HOOD цепочка опционов Robinhood Markets, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±34.0% (62.55–127.09) · ATM IV 61.5% · P/C открытого интереса 0.83
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 42.65 | 51.30 | 1 | 21 | 59.5% | 0.95 | 0.0023 | -0.003 | 50 | 0.1800 | 3.35 | 597 | 75.9% | -0.05 | 0.0024 | -0.013 | |
| 38.30 | 46.95 | 42 | 60.0% | 0.93 | 0.0031 | -0.008 | 55 | 0.0100 | 3.90 | 170 | 68.9% | -0.07 | 0.0032 | -0.017 | ||
| 34.20 | 42.85 | 33 | 60.6% | 0.90 | 0.0040 | -0.013 | 60 | 0.4200 | 4.65 | 326 | 65.6% | -0.10 | 0.0041 | -0.021 | ||
| 30.25 | 38.90 | 26 | 60.2% | 0.87 | 0.0050 | -0.018 | 65 | 1.41 | 5.65 | 10 | 1,213 | 64.6% | -0.13 | 0.0050 | -0.025 | |
| 26.65 | 35.30 | 77 | 60.5% | 0.83 | 0.0059 | -0.023 | 70 | 2.68 | 6.95 | 9 | 151 | 64.1% | -0.17 | 0.0060 | -0.029 | |
| 23.45 | 31.90 | 159 | 60.7% | 0.79 | 0.0068 | -0.028 | 75 | 4.15 | 8.45 | 2 | 1,727 | 63.3% | -0.21 | 0.0070 | -0.033 | |
| 20.35 | 28.85 | 4 | 543 | 60.7% | 0.75 | 0.0077 | -0.032 | 80 | 6.05 | 10.25 | 6 | 613 | 63.0% | -0.26 | 0.0079 | -0.036 |
| 17.55 | 26.00 | 127 | 60.6% | 0.70 | 0.0084 | -0.035 | 85 | 8.10 | 12.40 | 138 | 631 | 62.7% | -0.30 | 0.0086 | -0.039 | |
| 15.05 | 23.50 | 121 | 247 | 60.7% | 0.66 | 0.0090 | -0.038 | 90 | 10.50 | 14.80 | 2 | 629 | 62.6% | -0.35 | 0.0093 | -0.041 |
| 12.75 | 21.20 | 33 | 379 | 60.5% | 0.61 | 0.0094 | -0.041 | 95 | 11.05 | 19.55 | 2 | 450 | 62.4% | -0.40 | 0.0098 | -0.043 |
| 12.80 | 17.05 | 21 | 438 | 60.5% | 0.56 | 0.0097 | -0.042 | 100 | 14.00 | 22.45 | 2 | 230 | 62.4% | -0.45 | 0.0101 | -0.043 |
| 11.00 | 15.25 | 99 | 709 | 60.5% | 0.52 | 0.0098 | -0.043 | 105 | 17.10 | 25.55 | 1 | 136 | 62.3% | -0.50 | 0.0103 | -0.043 |
| 9.40 | 13.65 | 9 | 229 | 60.5% | 0.48 | 0.0098 | -0.043 | 110 | 20.50 | 28.95 | 212 | 62.4% | -0.54 | 0.0103 | -0.043 | |
| 8.00 | 12.25 | 37 | 305 | 60.6% | 0.43 | 0.0097 | -0.043 | 115 | 24.05 | 32.50 | 145 | 62.4% | -0.59 | 0.0103 | -0.042 | |
| 6.70 | 11.00 | 6 | 211 | 60.5% | 0.40 | 0.0094 | -0.042 | 120 | 27.80 | 36.25 | 780 | 62.6% | -0.63 | 0.0102 | -0.041 | |
| 5.70 | 9.95 | 35 | 718 | 60.9% | 0.36 | 0.0092 | -0.041 | 125 | 31.70 | 40.15 | 268 | 62.7% | -0.67 | 0.0099 | -0.039 | |
| 4.75 | 9.00 | 2 | 425 | 61.0% | 0.33 | 0.0088 | -0.040 | 130 | 35.80 | 44.25 | 80 | 63.1% | -0.70 | 0.0097 | -0.037 | |
| 3.95 | 8.15 | 18 | 161 | 61.1% | 0.30 | 0.0084 | -0.038 | 135 | 39.95 | 48.45 | 15 | 63.3% | -0.73 | 0.0094 | -0.035 | |
| 3.20 | 7.45 | 4 | 358 | 61.2% | 0.27 | 0.0080 | -0.037 | 140 | 44.30 | 52.75 | 61 | 63.7% | -0.77 | 0.0090 | -0.032 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.