HOOD цепочка опционов Robinhood Markets, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±54.0% (55.50–186.00) · ATM IV 68.9% · P/C открытого интереса 1.42
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 63.50 | 66.70 | 12 | 75.0% | 0.90 | 0.0020 | -0.013 | 65 | 5.45 | 6.40 | 1 | 130 | 71.1% | -0.10 | 0.0020 | -0.020 | |
| 60.00 | 63.25 | 1 | 23 | 73.9% | 0.88 | 0.0023 | -0.015 | 70 | 6.65 | 7.90 | 518 | 70.5% | -0.12 | 0.0023 | -0.022 | |
| 56.50 | 58.95 | 5 | 10 | 70.8% | 0.86 | 0.0026 | -0.018 | 75 | 8.10 | 9.35 | 28 | 69.8% | -0.14 | 0.0026 | -0.025 | |
| 53.50 | 56.75 | 20 | 72.0% | 0.84 | 0.0028 | -0.021 | 80 | 9.85 | 10.90 | 5 | 40 | 69.3% | -0.16 | 0.0029 | -0.027 | |
| 50.50 | 53.75 | 16 | 71.4% | 0.82 | 0.0031 | -0.023 | 85 | 11.50 | 13.05 | 11 | 308 | 69.1% | -0.18 | 0.0032 | -0.029 | |
| 47.90 | 50.40 | 12 | 70.4% | 0.80 | 0.0033 | -0.026 | 90 | 13.50 | 15.05 | 19 | 68.8% | -0.21 | 0.0034 | -0.031 | ||
| 46.05 | 47.25 | 16 | 57 | 70.5% | 0.77 | 0.0035 | -0.028 | 95 | 15.65 | 17.30 | 283 | 68.6% | -0.23 | 0.0037 | -0.033 | |
| 43.25 | 44.95 | 20 | 98 | 70.0% | 0.75 | 0.0037 | -0.030 | 100 | 17.95 | 19.65 | 9 | 68.4% | -0.25 | 0.0039 | -0.034 | |
| 40.60 | 42.35 | 7 | 23 | 69.2% | 0.73 | 0.0039 | -0.032 | 105 | 20.40 | 22.15 | 12 | 68.2% | -0.28 | 0.0041 | -0.036 | |
| 38.50 | 40.70 | 60 | 69.8% | 0.71 | 0.0041 | -0.033 | 110 | 22.95 | 24.80 | 1 | 68.1% | -0.30 | 0.0043 | -0.037 | ||
| 36.25 | 38.55 | 10 | 410 | 69.4% | 0.68 | 0.0042 | -0.035 | 115 | 25.65 | 27.60 | 341 | 67.9% | -0.32 | 0.0044 | -0.038 | |
| 34.50 | 36.50 | 1 | 51 | 69.4% | 0.66 | 0.0043 | -0.036 | 120 | 29.00 | 30.50 | 5 | 68.4% | -0.35 | 0.0046 | -0.039 | |
| 32.50 | 34.65 | 4 | 222 | 69.1% | 0.64 | 0.0044 | -0.037 | 125 | 31.45 | 33.50 | 67.7% | -0.37 | 0.0047 | -0.040 | ||
| 30.80 | 32.85 | 2 | 22 | 69.0% | 0.62 | 0.0045 | -0.038 | 130 | 34.55 | 36.65 | 67.7% | -0.39 | 0.0048 | -0.041 | ||
| 29.35 | 31.15 | 1 | 1 | 69.1% | 0.60 | 0.0046 | -0.039 | 135 | 37.70 | 39.90 | 4 | 67.5% | -0.41 | 0.0049 | -0.041 | |
| 27.60 | 29.60 | 15 | 13 | 68.8% | 0.58 | 0.0046 | -0.040 | 140 | 41.00 | 43.25 | 67.5% | -0.44 | 0.0050 | -0.042 | ||
| 26.15 | 28.15 | 38 | 68.8% | 0.56 | 0.0047 | -0.040 | 145 | 44.40 | 46.70 | 67.5% | -0.46 | 0.0051 | -0.042 | |||
| 24.95 | 26.75 | 1 | 99 | 68.9% | 0.54 | 0.0047 | -0.041 | 150 | 47.85 | 50.20 | 1 | 67.3% | -0.48 | 0.0051 | -0.042 | |
| 23.50 | 25.45 | 10 | 9 | 68.7% | 0.52 | 0.0047 | -0.041 | 155 | 51.45 | 53.85 | 67.3% | -0.50 | 0.0052 | -0.042 | ||
| 22.50 | 24.15 | 311 | 68.8% | 0.50 | 0.0047 | -0.041 | 160 | 55.10 | 57.55 | 67.3% | -0.52 | 0.0052 | -0.042 | |||
| 21.15 | 23.10 | 3 | 68.7% | 0.49 | 0.0047 | -0.041 | 165 | 58.85 | 60.95 | 66.9% | -0.54 | 0.0052 | -0.042 | |||
| 20.10 | 22.05 | 15 | 68.7% | 0.47 | 0.0047 | -0.041 | 170 | 62.65 | 65.20 | 67.3% | -0.56 | 0.0053 | -0.041 | |||
| 19.10 | 21.00 | 3 | 68.7% | 0.45 | 0.0047 | -0.041 | 175 | 66.55 | 69.15 | 67.3% | -0.57 | 0.0053 | -0.041 | |||
| 18.15 | 20.05 | 1 | 19 | 68.7% | 0.44 | 0.0047 | -0.041 | 180 | 70.50 | 73.15 | 67.3% | -0.59 | 0.0053 | -0.041 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.