HAL catena di opzioni Halliburton Company
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±11.1% (29.77–37.23) · ATM IV 34.6% · P/C open interest 0.45
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.45 | 15.00 | 293 | 76.9% | 0.99 | 0.0031 | 0.000 | 20 | 0 | 0.5000 | 2,333 | 85.3% | -0.01 | 0.0037 | -0.002 | ||
| 8.70 | 12.05 | 471 | 0.98 | 0.0077 | -0.002 | 23 | 0 | 0.5900 | 2,652 | 68.6% | -0.03 | 0.0087 | -0.003 | |||
| 7.85 | 9.45 | 395 | 36.0% | 0.96 | 0.0144 | -0.003 | 25 | 0 | 0.2300 | 40 | 1,070 | 45.2% | -0.04 | 0.0155 | -0.005 | |
| 6.80 | 8.50 | 30.6% | 0.95 | 0.0195 | -0.004 | 26 | 0 | 0.6800 | 10 | 52.6% | -0.06 | 0.0207 | -0.006 | |||
| 6.00 | 7.55 | 38.6% | 0.93 | 0.0263 | -0.006 | 27 | 0.1000 | 0.3100 | 40.6% | -0.08 | 0.0274 | -0.007 | ||||
| 5.30 | 6.20 | 1 | 574 | 31.7% | 0.90 | 0.0350 | -0.007 | 28 | 0.1600 | 0.3300 | 163 | 1,786 | 37.1% | -0.11 | 0.0359 | -0.008 |
| 4.20 | 5.60 | 33.5% | 0.86 | 0.0456 | -0.009 | 29 | 0.3500 | 0.4700 | 1 | 13 | 37.5% | -0.15 | 0.0462 | -0.010 | ||
| 4.00 | 4.45 | 100 | 501 | 37.6% | 0.81 | 0.0575 | -0.011 | 30 | 0.5400 | 0.5800 | 29 | 2,035 | 35.7% | -0.20 | 0.0578 | -0.012 |
| 3.30 | 3.85 | 39.1% | 0.74 | 0.0695 | -0.013 | 31 | 0.7900 | 0.8400 | 4 | 13 | 35.2% | -0.27 | 0.0696 | -0.013 | ||
| 2.66 | 2.98 | 18 | 36.6% | 0.67 | 0.0798 | -0.014 | 32 | 1.12 | 1.19 | 17 | 34 | 34.9% | -0.34 | 0.0797 | -0.014 | |
| 2.11 | 2.19 | 54 | 2,056 | 34.5% | 0.58 | 0.0865 | -0.015 | 33 | 1.54 | 1.62 | 4 | 1,369 | 34.7% | -0.43 | 0.0863 | -0.015 |
| 1.63 | 1.69 | 15 | 222 | 34.4% | 0.50 | 0.0884 | -0.015 | 34 | 2.00 | 2.52 | 81 | 37.7% | -0.51 | 0.0882 | -0.015 | |
| 1.22 | 1.29 | 141 | 8,846 | 34.2% | 0.41 | 0.0856 | -0.015 | 35 | 2.60 | 2.98 | 2 | 1,069 | 36.3% | -0.60 | 0.0854 | -0.015 |
| 0.9200 | 0.9700 | 2 | 88 | 34.4% | 0.34 | 0.0792 | -0.014 | 36 | 3.25 | 3.80 | 46 | 37.5% | -0.67 | 0.0790 | -0.014 | |
| 0.6700 | 0.7200 | 71 | 2,819 | 34.4% | 0.27 | 0.0707 | -0.013 | 37 | 4.05 | 4.20 | 32 | 924 | 34.4% | -0.74 | 0.0705 | -0.013 |
| 0.4900 | 0.5400 | 1 | 6 | 34.8% | 0.22 | 0.0615 | -0.012 | 38 | 4.50 | 5.60 | 37.5% | -0.79 | 0.0611 | -0.011 | ||
| 0.3500 | 0.4600 | 3 | 26 | 35.9% | 0.17 | 0.0525 | -0.010 | 39 | 5.05 | 6.55 | 34.9% | -0.83 | 0.0520 | -0.010 | ||
| 0.2500 | 0.4100 | 5 | 11.1K | 37.3% | 0.14 | 0.0442 | -0.009 | 40 | 5.95 | 7.50 | 890 | 36.2% | -0.87 | 0.0437 | -0.008 | |
| 0.1400 | 0.4500 | 14 | 39.6% | 0.11 | 0.0370 | -0.008 | 41 | 6.90 | 8.40 | 36.8% | -0.90 | 0.0368 | -0.007 | |||
| 0.1200 | 0.2400 | 5 | 7,108 | 37.9% | 0.09 | 0.0307 | -0.007 | 42 | 7.80 | 9.35 | 2,548 | 36.2% | -0.92 | 0.0316 | -0.006 | |
| 0 | 0.6400 | 1,134 | 53.0% | 0.05 | 0.0174 | -0.004 | 45 | 10.05 | 12.65 | -0.97 | 0.0238 | -0.005 | ||||
| 0 | 0.4100 | 655 | 52.9% | 0.03 | 0.0120 | -0.003 | 47 | 11.90 | 14.65 | -0.99 | 0.0144 | -0.004 | ||||
| 0.0100 | 0.3800 | 1,786 | 59.6% | 0.02 | 0.0070 | -0.002 | 50 | 14.55 | 17.65 | 2 | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Dec 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.