HAL chaîne d'options Halliburton Company
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±29.6% (26.63–48.98) · ATM IV 37.5% · P/C open interest 1.78
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 16.85 | 18.70 | 0.96 | 0.0055 | 0.000 | 20 | 0.1000 | 0.4800 | 20 | 41.9% | -0.04 | 0.0057 | -0.002 | ||||
| 15.50 | 16.20 | 1 | 1 | 43.1% | 0.93 | 0.0088 | -0.001 | 23 | 0.4100 | 0.7900 | 204 | 41.1% | -0.08 | 0.0091 | -0.003 | |
| 12.65 | 14.45 | 30.0% | 0.90 | 0.0115 | -0.002 | 25 | 0.7200 | 1.10 | 182 | 40.7% | -0.10 | 0.0118 | -0.004 | |||
| 10.40 | 12.10 | 33 | 32.5% | 0.85 | 0.0160 | -0.003 | 28 | 1.37 | 1.56 | 39.2% | -0.16 | 0.0164 | -0.004 | |||
| 9.05 | 10.65 | 2 | 33.1% | 0.81 | 0.0190 | -0.004 | 30 | 1.71 | 2.09 | 37.8% | -0.20 | 0.0196 | -0.005 | |||
| 8.90 | 10.30 | 2 | 42.3% | 0.76 | 0.0219 | -0.005 | 32 | 2.39 | 2.72 | 52 | 37.6% | -0.25 | 0.0226 | -0.006 | ||
| 7.05 | 8.50 | 10 | 10 | 40.5% | 0.68 | 0.0256 | -0.006 | 35 | 3.60 | 4.30 | 203 | 38.8% | -0.33 | 0.0266 | -0.006 | |
| 5.60 | 6.50 | 2 | 35.0% | 0.63 | 0.0273 | -0.006 | 37 | 4.50 | 5.75 | 180 | 2 | 40.1% | -0.39 | 0.0287 | -0.007 | |
| 4.80 | 5.15 | 1 | 98 | 36.2% | 0.54 | 0.0289 | -0.007 | 40 | 6.10 | 6.45 | 293 | 172 | 36.5% | -0.47 | 0.0308 | -0.007 |
| 4.10 | 5.05 | 3 | 38.3% | 0.49 | 0.0292 | -0.007 | 42 | 7.25 | 7.65 | 36.0% | -0.53 | 0.0316 | -0.007 | |||
| 3.15 | 4.20 | 10 | 252 | 38.3% | 0.42 | 0.0286 | -0.007 | 45 | 9.20 | 10.65 | 7 | 38.9% | -0.61 | 0.0318 | -0.007 | |
| 2.58 | 4.10 | 2 | 75 | 39.5% | 0.37 | 0.0278 | -0.006 | 47 | 10.80 | 11.15 | 6 | 35.8% | -0.67 | 0.0315 | -0.006 | |
| 1.79 | 2.34 | 34.8% | 0.31 | 0.0259 | -0.006 | 50 | 13.10 | 14.00 | 37.4% | -0.74 | 0.0309 | -0.006 | ||||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 17, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.