HAL цепочка опционов Halliburton Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±26.5% (25.20–43.40) · ATM IV 35.8% · P/C открытого интереса 1.61
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.65 | 15.90 | 45.4% | 0.93 | 0.0098 | -0.001 | 20 | 0.3100 | 0.7000 | 73 | 43.4% | -0.07 | 0.0100 | -0.003 | |||
| 9.15 | 13.45 | 42.6% | 0.88 | 0.0156 | -0.002 | 23 | 0.5000 | 2.36 | 213 | 48.8% | -0.12 | 0.0160 | -0.004 | |||
| 8.95 | 10.65 | 11 | 41.6% | 0.84 | 0.0201 | -0.003 | 25 | 0 | 2.91 | 1,740 | 41.8% | -0.16 | 0.0206 | -0.004 | ||
| 6.00 | 9.85 | 33 | 41.8% | 0.76 | 0.0267 | -0.004 | 28 | 0.5000 | 4.10 | 218 | 40.2% | -0.25 | 0.0273 | -0.005 | ||
| 6.25 | 7.15 | 2 | 40.7% | 0.69 | 0.0304 | -0.005 | 30 | 0.5300 | 4.75 | 84 | 35.8% | -0.31 | 0.0313 | -0.006 | ||
| 3.30 | 6.90 | 6 | 35.3% | 0.63 | 0.0331 | -0.006 | 32 | 2.49 | 3.85 | 1 | 735 | 32.5% | -0.38 | 0.0343 | -0.006 | |
| 2.51 | 5.45 | 146 | 36.6% | 0.53 | 0.0352 | -0.006 | 35 | 2.98 | 7.25 | 1 | 539 | 35.0% | -0.48 | 0.0371 | -0.006 | |
| 3.05 | 4.00 | 119 | 38.5% | 0.46 | 0.0352 | -0.006 | 37 | 4.30 | 7.55 | 563 | 31.2% | -0.55 | 0.0377 | -0.006 | ||
| 0.5000 | 4.00 | 568 | 34.8% | 0.38 | 0.0337 | -0.006 | 40 | 6.90 | 9.75 | 635 | 33.3% | -0.65 | 0.0373 | -0.006 | ||
| 0.1600 | 3.95 | 612 | 37.0% | 0.32 | 0.0319 | -0.006 | 42 | 7.85 | 11.70 | 10 | 31.9% | -0.71 | 0.0363 | -0.005 | ||
| 0.5100 | 2.50 | 405 | 36.8% | 0.26 | 0.0285 | -0.005 | 45 | 10.50 | 14.75 | 87 | 35.6% | -0.79 | 0.0334 | -0.005 | ||
| 0.4100 | 2.05 | 76 | 36.9% | 0.22 | 0.0260 | -0.005 | 47 | 12.25 | 15.05 | 21 | -0.83 | 0.0306 | -0.004 | |||
| 0.5900 | 0.9700 | 1 | 1,068 | 35.3% | 0.17 | 0.0224 | -0.004 | 50 | 15.00 | 19.25 | 35.5% | -0.89 | 0.0268 | -0.003 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.