HAL catena di opzioni Halliburton Company
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±15.1% (31.70–42.96) · ATM IV 35.2% · P/C open interest 0.50
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.20 | 18.95 | 371 | 90.6% | 0.99 | 0.0020 | 0.000 | 20 | 0 | 0.3200 | 2,348 | 67.4% | -0.01 | 0.0023 | -0.001 | ||
| 13.45 | 16.00 | 471 | 56.3% | 0.98 | 0.0045 | 0.000 | 23 | 0.0300 | 0.5500 | 3,156 | 61.6% | -0.02 | 0.0050 | -0.002 | ||
| 12.35 | 13.65 | 2 | 380 | 59.4% | 0.97 | 0.0077 | 0.000 | 25 | 0.0500 | 0.1300 | 1,053 | 41.6% | -0.03 | 0.0083 | -0.003 | |
| 9.50 | 10.65 | 2 | 588 | 47.5% | 0.93 | 0.0162 | -0.002 | 28 | 0.2000 | 0.2700 | 1,634 | 38.7% | -0.07 | 0.0169 | -0.005 | |
| 7.80 | 8.65 | 10 | 544 | 42.3% | 0.89 | 0.0249 | -0.005 | 30 | 0.4000 | 0.5400 | 533 | 1,290 | 38.2% | -0.12 | 0.0256 | -0.007 |
| 5.40 | 6.40 | 5 | 1,863 | 40.8% | 0.78 | 0.0408 | -0.009 | 33 | 0.9500 | 1.08 | 5 | 952 | 36.1% | -0.22 | 0.0413 | -0.010 |
| 4.10 | 4.50 | 28 | 5,471 | 36.1% | 0.69 | 0.0502 | -0.011 | 35 | 1.58 | 1.87 | 122 | 797 | 36.6% | -0.32 | 0.0506 | -0.012 |
| 3.05 | 3.25 | 26 | 1,252 | 35.5% | 0.58 | 0.0560 | -0.012 | 37 | 2.21 | 2.75 | 2 | 699 | 34.9% | -0.43 | 0.0563 | -0.013 |
| 1.83 | 2.13 | 34 | 9,658 | 36.5% | 0.41 | 0.0558 | -0.012 | 40 | 4.05 | 4.45 | 4 | 900 | 35.2% | -0.60 | 0.0569 | -0.012 |
| 1.23 | 1.38 | 108 | 7,150 | 35.3% | 0.32 | 0.0508 | -0.011 | 42 | 5.00 | 5.80 | 2,571 | 31.2% | -0.70 | 0.0530 | -0.011 | |
| 0.6600 | 0.7800 | 1 | 1,140 | 35.3% | 0.20 | 0.0397 | -0.009 | 45 | 7.45 | 8.40 | 31 | 31.6% | -0.82 | 0.0444 | -0.008 | |
| 0.2900 | 0.6200 | 673 | 34.9% | 0.15 | 0.0320 | -0.007 | 47 | 8.95 | 10.25 | -0.88 | 0.0384 | -0.006 | ||||
| 0.2300 | 0.3200 | 1,786 | 36.4% | 0.09 | 0.0220 | -0.005 | 50 | 11.75 | 13.05 | 2 | -0.96 | 0.0331 | -0.003 | |||
| 0.0700 | 0.1400 | 2 | 706 | 37.5% | 0.04 | 0.0108 | -0.003 | 55 | 15.70 | 19.20 | -1.00 | 0.0000 | -0.011 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Dec 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.