GRAB chaîne d'options Grab Holdings Limited
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±5.0% (3.35–3.69) · ATM IV 39.4% · P/C open interest 1.14
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.43 | 2.00 | 114 | 425.3% | 0.97 | 0.0610 | -0.004 | 2 | 0 | 0.2500 | 15 | 1 | 363.9% | -0.03 | 0.0610 | -0.004 | |
| 0.7000 | 1.66 | 16 | 275.4% | 0.95 | 0.1348 | -0.005 | 2.5 | 0 | 0.1000 | 22 | 8 | 185.5% | -0.05 | 0.1349 | -0.005 | |
| 0.4200 | 0.7100 | 1 | 65 | 98.1% | 0.89 | 0.3818 | -0.005 | 3 | 0 | 0.0200 | 140 | 68.4% | -0.11 | 0.3824 | -0.005 | |
| 0.0900 | 0.1200 | 260 | 1,014 | 41.0% | 0.56 | 1.7058 | -0.005 | 3.5 | 0.0500 | 0.0900 | 103 | 6,427 | 37.7% | -0.44 | 1.7132 | -0.005 |
| 0 | 0.0200 | 48 | 2,336 | 54.3% | 0.09 | 0.5056 | -0.003 | 4 | 0.4500 | 0.5800 | 23 | 52 | 82.2% | -0.91 | 0.5138 | -0.003 |
| 0 | 0.0100 | 1,542 | 80.1% | 0.03 | 0.1589 | -0.002 | 4.5 | 0.7600 | 1.35 | 20 | 156.7% | -0.97 | 0.1697 | -0.002 | ||
| 0 | 0.0600 | 17 | 116 | 149.9% | 0.02 | 0.0700 | -0.001 | 5 | 1.24 | 1.98 | 1 | 233.0% | -0.99 | 0.0784 | -0.001 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 11, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.