | 0 | 2.25 | 55.6% | -0.01 | 0.0016 | -0.009 | ||||
| 36.00 | 38.90 | 2 | 41.9% | 0.98 | 0.0025 | -0.006 | 140 | 0 | 2.30 | 50.0% | -0.02 | 0.0025 | -0.012 | |||
| 30.40 | 34.20 | 33.8% | 0.97 | 0.0039 | -0.012 | 145 | 0 | 0.5500 | 32.2% | -0.04 | 0.0040 | -0.017 | ||||
| 25.60 | 29.40 | 31.6% | 0.94 | 0.0060 | -0.020 | 150 | 0.2500 | 0.7000 | 30.9% | -0.06 | 0.0061 | -0.024 | ||||
| 21.90 | 24.80 | 34.4% | 0.91 | 0.0090 | -0.029 | 155 | 0.5000 | 0.9500 | 2 | 28.7% | -0.09 | 0.0091 | -0.034 | |||
| 17.30 | 20.30 | 1 | 31.3% | 0.86 | 0.0129 | -0.041 | 160 | 1.05 | 1.60 | 28 | 27.5% | -0.15 | 0.0131 | -0.044 | ||
| 13.50 | 14.90 | 27.1% | 0.78 | 0.0173 | -0.053 | 165 | 1.95 | 2.40 | 3 | 380 | 27.1% | -0.22 | 0.0177 | -0.056 | ||
| 10.00 | 11.20 | 26.7% | 0.69 | 0.0216 | -0.063 | 170 | 3.20 | 3.80 | 4 | 110 | 26.4% | -0.32 | 0.0221 | -0.066 | ||
| 7.20 | 8.10 | 4 | 8 | 26.7% | 0.57 | 0.0243 | -0.069 | 175 | 5.10 | 5.80 | 9 | 34 | 25.9% | -0.44 | 0.0252 | -0.072 |
| 5.10 | 5.70 | 16 | 43 | 27.1% | 0.45 | 0.0246 | -0.070 | 180 | 8.00 | 8.90 | 18 | 38 | 27.2% | -0.57 | 0.0258 | -0.072 |
| 3.40 | 3.90 | 20 | 49 | 27.2% | 0.34 | 0.0226 | -0.065 | 185 | 10.80 | 12.20 | 28 | 26.2% | -0.69 | 0.0240 | -0.067 | |
| 1.95 | 2.60 | 4 | 144 | 26.8% | 0.24 | 0.0190 | -0.056 | 190 | 14.60 | 15.80 | 2 | 1 | 25.5% | -0.79 | 0.0206 | -0.059 |
| 1.25 | 1.70 | 27 | 27.4% | 0.17 | 0.0150 | -0.046 | 195 | 17.60 | 20.60 | -0.87 | 0.0169 | -0.049 | ||||
| 0.6000 | 1.20 | 1 | 164 | 27.5% | 0.12 | 0.0114 | -0.037 | 200 | 22.20 | 25.70 | 3 | -0.92 | 0.0139 | -0.040 | ||
| 0.1500 | 0.6500 | 106 | 29.3% | 0.06 | 0.0062 | -0.022 | 210 | 32.00 | 36.10 | -0.99 | 0.0043 | -0.036 | ||||
| 0 | 2.35 | 23 | 44.7% | 0.03 | 0.0033 | -0.013 | 220 | 42.00 | 45.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.036 | ||||
| 0 | 2.25 | 50.7% | 0.01 | 0.0018 | -0.008 | 230 | 52.70 | 55.70 | 46.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.036 | ||||
| 0 | 2.20 | 56.5% | 0.01 | 0.0010 | -0.005 | 240 | 62.00 | 65.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.036 | |||||
| 0 | 2.15 | 61.8% | 0.00 | 0.0006 | -0.003 | 250 | 72.70 | 75.70 | 57.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.036 | ||||
| 0 | 2.15 | 67.0% | 0.00 | 0.0003 | -0.002 | 260 | 82.70 | 85.70 | 62.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.036 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 16, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.