HAL catena di opzioni Halliburton Company
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±11.9% (29.23–37.15) · ATM IV 37.0% · P/C open interest 0.45
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.55 | 15.10 | 293 | 84.7% | 0.99 | 0.0033 | 0.000 | 20 | 0 | 0.3000 | 190 | 2,348 | 74.3% | -0.01 | 0.0040 | -0.002 | |
| 9.10 | 11.65 | 471 | 67.0% | 0.98 | 0.0088 | -0.002 | 23 | 0 | 1.60 | 2,652 | 88.7% | -0.03 | 0.0099 | -0.004 | ||
| 6.80 | 10.00 | 395 | 55.4% | 0.95 | 0.0169 | -0.004 | 25 | 0 | 0.3200 | 1,070 | 46.3% | -0.05 | 0.0181 | -0.005 | ||
| 5.40 | 9.20 | 44.0% | 0.93 | 0.0230 | -0.005 | 26 | 0 | 0.4600 | 10 | 44.8% | -0.07 | 0.0242 | -0.007 | |||
| 4.45 | 8.50 | 46.3% | 0.91 | 0.0308 | -0.007 | 27 | 0.1300 | 0.4500 | 37.4% | -0.10 | 0.0319 | -0.008 | ||||
| 4.10 | 7.65 | 574 | 52.8% | 0.87 | 0.0403 | -0.009 | 28 | 0.2000 | 0.6400 | 1,786 | 41.0% | -0.14 | 0.0410 | -0.010 | ||
| 2.70 | 6.85 | 43.0% | 0.82 | 0.0508 | -0.011 | 29 | 0.3300 | 0.6700 | 13 | 37.3% | -0.19 | 0.0511 | -0.012 | |||
| 2.72 | 4.30 | 1 | 500 | 28.9% | 0.77 | 0.0614 | -0.013 | 30 | 0.4600 | 0.9000 | 25 | 2,023 | 35.6% | -0.24 | 0.0614 | -0.013 |
| 2.08 | 4.60 | 41.8% | 0.70 | 0.0708 | -0.015 | 31 | 0.7100 | 1.23 | 3 | 10 | 35.1% | -0.31 | 0.0705 | -0.015 | ||
| 1.37 | 4.05 | 18 | 40.7% | 0.62 | 0.0776 | -0.016 | 32 | 0.8800 | 1.60 | 19 | 15 | 32.7% | -0.39 | 0.0772 | -0.016 | |
| 1.90 | 2.19 | 39 | 2,037 | 37.7% | 0.54 | 0.0810 | -0.016 | 33 | 1.25 | 2.57 | 27 | 1,364 | 36.3% | -0.47 | 0.0806 | -0.016 |
| 1.47 | 1.99 | 8 | 221 | 40.8% | 0.46 | 0.0808 | -0.016 | 34 | 2.13 | 2.69 | 81 | 35.1% | -0.55 | 0.0804 | -0.016 | |
| 1.04 | 1.47 | 573 | 8,766 | 39.4% | 0.39 | 0.0773 | -0.016 | 35 | 1.55 | 4.00 | 17 | 1,065 | 29.4% | -0.62 | 0.0770 | -0.015 |
| 0.6600 | 1.23 | 28 | 81 | 39.7% | 0.32 | 0.0715 | -0.015 | 36 | 2.66 | 4.70 | 6 | 40 | 33.1% | -0.69 | 0.0712 | -0.014 |
| 0.6300 | 0.8000 | 59 | 2,778 | 37.7% | 0.26 | 0.0642 | -0.013 | 37 | 3.35 | 5.75 | 1 | 923 | 35.1% | -0.75 | 0.0639 | -0.013 |
| 0.4200 | 0.6400 | 1 | 5 | 37.7% | 0.21 | 0.0563 | -0.012 | 38 | 3.30 | 7.35 | 33.5% | -0.80 | 0.0559 | -0.011 | ||
| 0.1500 | 0.4400 | 21 | 5 | 34.6% | 0.17 | 0.0484 | -0.011 | 39 | 4.20 | 8.20 | 33.2% | -0.84 | 0.0480 | -0.010 | ||
| 0.1600 | 0.4200 | 12 | 11.1K | 38.0% | 0.13 | 0.0411 | -0.009 | 40 | 5.15 | 9.05 | 890 | 32.4% | -0.87 | 0.0406 | -0.008 | |
| 0 | 0.7200 | 44.0% | 0.10 | 0.0344 | -0.008 | 41 | 6.05 | 9.90 | -0.90 | 0.0339 | -0.007 | |||||
| 0.1100 | 0.2500 | 3 | 7,109 | 39.7% | 0.08 | 0.0285 | -0.007 | 42 | 7.35 | 10.65 | 2,548 | 30.9% | -0.92 | 0.0285 | -0.005 | |
| 0 | 0.7700 | 1,134 | 57.5% | 0.04 | 0.0157 | -0.004 | 45 | 9.90 | 13.85 | -0.97 | 0.0209 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.5300 | 655 | 57.7% | 0.03 | 0.0104 | -0.003 | 47 | 11.85 | 15.85 | -0.99 | 0.0122 | -0.004 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Dec 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.